آموزش اندیکاتور میانگین متحرک نمایی

ma اندیکاتور

آموزش اندیکاتور مووینگ اوریج (moving average)

همانطور که میدانید امروزه برای پیش بینی آینده قیمت سهام و ارزهای دیجیتال از تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال استفاده میشود. یکی از کاربردی ترین ابزار های تکنیکالیست ها، اندیکاتور مووینگ اوریج یا moving average است. این اندیکاتور درواقع میانگین متحرک متقاطع است که با حروف اختصاری MA هم نمایش داده میشود. مووینگ اوریج ها (MA) جزو اندیکاتورهای تعقیب کننده قیمت هستند . چون از اندیکاتور مووینگ اوریج در داخل اکثر اندیکاتورها استفاده شده به اندیکاتور مووینگ اوریج مادر اندیکاتور ها میگویند.

آنچه در این مقاله میخوانید :

کلیپ آموزشی اندیکاتور مووینگ اوریج

اندیکاتور مووینگ اوریج (moving average) چیست؟

اندیکاتور مووینگ اوریج یا MA یکی از کاربردی ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال می‌باشد که پایه و اساس بسیاری از ابزارهای معاملاتی را تشکیل می‌دهد. مثلا اندیکاتور مکدی یک نوع میانگین متحرک است، اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) نیز یک میانگین متحرک سریع محسوب می‌شود و پایه بسیاری از اندیکاتور های کاربردی دیگر.

پس یادگیری اندیکاتور میانگین متحرک بسیار حائز اهمیت است و می‌تواند کاربرد فراوانی برای تکنیکالیست ها داشته باشد.

اندیکاتور میانگین متحرک از قیمتها به عنوان داده‌ها استفاده می‌کند و بر اساس دوره زمانی تعریف شده میانگینی از قیمتهای گذشته را محاسبه می‌کند و آن را در قالب خطی بر روی نمودار قیمت نمایش می‌دهد.

با تنظیم این اندیکاتور در دوره های زمانی ۱۲،۲۶ و ۵۲ روزه می توانیم دوره های کوتاه، میان و بلند مدت را در تکنیکال شبیه سازی کنیم.

انواع اندیکاتور مووینگ اوریج

انواع اندیکاتور مووینگ اوریج

میانگین متحرک (Moving Average)

میانگین متحرک منظور جمع داده ها و تقسیم آن ها بر تعداد داده است. میانگین این داده ها به شکل یک نقطه نشان داده میشود و حاصل تعداد زیادی از این نقاط یک خط است که در تصمیم گیری های تکنیکال شما را یاری خواهد کرد.

میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average)

این حالت ساده ترین حالت میانگین متحرک است که در آن قیمت ها با هم جمع و تقسیم بر تعداد دوره می شوند. یکی از مشکلات این حالت تفاوت قائل نشدن این روش بین قیمتهای گذشته و قیمتهای اخیر است. یعنی مثلا بین قیمت روز اول و روز ۲۰ ام هیچ فرقی وجود ندارد!

برای رفع این مشکل تکنیکالیست ها از روش میانگین متحرک نمایی استفاده می کنند.

میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average)

در این روش وزن هم اضافه شد تا مشکلات میانگین ساده را کمتر کند. یعنی قیمتهای آخر وزن بیشتری در محاسبات خواهند داشت و موثر تر خواهد بود.

کاربرد های اندیکاتور مووینگ اوریج

از این اندیکاتور برای تشخیص روند استفاده میکنیم.

روش اول بررسی جهت حرکت است. مثلا وقتی که خط نمودار متحرک در جهت بالا حرکت می‌کند روند صعودی است و یا اگر در جهت پایین قرار داشته باشد یعنی نزولی.

روش تعیین جهت خط روند

دومین روش استفاده ترکیبی از دو میانگین متحرک کوتاه‌مدت و بلند مدت است. مثلا اگر میانگین متحرک کوتاه مدت بالای حالت بلند مدتش باشد یعنی روند حرکت صعودی خواهد بود.

روش دوم تعیین خط روند

کاربرد بعدی اندیکاتور مووینگ اوریج پیدا کردن حمایت و مقاومت هایی است که آشکار نیستند. مثلا زمانی که قیمت نزدیک به اندیکاتور شود، خط اندیکاتور میتواند به عنوان یک حمایت یا مقاومت عمل کند.

تعیین مقاومت و حمایت های داینامیکی

روش سیگنال گیری از اندیکاتور مووینگ اوریج

برای سیگنال گرفتن از این اندیکاتور باید از روش کراس استفاده نماییم. در روش کراس باید از دو اندیکاتور مووینگ اوریج با دوره های زمانی بیشتر و کمتر استفاده کنیم ، حال نقاط تقاطع این دو اندیکاتور به عنوان سیگنال خرید و سیگنال فروش عمل خواهند کرد.

این استراتژی زمانی سیگنال خرید یا (Buy) می‌دهد که میانگین متحرک کوتاه مدت ،میانگین متحرک میان مدت را قطع کرده و در بالای آن حرکت می‌کند.

البته این روش در بازار های روند دار جواب خواهد داد و در حالتی که بازار نابسامان است فقط نمودار ها در هم خواهند پیچید.

زمانی این استراتژی سیگنال فروش یا (Sell) می‌دهد که میانگین متحرک کوتاه مدت، مووینگ اوریج میان مدت را قطع کرده و در پایین آن حرکت می‌کند.

پس همیشه به یاد داشته باشید زمانی می‌توان در یک معامله ماند که نمودار اندیکاتور مووینگ اوریج در یک جهت حرکت می‌کنند و زمانی پوزیشن را می‌بندیم (چه خرید یا فروش) که خلاف جهت شروع به حرکت کنند.

آموزش کامل تنظیمات کار با میانگین متحرک در تریدینگ ویو Tradingveiw

میانگین متحرک یا همان Moving Average (MA) یکی از بهترین اندیکاتورهایی است آموزش اندیکاتور میانگین متحرک نمایی که هر تریدری با آن سر و کار دارد، در حقیقت این اندیکاتور قدرت تشخیص روند بازار را دارد و می تواند به شما سیگنال های خرید و فروش خوب و به موقعی را بدهد. در این مقاله قصد داریم تا تنظیمات این اندیکاتور را که خیلیم ساده است در چند سطر برای شما آموزش بدیم با ما همراه باشید.

مرحله اول: انتخاب اندیکاتور میانگین متحرک

جهت انتخاب اندیکاتور میانگین متحرک پس از آنکه وارد سایت و پنل خود شدید به قسمت چارت Chart می روید و بر روی گزینه Indicators کلیک می کنید. سپس در قسمت جستجو عبارت Moving Average را جستجو و اولین را انتخاب می کنید.

مرحله دوم: تنظیمات اندیکاتور Moving Average

اگر با ماهیت کلی میانگین متحرک آشنایی داشته باشید به راحتی از تنظیمات آن هم سر در میاورید. اما اگر باآن آشنا نیستید پیشنهاد می کنم حتما مقاله اندیکاتور میانگین متحرک را مطالعه کنید و با آن َآشنا شوید.

هنگامی که اندیکاتور Moving Average برای شما به کار افتاد در قسمت چپ مانیتورتون می تونید ببینیدش. برای دسترسی به تنظیمات بر روی چرخ دنده کلیک کنید.

همانطور که در تصویر می بینید کادری برای شما در وسط صفحه باز می شود. این کادر تمامی تنظیمات میانگین متحرک را شامل می شود.

زمانی که وارد بخش input که بخش اصلی باشد بشوید با 4 تا کادر رو به رو هستید.

1. تنظیمات تریدینگ ویو در تایم فریم مختلف (با کلیک بر روی آن گزینه های دیگر ظاهر می شوند)
2. تعداد کندل های قابل شمارش Moving Average
3. قیمت بسته شدن کندل یا بالاترین یا کمترین یا … (با کلیک بر روی آن گزینه های دیگر ظاهر می شوند)
4. میزان انحراف اندیکاتور به چپ یا راست

با تغییر هر یک خطوط میانگین متحرک شما نیز تغییر می کند.

در قسمت style می توانید رنگ و ضخامت خطوط Moving Average خود را تغییر دهید.

از طریق این گزینه می توانید شکل و طرح خطوط خود را تغییر دهید.

در پایان با کلیک بر روی OK تنظیمات اعمال می شود و با کلیک بر روی Defaults می توانید تنظیمات را به حالت اولیه برگردانید.

آشنایی با اندیکاتور MA + آموزش تصویری

اندیکاتور MA که نام اختصاری Moving Average می باشد. میانگین متحرک, اندیکاتوری است که نوسانات بازار را به یک خط صاف و ملایم تبدیل می‌کند. اندیکاتور میانگین متحرک (MA) یک اندیکاتور پیرو روند است. از این اندیکاتور نمی‌توان برای پیش‌بینی آینده استفاده نمود، اما برای توصیف وضعیت فعلی می‌تواند اطلاعات مفیدی را از قیمت در اختیار تحلیلگران قرار دهد.

بایستی توجه داشت که این اندیکاتور تأخیر دارد، یعنی حتی در توصیف وضعیت فعلی بازار با کمی تأخیر عمل می‌کند. همچنین به اندیکاتور مووینگ اوریج، اندیکاتور میانگین متحرک هم گفته می‌شود. دلیل این اسم‌گذاری این است که اندیکاتور مووینگ اوریج، میانگینی از داده های بازار در بازه‌ی زمانی خاص می‌باشد. میانگین متحرک از محاسبه قیمت‌های قبلی به دست می‌آید، به همین دلیل همواره با تأخیر همراه است. میانگین متحرک در طراحی و توسعه سایر اندیکاتورها هم کاربرد دارد، به‌طور مثال آموزش اندیکاتور میانگین متحرک نمایی از اندیکاتور میانگین متحرک در اندیکاتورهای Bollinger Bands و MACD هم مورد استفاده قرار گرفته است. اندیکاتور میانگین متحرک انواع مختلفی دارد که شامل:

1. میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average) (SMA)
2. میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) (EMA)
3. میانگین متحرک صاف شده (Smoothed Moving Average) (SMMA)
4. میانگین متحرک خطی وزنی (Linear Weighted Moving) (Average)

میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی محبوب‌ترین میانگین‌های متحرک مورد استفاده معامله گران در بازار های مالی هستند. از اندیکاتور میانگین متحرک (MA) می‌توان برای تعیین روند بازار یا تعیین سطوح حمایت و مقاومت نیز استفاده کرد.

میانگین متحرک ساده (SMA)

اندیکاتور میانگین متحرک ساده از محاسبه میانگین قیمت در یک بازه زمانی خاص به دست می‌آید. معمولاً از قیمت بسته شدن بازار برای محاسبه میانگین استفاده می‌شود. به‌طور مثال اگر اندیکاتور میانگین متحرک (مووینگ اوریج) برای بازه ۱۰ کندلی انتخاب شود، اندیکاتور MA میانگین قیمت بسته شدن ۱۰ کندل آخر را محاسبه خواهد کرد.

همان‌طور که از نام میانگین متحرک مشخص است، میانگین‌های محاسبه شده با بسته شدن کندل جدید تغییر می‌کند، به همین دلیل به این اندیکاتور میانگین متحرک می‌گویند. با بسته شدن کندل های جدید، کندل های قدیمی دیگر مورد استفاده قرار نمی‌گیرند، به همین دلیل اندیکاتور میانگین متحرک تا زمانی که بازار باز است در حرکت خواهد بود.

میانگین متحرک نمایی (EMA)

اگر از روش نمایی برای محاسبه میانگین متحرک استفاده کنید، میزان تأخیری که در اندیکاتور مووینگ اوریج ساده وجود دارد کاهش خواهد یافت. در این روش آخرین کندل های تشکیل شده در بازار (کندل های جدید) وزن بیشتری در میانگین محاسبه شده خواهند داشت. روش محاسبه میانگین متحرک نمایی (EMA) با میانگین متحرک ساده (EMA) متفاوت است.

از آنجایی که امروزه تمامی تحلیل‌ها و معاملات به کمک کامپیوتر انجام می‌شوند، نیازی به دانستن جزئیات محاسبات ریاضی اندیکاتورها نیست. شما می‌توانید به راحتی با چند کلیک در متاتریدر اندیکاتور میانگین متحرک (MA) را به نمودار قیمتی اضافه نمایید.

تفاوت میانگین متحرک‌های نمایی و ساده

هر چند که تفاوت زیادی بین میانگین‌های متحرک نمایی و ساده وجود دارد، اما لزوماً این تغییر به معنی برتری یکی بر دیگری نیست. میانگین متحرک نمایی (EMA) تأخیر کمتری دارد و به همین دلیل حساسیت بیشتری به نوسانات قیمتی اخیر را به نمایش می گذارد. میانگین متحرک نمایی پیش از میانگین متحرک ساده تغییر خواهد کرد. در مقابل میانگین متحرک ساده نشانگر میانگین واقعی قیمت‌هاست، به همین خاطر می‌تواند در تعیین سطوح حمایت و مقاومتی کارایی بیشتری داشته باشد.

عملکرد اندیکاتورهای میانگین متحرک (MA) بیشتر به سبک تحلیلگر و بازه زمانی تحلیلگر بستگی دارد. اگر به دنبال استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک هستید، توصیه می‌شود که دوره‌های زمانی متفاوت و روش‌های محاسبه مختلف میانگین‌های متحرک را در نمودار قیمتی امتحان کنید، تا مناسب‌ترین میانگین متحرک را برای نماد معاملاتی موردنظر خود پیدا نمایید.

دوره (Period) زمانی و تایم فریم اندیکاتور میانگین متحرک بسته به سبک تحلیل هر معامله گر می‌تواند متغیر باشد. اما به‌طور کلی برای روندهای کوتاه‌مدت از میانگین‌های متحرک با دوره‌های زمانی بین ۵ تا ۲۰ کندل استفاده می‌شود. اگر به دنبال بررسی روند میان‌مدت بازار هستید، باید از دوره زمانی ۲۰ تا ۶۰ کندل استفاده کنید. برای تحلیل‌های بلندمدت هم باید از دوره زمانی بالای ۱۰۰ کندل استفاده شود. برخی از دوره‌های زمانی محبوب‌تر از سایر دوره‌های زمانی هستند.

به‌طور مثال اکثر معامله گران از میانگین متحرک ۲۰۰ برای ارزیابی روند بلندمدت استفاده می‌کنند. برای ارزیابی روندهای میان‌مدت دوره ۵۰ کندلی محبوبیت بیشتری دارد و برای روندهای کوتاه‌مدت هم از دوره ۱۰ کندلی بیشتر استفاده می‌شود.

تأخیر در اندیکاتور میانگین متحرک MA

هر چه دوره (Period) انتخاب شده برای میانگین متحرک طولانی‌تر باشد، تأخیر میانگین متحرک هم بیشتر خواهد بود. به‌طور مثال میانگین متحرک نمایی با دوره ۱۰ کندل (EMA 10) فاصله کمی با قیمت دارد و با تغییر قیمت سریعاً تغییر می‌کند. هر چه دوره زمانی اندیکاتور کوتاه باشد، نوسانات اندیکاتور هم سریع‌تر خواهد بود، اما در مقابل اگر دوره زمانی میانگین متحرک بلند باشد، مثلاً ۱۰۰ کندل، تغییرات میانگین متحرک هم کوتاه و جزئی خواهد بود ,تغییر مسیر آن‌ها به کُندی انجام می‌شود.

تعیین روند به کمک MA

سیگنال‌های صادر شده آموزش اندیکاتور میانگین متحرک نمایی در میانگین متحرک نمایی و ساده تفاوتی از نظر کاربرد ندارند. هر دو به یک روش سیگنال صادر می‌کنند. به همین دلیل در بررسی کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک به میانگین متحرک ساده یا نمایی اشاره نخواهد شد. کاربرد تمامی انواع میانگین‌های متحرک یکی است. به‌طور آموزش اندیکاتور میانگین متحرک نمایی کلی اگر روند میانگین متحرک صعودی باشد، یعنی قیمت‌ها به تدریج افزایش می‌یابند. اگر روند میانگین متحرک نزولی باشد، به این معنی است که قیمت‌ها به تدریج کاهش پیدا می کند. اگر روند میانگین متحرک بلند صعودی باشد، یعنی روند بلندمدت بازار صعودی است.

سیگنال یابی به کمک قیمت و اندیکاتور MA

شما می‌توانید تنها به کمک نمودار قیمتی و میانگین متحرک اقدام به سیگنال یابی کنید. سیگنال خرید زمانی صادر می‌شود که قیمت به بالای میانگین متحرک عبور می‌کند، سیگنال فروش هم زمانی صادر می گردد که قیمت به زیر میانگین متحرک عبور می‌کند. این نوع سیگنال‌ها را می‌توان در روندهای بلند مورد استفاده قرار داد. میانگین متحرک بلند نشانگر روند بلندمدت و میانگین متحرک کوتاه نشانگر روند کوتاه‌مدت است.

در این روش تنها زمانی می‌توان به سیگنال‌های خرید اعتماد کرد که قیمت در بالای میانگین متحرک بلندمدت باشد. یعنی سیگنال‌های خرید تنها زمانی موفق عمل می‌کنند که روند بلندمدت هم صعودی باشد. اگر روند بلندمدت صعودی باشد و سیگنال فروشی در بالای میانگین متحرک بلند صادر شود، تنها نشانگر اصلاح نزولی خواهد بود.

اما اگر قیمت به زیر میانگین بلند سقوط کند، بدین معنی خواهد بود که بازار در حال تغییر روند است.

تعیین سطوح حمایت/مقاومت همراه با MA

شما می‌توانید از میانگین‌های متحرک برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت هم استفاده کنید. اگر روند بازار صعودی باشد، یعنی قیمت در بالای میانگین‌های متحرک خواهد بود. به همین دلیل میانگین‌های متحرک حمایت‌های بازار خواهند بود.

اگر روند نزولی باشد، قیمت در زیر میانگین‌های متحرک خواهد بود. پس مقاومت اصلی بازار میانگین‌های متحرک خواهد بود. توجه داشته باشید که با رسیدن قیمت به میانگین‌های متحرک نباید انتظار واکنش فوری یا دقیق را داشته باشید. شکست های جعلی در میانگین‌های متحرک یک پدیده طبیعی است. به همین خاطر به جای اینکه میانگین‌های متحرک را به عنوان محل دقیق حمایت یا مقاومت انتخاب کنید، آن‌ها را محدوده در نظر بگیرید. به‌طور مثال شاید محدوده ۱۰ پیپی اطراف یک میانگین متحرک برای انتخاب محدوده حمایتی یا مقاومتی مناسب باشد.

آموزش اندیکاتور میانگین متحرک MA به زبان ساده از صفر تا ۱۰۰

اندیکاتور میانگین متحرک MA که مخفف عبارت میانگین متحرک (Moving Average) می باشد. این اندیکاتور از نظر طبقه بندی انواع اندیکاتور ها در گروه اندیکاتورهای روندی قرار می گیرد. در واقع این اندیکاتور به کاربران کمک می کند جهت روند را تشخیص و تحلیل نمایند. این اندیکاتور به صورت پیش فرض قیمت بسته شدن کندل ها در یک دوره زمانی معین آموزش اندیکاتور میانگین متحرک نمایی را ثبت و میانگین می گیرد.

با توجه به اینکه اندیکاتور میانگین متحرک MA میانگین قیمت بسته شدن کندل ها در یک دوره زمانی مشخص را نشان می دهد، تغییرات حرکتی آن ملایم تر از تغییرات حرکتی قیمت می باشد. به طور کلی هر چقدر عدد مربوط به دوره بزرگتر باشد تعداد زیادی از کندل های قوی را در بر می گیرد و این باعث می شود که میانگین قیمت بسته شدن تغییرات ملایم تری را داشته باشد.

اندیکاتور میانگین متحرک

انواع اندیکاتور میانگین متحرک MA

قبلا نیز اشاره شد اندیکاتور میانگین متحرک MA دارای انواع متفاوتی می باشد اساس کار همه آنها یکی بوده اما نوع نمایش و کاربرد آنها با یکدیگر تفاوت جزئی دارند. از میان تمامی انواع مختلف این اندیکاتور دو نوع از آنها بسیار مورد توجه قرار گرفته اند و کاربردی تر نیز می باشد یکی میانگین متحرک نوع نمایی و دیگری میانگین متحرک ساده می باشد. که در این آموزش ما تفاوت های آنها و کاربردهای آنها اشاره خواهیم کرد.

استفاده درست از تنظیمات تعداد کندل های مورد نظر جهت میانگین گیری در این اندیکاتور باعث می شود که شما بتوانید تحلیل مناسبتری نسبت به هر بازار داشته باشید مثلاً در بازارهای مثل بورس ایران که ساعت کاری آنها ۲۴ ساعته نیستند بهتر است از میانگین گیری روزانه و از تعداد روزهای ۱۳ یا ۱۷ و ۲۶ استفاده شود.

همچنین از ترکیب چندین اندیکاتور میانگین متحرک با دوره های متفاوت می توانید سیگنال های خوبی را جهت خرید یا فروش دریافت نمایید که در مثال های آخر این آموزش به شما نمایش داده خواهد شد. به طور کلی اگر شما قصد ترید آموزش اندیکاتور میانگین متحرک نمایی کردن کوتاه مدت دارید باید از تعداد دوره‌های بسیار گوشی استفاده نمایید و اگر قصد سرمایه گذاری بلند مدت و یا حتی میان مدت دارید باید دوره‌های انتخابی شما در میانگین متحرک متناسب با مدت زمان سرمایه‌گذاری شما باشد.

کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک MA

ملایم تر شدن تغییرات قیمتی در اندیکاتور میانگین متحرک تریدر بتواند تحلیل بهتر در بلندمدت داشته باشد چراکه حرکات سریع و هیجانی توسط این اندیکاتور حذف میشود و باعث می شود تحلیلگر در برخورد با این حرکات شارپ دچار اشتباه نشود.

همچنین با توجه به اینکه اندیکاتور میانگین متحرک قیمت میانگین بسته شدن کندل ها را در یک بازی زمانی برای شما مشخص می‌کند. در قسمتی از این که قیمت های بسته شدن نزدیک به هم باشند اندیکاتور تبدیل به یک خط افقی می شود و این یعنی یک سطح مقاومتی یا حمایتی بسیار قوی هر چقدر بیشتر باشد قدرت سطح مقاومتی یا حمایتی نیز افزایش می یابد.

یکی از کاربردهای مهم و اساسی میانگین متحرک پیدا کردن کیبورد ها و یا همان های و لوهای معتبر و اصلی می باشد. که بایستی بر اساس نوع بازار و همچنین تایم فریم مورد علاقه خود، عدد دوره ای خود را جهت تنظیم اندیکاتور میانگین متحرک انتخاب نمایید.

ma اندیکاتور

ارتباط بین اندیکاتور میانگین متحرک با اندیکاتور ایچیموکو

با درک صحیح از اندیکاتور میانگین متحرک و همچنین آموزش درست در در مورد کاربرد های اندیکاتور میانگین متحرک، یک تحلیلگر میتواند مقدمات آموزش اندیکاتور محبوب و قدرتمند ایچیموکو را به خوبی فرا بگیرد. چرا که برخی از کاربردهای اندیکاتور ایچیموکو بسیار شبیه به کاربردهای اندیکاتور میانگین متحرک می باشد بهتر است بگوییم که اندیکاتور ایچیموکو خاصیت را از آموزش اندیکاتور میانگین متحرک نمایی اندیکاتور میانگین متحرک به ارث برده است.

سیگنال های خرید و فروش اندیکاتور میانگین متحرک

اندیکاتور میانگین متحرک و کاربردهای فراوانی در تحلیل تکنیکال دارد شاید به تنهایی نتواند سیگنال‌های سریع و به موقع را چه برای خرید و چه برای فروش به تحلیلگر ارائه دهد. اما استفاده از چندین اندیکاتور میانگین متحرک با دوره های زمانی متفاوت و یا ادغام اندیکاتور میانگین متحرک با یک یا چند اندیکاتور دیگر سیستم بسیار قدرتمندی را برای تحلیل گر به ارمغان خواهد آورد.

از نظر روانشناسی بازار با توجه به اینکه میانگین متحرک یکی از اندیکاتور هایی است که اغلب بروکرها به صورت پیش فرض بر روی نمودار های قیمتی خود به نمایش در می آورند و همچنین چون تعداد کاربرانی که در تحلیل های خود از این اندیکاتور بهره مند می شوند بسیار زیاد است آموزش اندیکاتور میانگین متحرک نمایی اندیکاتور میانگین متحرک نقش بزرگی را در تصمیم‌گیری تحلیلگران ایفا میکند.

گروه تک اودر با توجه به محبوبیت و کاربردی که اندیکاتور میانگین متحرک MA چه در فارکس و چه در بازارهای مربوط به ارزهای دیجیتالی و همچنین در بازار بورس ایران دارد تصمیم گرفته است که یک دوره آموزشی کمتر از یک ساعت را تهیه و در اختیار کاربران خود قرار دهد. چراکه آشنایی و استفاده از این اندیکاتور محبوب باعث خواهد شد تحلیلگر بتواند به راحتی و با اطمینان خاطر خود را با اکثریت تحلیلگران بازار همسو سازد.

سادگی کار با این اندیکاتور باعث شده است که فراگرفتن مطالب مربوط به آن بسیار ساده به نظر برسد و متاسفانه اکثر نوآموزان فکر می‌کنند با اجرا درآوردن این اندیکاتور و مشخص کردن نقاط برخورد میتوانند از تمامی امکانات این اندیکاتور بهره‌مند شوند. اما اگر کمی آموزش خود را جدی بگیریم و تعداد مثال های عملی زیادی را مشاهده نماییم تحلیل شما توسط این اندیکاتور به پختگی خاصی خواهد رسید.

نحوه استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک

میانگین متحرک یا مووینگ اوریج یکی از ساده‌ترین و در عین حال محبوب‌ترین اندیکاتورها برای شناسایی روند بازار و موقعیت ورود و خروج محسوب می‌شود. اما همین اندیکاتور ساده نکات فراوانی را در خود جای داده است و در مواقعی نیز می‌تواند گمراه‌کننده و نامعتبر باشد. در این مقاله می‌کوشیم که نحوۀ استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک را برایتان بازگو کنیم.

اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟

اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) یا به اختصار MA ابزاری ساده برای تحلیل تکنیکال است که با به‌روزرسانی پیوستۀ میانگین قیمت، داده‌های قیمت را هموار می‌سازد. شاخص میانگین متحرک در یک دورۀ زمانی خاص 10 روزه، 20 دقیقه، 30 هفته یا هر بازۀ زمانی که تریدر انتخاب کند، به دست می‌آید. استفاده از میانگین متحرک و همچنین امکان استفاده از انواع مختلف آن در معامله، مزایا و فوایدی دارد. استراتژی‌های مربوط به میانگین متحرک محبوب‌اند و می‌توانند بر حسب تایم‌فریم، برای سرمایه‌گذاران بلندمدت و هم برای تریدرهای کوتاه‌مدت مناسب باشند.

چرا از اندیکاتور میانگین متحرک استفاده می‌شود؟

شاخص میانگین متحرک به کاهش میزان نویز (Noise) در نمودار قیمت کمک می‌کند.

اگر میانگین متحرک به سمت بالا زاویه داشته باشد، قیمت در حال حرکت به پایین و اگر به سمت پایین زاویه پیدا کند، قیمت، روی هم رفته، در حال حرکت به پایین است. در صورتی که میانگین متحرک از پهلو و کنار در حال حرکت باشد، به این معنا است که قیمت احتمالاً در محدوده‌ای در حال نوسان است.

حمایت و مقاومت میانگین متحرک

شاخص میانگین متحرک همچنین می‌تواند به عنوان سطوح مقاومت یا حمایت عمل کند. همان‌طور که در نمودار زیر نشان داده شده است، میانگین متحرک 50 روزه، 100 روزه یا 200 روزه در یک خط روند صعودی، می‌تواند به عنوان یک سطح حمایت عمل کند. زیرا در این حالت، میانگین همچون یک کف حمایتی رفتار می‌کند؛ در نتیجه قیمت به آن برخورد کرده و به بالا می‌رود. ممکن است یک میانگین قیمت در خط روند نزولی، به عنوان یک سطح مقاومت عمل کند؛ همانند یک سقف که قیمت به سطح آن برخورد کرده و مجدداً به سمت پایین حرکت می‌کند.

باید توجه داشت که قیمت همیشه میانگین متحرک یا مووینگ اوریج را مد نظر قرار نخواهد داد بلکه ممکن است که کمی از آن عبور کند یا پیش از رسیدن به آن توقف کرده و خلاف جهت قبل خود حرکت کند.

به عنوان یک قاعدۀ کلی، اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک باشد، روند صعودی و اگر پایین‌تر از میانگین متحرک قرار بگیرد، روند نزولی است. از آنجایی که میانگین متحرک می‌تواند مدت متفاوتی داشته باشد، در نتیجه یک میانگین متحرک ممکن است نمایانگر روندی صعودی و میانگین متحرک دیگری نشان‌دهندۀ روندی نزولی باشد.

ساختار و انواع میانگین متحرک

شاخص میانگین متحرک به روش‌های مختلفی محاسبه می‌شود. یک میانگین متحرک سادۀ 5 روزه، قیمت بسته شدۀ 5 روز اخیر را جمع کرده و با تقسیم حاصل آن بر عدد 5، برای هر روز میانگینی جدید ایجاد می‌کند.

میانگین متحرک نمایی (Exponential moving averages) از دیگر انواع رایج شاخص میانگین متحرک است. محاسبۀ آن پیچیده‌تر است؛ زیرا برای قیمت‌های اخیر وزن بیشتری در نظر می‌گیرد. اگر یک میانگین متحرک ساده 50 روزه و یک میانگین متحرک نمایی 50 روزه را در یک نمودار رسم کنید، متوجه خواهید شد که میانگین متحرک نمایی در مقایسه با میانگین متحرک ساده، واکنش سریع‌تری نسبت به تغییرات قیمت نشان می‌دهد؛ زیرا در آن وزن داده‌های قیمتی اخیر بیشتر است.

نرم‌افزارهای نموداری و پلتفرم‌های معاملاتی، خودشان محاسبات مربوط به میانگین متحرک را انجام می‌دهند و برای استفاده از آن نیازی به محاسبات دستی ریاضی نیست.

هیچ کدام از انواع میانگین متحرک نسبت به نوع دیگر برتری ندارد. ممکن است زمانی میانگین متحرک نمایی برای یک سهم یا بازار مالی مناسب‌ باشد اما زمانی دیگر میانگین متحرک ساده مناسب‌تر باشد. تایم فریم انتخابی نقشی اساسی در مؤثر بودن میانگین متحرک (صرف‌نظر از نوع آن) ایفا می‌کند.

سیگنال خرید و فروش اندیکاتور میانگین متحرک یا مووینگ اوریج

تقاطع (Crossover)، یکی از استراتژی‌های اصلی میانگین متحرک است. اولین نوع آن تقاطع قیمت با میانگین متحرک است که سیگنالی برای تغییر بالقوۀ روند (trend) محسوب می‌شود.

استراتژی دیگر، افزودن دو میانگین متحرک به یک نمودار است: یکی کوتاه‌‌مدت‌تر و دیگری بلند‌مدت‌تر. هنگامی که میانگین سبک‌تر میانگین دیگر را رو به بالا قطع می‌کند، به منزلۀ یک سیگنال خرید است؛ زیرا حاکی از آن است که روند در حال تغییر به سمت بالا است. این حالت «تقاطع طلایی» نامیده می‌شود.

هنگامی که میانگین کوتاه‌تر میانگین بلند را از بالا به پایین قطع کند، به معنی سیگنال فروش است که نشان می‌دهد روند در حال نزول است. این حالت «تقاطع مرگ» نامیده می‌شود.

نکات قابل توجه اندیکاتور میانگین متحرک

مدت‌زمان میانگین متحرک

مدت‌زمان‌های رایج برای میانگین متحرک، 10، 20، 50، 100 و 200 روز هستند. این مدت‌های متفاوت می‌تواند بسته به افق زمانی معامله‌گر به تایم فریم نمودار افزوده شود (به صورت دقیقه‌ای، روزانه، هفتگی و غیره).

میانگین متحرکی با تایم‌فریم کوتاه، نسبت به میانگینی با تایم‌فریم بلندتر، واکنش سریع‌تری به تغییرات قیمت نشان می‌دهد. در نمودار زیر نشان داده شده که میانگین متحرک 20 روزه بیشتر از میانگین 100 روزه قیمت را تعقیب کرده است.

میانگین 20 روزه برای تحلیل تکنیکال مفیدتر است؛ زیرا قیمت را دقیق‌تر دنبال می‌کند و در نتیجه نسبت به میانگین بلند‌مدت‌تر وقفۀ کمتری ایجاد می‌شود. میانگین متحرک 100 روزه بیشتر برای آموزش اندیکاتور میانگین متحرک نمایی معامله‌گران بلند‌مدت مفید است.

وقفه، مدت‌زمانی است که طول می‌کشد تا یک میانگین متحرک برای یک حرکت معکوس بالقوه (Riversal) سیگنال صادر کند. به عنوان قاعده‌ا‌ی کلی به یاد داشته باشید زمانی که قیمت بالای میانگین متحرک است، روند، صعودی تلقی می‌شود. در نتیجه اگر قیمت از میانگین متحرک پایین‌تر بیاید، به این معنی است که سیگنال حرکت معکوس بالقوه بر اساس آن میانگین متحرک صادر شده است. یک میانگین متحرک 20 روزه سیگنال بازگشتی بیشتری نسبت به میانگین متحرک 100 روزه صادر می‌کند.

میانگین متحرک می‌تواند مدت‌های مختلفی داشته باشد. تنظیم میانگین متحرک باعث می‌شود که سیگنال‌های دقیق‌تری روی داده‌های تاریخی صادر شود و ممکن است که به ایجاد سیگنال‌هایی بهتر در آینده کمک کند.

معایب میانگین متحرک یا مووینگ اوریج

میانگین متحرک بر اساس داده‌های تاریخی محاسبه می‌شود و در محاسبه، ماهیتاً چیزی قابل پیش‌بینی نیست. بنابراین نتایج مورد استفاده میانگین متحرک می‌تواند تصادفی باشد. در بعضی مواقع به نظر می‌رسد که بازار به میانگین متحرک، سطوح حمایت-مقاومت و سیگنال‌های معاملاتی توجه دارد و زمانی دیگر به این اندیکاتورها توجهی ندارد.

مشکل اصلی در اینجا است که اگر عملکرد قیمت پیوسته تغییر کند، ممکن است در این حالت قیمت به عقب و جلو حرکت کند و چندین حرکت بازگشتی روند یا سیگنال‌های معاملاتی صادر نماید.

وقتی چنین حالتی رخ می‌دهد، بهتر است میانگین متحرک را کنار بگذارید یا از اندیکاتور دیگری برای تشخیص روند استفاده کنید. چیز دیگری که می‌تواند در مورد تقاطع میانگین‌های متحرک رخ دهد هنگامی است که میانگین‌ها برای مدتی در هم فرو رفته و با هم قاطی می‌شوند که به زیان‌های معاملاتی متعددی می‌انجامد.

میانگین متحرک در شرایط روندیِ قوی کاملاً خوب کار می‌کند اما در شرایط متلاطم یا نوسانی ضعیف است. تنظیم تایم‌‌فریم می‌تواند به صورت موقت مشکل را حل کند، اگرچه در برخی موارد این مشکلات، صرف نظر از تایم‌فریم انتخابیِ میانگین متحرک رخ می‌دهد.

سخن پایانی

میانگین متحرک یا مووینگ اوریج با هموار کردن داده‌های قیمتی و ایجاد یک خط جاری، کار را برای ما آسان می‌کند. در واقع میانگین قیمت باعث می‌شود که روند کلی حاکم بر بازار را راحت‌تر ببینیم. از آنجایی که قیمت روزهای اخیر در میانگین متحرک نمایی وزن بیشتری دارد، لذا سریع‌تر از میانگین آموزش اندیکاتور میانگین متحرک نمایی ساده به قیمت واکنش نشان می‌دهد. این امر در بعضی مواقع می‌تواند مفید و در مواردی دیگر می‌تواند گمراه‌کننده باشد و به سیگنال‌های غیرواقعی منجر شود. یک میانگین سبک‌تر، واکنش بیشتری نسبت به تغییرات قیمت از خود نشان می‌دهد. تقاطع میانگین متحرک، استراتژی رایجی برای ورود و خروج به حساب می‌آید. میانگین متحرک همچنین می‌تواند مناطقی را که مستعد سطوح مقاومت و حمایت هستند مشخص کند. میانگین متحرک همیشه بر اساس داده‌های تاریخی ساخته می‌شود و می‌تواند به سادگی میانگین قیمت را در کل یک بازۀ زمانی نشان دهد.