استراتژی معامله‌ در فارکس به چه معناست؟

نمونه‌ای از استفاده از پرایس اکشن در بازار معاملات

بک تست (Backtesting)، و فوروارد تست (forward testing) چیست؟

شناخت و پیش بینی روند بازار، یکی از جذاب ترین و مهم ترین وظایف تریدر هاست. بک تست و فوروارد تست، هر دو، روش هایی مناسب برای تخمین بازارند.

آیا فکر می کنید که ایده های خوبی در مورد بازار دارید اما نمی دانید چگونه این ایده ها را بدون به خطر انداختن سرمایه تان پیاده سازی کنید؟ دانستن نحوه ی بک تست استراتژی های ترید، حکم آب و نان را برای یک تریدر هدفمند دارد.

فرضیه ی اصلی بک تست بر پایه ی این اصل است که آنچه در گذشته کارآمد بوده، در آینده نیز کارآمد خواهد بود. به یاد داشته باشید که این مسئله بسیار حساس می باشد. فرآیندی که در یک وضعیت خاص بازار سودآور بوده است، میتواند در وضعیتی دیگر منجر به شکست شود. اما خودتان چگونه میتوانید این فرآیند را پیش ببرید؟ و چگونه باید به ارزیابی آن بپردازید؟ یک بک تست ساده چگونه است؟ آیا بک تست مشابه با پیپر تریدینگ (paper trading) است؟ بیایید با هم نگاهی به یک فرآیند ساده ی بک تست بیندازیم.

آنچه در این مطلب می خوانیم ☜

مقدمه

بک تست یکی از اجزای کلیدی برای بهبود استراتژی معامله است. بک تست، ابزاری برای یک تریدر یا سرمایه گذار است که میتواند در هنگام جستجو برای بازارها و استراتژی های جدید استفاده شود. این روش با بازسازی تریدهایی انجام میشود که پیش از این در سیستمی با اطلاعات عقبه ی مشابه اتفاق افتاده است. نتایج بک تست باید ایده ای کلی در مورد کارآمد بودن یا نبودن یک استراتژی سرمایه گذاری بدهد. این نتایج نشان میدهد که آیا ایده ها و استراتژی های ترید شما منطقی هستند یا خیر. همچنین بیانگر کارآیی یک ایده و احتمال سوددهی آن هستند.

بک تست چیست؟

به طور خلاصه، هدف اصلی بک تست در نشان دادنِ میزان اعتبار ایده های تریدینگ شما است. در واقع، بر اصل “تداوم یک استراتژی” متمرکز است و عملکرد آینده ی استراتژی ر ا برحسب اطلاعات گذشته به دست می آورد. شما در حقیقت به اطلاعات گذشته ی بازار نظر می اندازید، و می بینید که یک استراتژی چگونه اجرا خواهد شد. اگر به نظر آید که یک استراتژی دارای پتانسیل خوبی است، احتمالش هست که در یک بستر ترید واقعی نیز کارآمد ظاهر شود و استفاده گردد.

هدف یک ابزار بک تست، تحلیل ریسک ها و سودآوری یک استراتژی است. سپس، آن استراتژی سرمایه گذاری میتواند براساس بازخوردهای آماری، بهینه سازی و تقویت شود. یک بک تست مناسب همچنین تضمین می کند که آن استراتژی حداقل در هنگام اجرا در فضای واقعی ترید، با دوام خواهد بود. طبیتاً میتوان از پلتفرم یا ابزار بک تست برای سنجش میزان ریسک های ترید استفاده کرد.

اگر نتایج بک تست نشان دهنده ی عملکردی زیر حدّ مطلوب باشد، آن ایده ی ترید باید کنار گذاشته شود یا اصلاح گردد. البته شرایط بازاری که در نظر گرفته شده است، نیز مهم است. با تغییر شرایط بازار، همان بک تست میتواند نتایج متفاوتی را در پی داشته باشد.

در سطح حرفه ای، استراتژی های بک تست در ترید را میتوان بسیار ضروری دانست. این موضوع به خصوص در مورد استراتژی های ترید الگوریتمی (همچون ترید خودکار) صدق می کند.

انجام بک تست با مجموعه داده های اشتباه میتواند منجر به نتایجی گمراه کننده شود. به همین دلیل باید دوره ای را برای بک تست پیدا کنید که کاملاً بازتاب کننده ی شرایط کنونی بازار باشد. این کار بسیار سخت است، زیرا بازار همیشه در حال تغییر است.

فوروارد تست یا پیپر تریدینگ چیست؟

با بررسی های بالا، اطلاعاتی کلی از بک تست به دست آوردیم. همچنین می دانیم که عملکرد گذشته حاکی از نتایج آینده نیست. پس چگونه میتوانیم یک استراتژی هدفمند را برای وضعیت های کنونی بازار پیش بگیریم؟ میتوانیم این کار را از طریق آزمودن آن در بازار بدون به خطر انداختنِ سرمایه تان انجام دهیم. به این فرآیند فوروارد تست عملکرد یا معامله کاغذی می گوییم.

معامله کاغذی، شبیه سازی یک استراتژی در بستر واقعی بازار است. به آن “معامله کاغذی” می گوییم، زیرا با آنکه تریدها روی برگه می آیند، هیچ سرمایه ی واقعی استفاده نمیشود. این فرآیند برای شما بستری مناسب فراهم می سازد تا بتوانید استراتژی خود را بهبود بخشید و ایده ای از عملکرد آن به دستتان بیاید.

عالی، اما از کجا باید شروع کرد؟ میتوانید از شبکه های آزمایشی (Demo) برای پیاده سازی استراتژی هایتان بدون به خطر انداختنِ سرمایه تان استفاده کنید. میتوانید تنها ظرف چند دقیقه، یک حساب کاربری بسازید. سپس میتوانید به کمک آن حساب، به آزمودنِ استراتژی های خود بپردازید. بدین ترتیب در بستری ترید خواهید کرد که کاملاً مشابه با بازار لحظه ای واقعی است.

مسئله ای که در اینجا ممکن است رخ دهد، “دیدنِ نیمه ی پُر لیوان است”. منظور آن است که فرد تنها زیرمجموعه ای از داده ها را انتخاب کند که مُهر تأییدی بر دیدگاه تعصبی فردی او باشد. هدف از فوروارد تست، آزمودن یک استراتژی در شرایط واقعی بازار است. اگر سیستم به شما چیزی می گوید، به آن توجه کنید. اگر تنها تریدهایی را انتخاب کنید که بر طبق تعصب فردی شما “به نظر خوب” بیاید، آنگاه این تست برای استراتژی هدفمند، قابل قبول نخواهد بود.

مقایسه بک تست دستی و خودکار

بک تست دستی شامل تحلیل چارت ها و اطلاعات گذشته، و قرار دادن دستیِ تریدها براساس استراتژی می باشد. بک تست اتوماتیک اساساً همین کار را انجام می دهد، اما فرآیند آن از طریق کدهای کامپیوتری به صورت خودکار در می آید. این کدها از طریق زبان های برنامه نویسی همچون پایتون (Python) یا نرم افزار تخصصی بک تست ساخته میشوند.

بسیاری تریدرها از صفحه گسترده های (spreadsheet) گوگل یا اکسل استفاده می کنند. بدین ترتیب، قادر خواهند بود تا عملکرد یک استراتژی را ارزیابی کنند. این اسناد میتوانند نقش گزارش هایی را بازی کنند که حاوی نتایج آزمون استراتژی هستند. آنها میتوانند حاوی هر نوع اطلاعاتی باشند. این اطلاعات شامل پلتفرم ترید، دسته ی دارایی، دوره ی ترید، تعداد برد و باخت های ترید، نسبت شارپ (Sharpe Ratio)، بیشترین افت قیمت، سود خالص، و غیره میشوند.

به صورت خلاصه، نسبت شارپ برای ارزیابی نرخ بازگشت سرمایه ی احتمالی یک استراتژی به نسبت ریسک استفاده میشود. هرچه مقدار نسبت شارپ بیشتر باشد، آن سرمایه گذاری یا استراتژی ترید میتواند جذاب تر باشد.

حداکثر افت قیمت، لحظه ای است که استراتژی ترید شما به بدترین عملکرد خود از زمان آخرین اوج آن رسیده است. به بیانی دیگر، این مقدار همان بیشترین افت درصد سبد خریدتان در طول دوره ی مورد تحلیل است.

پیش از بک تست ، چه باید کرد؟

پیش از اجرای بک تست یک استراتژی معملاتی ، بهتر است دقیقاً تعیین کنید که به دنبال چه مطالبی هستید. چه نکته ای منجر میشود که استراتژی خود را حفظ کنید؟ در طرف مقابل، چه چیزی فرضیه های شما را رد می کند؟ اگر این اطلاعات را از قبل داشته باشید، تعصب اولیه ی شما تأثیری منفی بر نتایج بک تست نخواهد داشت.

همچنین بک تست بهتر است شامل مواردی چون کارمزدهای ترید و برداشت، و هر گونه هزینه ی مرتبط باشد. نرم افزارهای بک تست میتوانند گاهی گران نیز باشند، زیرا حاوی اطلاعات ارزشمند بازار می باشند.

به یاد داشته باشید که بک تست، در نهایت تنها یک تست و آزمون است. همچون تحلیل تکنیکال و چارت خوانی، هیچ تضمینی وجود ندارد که بک تست نتیجه بخش باشد، حتی اگر نتایج مناسبی را براساس اطلاعات گذشته ایجاد کند.

پیش از آنکه مثال بک تست خود را مطرح کنید، مسئله ای هست که باید تعیین کنید. باید مشخص کنید که چه نوع تریدری هستید. آیا تریدری بی برنامه هستید یا تریدری هدفمند؟

انواع تریدرها

تریدرهای بی برنامه، تریدرهایی بر پایه ی اختیارشان هستند که بسته به قضاوت خودشان تصمیم به ورود و خروج از بازار می گیرند. استراتژی آنان به نسبت آزاد است و تصمیمات آنها اغلب بر پایه ی ارزیابی از وضعیت های استراتژی معامله‌ در فارکس به چه معناست؟ استراتژی معامله‌ در فارکس به چه معناست؟ آنی است. همانطور که انتظار می رود، مسئله ی بک تست در مورد ترید های داوطلبانه چندان به کار نمی آید. زیرا استراتژی آنان به صورت چندان دقیقی مشخص نیست.

این، البته، بدین معنا نیست که اگر تریدری بی برنامه هستید، نباید به هیچ وجه به بک تست یا معامله ی کاغذی (paper trade) بپردازید. تنها میتوان این نتیجه را گرفت که نتایج این بک تست نمی تواند چندان قابل اطمینان باشد.

تریدهای سیستماتیک و هدفمند

معاملات سیستماتیک یا هدفمند به موضوع بحث ما نزدیک تر است. تریدرهای هدفمند به سیستمی تکیه می کنند که دقیقاً به آنها زمان ورود و خروجشان را اطلاع می دهد. با اینکه آنان اهتمام کاملی بر استراتژی خود دارند، سیگنال های ورودی و خروجی آنان از طریق همین استراتژی تعیین میشوند. می توانید یک استراتژی هدفمند ساده را به صورت زیر در نظر بگیرید:

• زمانیکه A و B همزمان اتفاق بیفتند، وارد مبادله شوید.
• زمانیکه نتیجه ی X رخ دهد، از مبادله خارج شوید.

برخی تریدرها، این رویکرد را ترجیح می دهند. این رویکرد می تواند تصمیمات احساسی را حذف کند و تضمینی منطقی را نسبت به سودآور بودن یک سیستم تجاری مهیا سازد. البته، همچنان تضمینی قطعی وجود ندارد.

به همین دلیل باید اطمینان حاصل کنید که قوانین بسیار ویژه ای را در سیستمتان برای شرایط ورود و خروج داشته باشید. اگر این استراتژی به خوبی تشریح نشود، نتایج آن نیز متناقض خواهند بود. همانطور که شاید متوجه شده باشید، این نوع مبادله بیشتر در ترید الگوریتمی به کار می آید.

نرم افزارهای بک تست نیز وجود دارند. میتوانید آنان را در صورت تمایل به انجام بک تست اتوماتیک خریداری کنید. میتوانید داده های خود را وارد کنید، و آن نرم افزار بک تست را برای شما انجام خواهد داد. هرچند، در این مثال، ما استراتژی دستی بک تست را پیش می گیریم. زحمت بیشتری خواهید داشت، اما کاملاً رایگان است.

نحوه ی بک تست از یک استراتژی ترید

میتوانید از یک قالب ابتدایی در گوگل شیتز (Google Sheets) برای اطلاع از داده های لازم به منظور قرار دادن داده های خودتان استفاده کنید. برخی تریدرها ترجیح می دهند که اطلاعات قالب فعالیت خود را در اکسل قرار دهند، یا آن را از طریق پایتون (Python) کُدنویسی کنند. قوانین خاصی برای ثبت این اطلاعات و قوانین پایه وجود ندارد. می توانید اطلاعات بیشتر و هر چیز دیگری را که به نظرتان مفید می آید، به آن اضافه کنید.

پس، بیایید با هم یک استراتژی ساده ترید را بک تست کنیم. این ایده ی ماست:

• ما یک بیت کوین را در پایان اولین روز بازار پس از یک تقاطع طلایی (golden cross) خریداری می کنیم. ما تقاطع طلایی را زمانی می نامیم که میانگین متحرک (moving average) 50 روزه از میانگین متحرک 200 روزه بالاتر رود.
• ما یک بیت کوین را در پایان اولین روز بازار پس از یک تقاطع مرگ (death cross) می فروشیم. ما تقاطع مرگ را زمانی می نامیم که میانگین متحرک 200 روزه از میانگین متحرک 50 روزه پایین تر رود.

مثالی از استراتژی بک تست

همانطور که می بینید، ما حتی بازه ای زمانی را معین کرده ایم که این استراتژی در آن معتبر است. این بدان معناست که در صورتی که تقاطع طلایی در چارت 4 ساعته استراتژی معامله‌ در فارکس به چه معناست؟ رخ دهد، آن را به عنوان سیگنال ترید حساب نمی کنیم.

برای این مثال، تنها به بازه ای زمانی تا اوایل 2019 نگاه خواهیم انداخت. با اینحال، اگر می خواهید به نتایج دقیق تر و مطمئن تری برسید، میتوانید به تاریخچه قیمتی بیت کوین نیز نظر بیندازید. همچنین میشود بیشتر به عقب رفت و آن را با جریان های قیمتی بیشتری آزمود. شاید بخواهید معیار ها و شاخص های فنی بیشتری را برای کسب نتایج معتبرتر تعیین کنید. همه چیز بستگی به ایده ها، افق زمانی سرمایه گذاری، و میزان تحمل خطای ما دارد.

حال بیایید ببینیم که این سیستم چه سیگنال های تریدی را برای این بازه تولید کرده است:

• خرید در حدود 5400 دلار
• فروش در حدود 9200 دلار
• خرید در حدود 9600 دلار
• فروش در حدود 6700 دلار
• خرید در حدود 9000 دلار

آیا این تضمینی برای کسب نتایج مطلوب است؟ خیر. تنها بدین معناست که طبق مجموعه داده های گذشته ی بررسی شده، این استراتژی میتواند به سود برسد. میتوان گفت این نتایج صرفاً یک معیار است. این نتایج از تریدینگ ویو (TradingView) در جدول به این صورت نمایش پیدا می کنند:

استراتژی بک تست به کمک تقاطع طلایی- تقاطع مرگ. منبع: تریدینگ ویو.

اولین معامله ی ما به سودی حدود برابر با 3800 دلار می رسد، در حالیکه معامله ی دوم منجر به ضرر تقریبی 2900 دلاری شد. این یعنی سود و زیان (PnL) برابر با 900 دلار است.استراتژی معامله‌ در فارکس به چه معناست؟

همچنین ما به صورت اکتیو ترید می کنیم، که تا دسامبر 2020 حدود 9000 دلار سود دارد. اگر استراتژی ابتدایی خود را پیش بگیریم، زمانی از بازار خروج میکنیم که تقاطع مرگ اتفاق بیفتد.

ارزیابی نتایج بک تست

به صورت خلاصه، این نتایج نشان دهنده ی چه هستند؟ استراتژی ما میتوانست منجر به بازدهی منطقی شود، اما این استراتژی به استراتژی معامله‌ در فارکس به چه معناست؟ خودی خود ممتاز نیست. می توانیم از معامله باز کنونی برای بالابردن چشمگیر نرخ سود و زیان خود استفاده کنیم، اما اینکار موجب زائل شدنِ هدف بک تست میشود. اگر به برنامه ی خود پایبند نباشیم، نتایج نیز اطمینان بخش نخواهند بود.

اگرچه این یک استراتژی هدفمند است، باید شرایط پیرامون این نتایج را نیز در نظر گرفت. پوزیشن استراتژی معامله‌ در فارکس به چه معناست؟ بدون سود مدّ نظر ما با خرید در 9600 دلار و فروش 6700 دلار در مارس 2020 و در زمان کرونا بسته شد. چنین رویداد قوی سیاهی (black swan event) می تواند تأثیری مخرّب بر هر سیستم معامله ای داشته باشد. به همین دلیل است که باید به عقب تر برویم و بررسی کنیم که آیا چنین ضرری تنها یک اتفاق حاشیه ای می باشد یا نتیجه ی جانبی استراتژی ما است.

در هر صورت، یک فرآیند بک تست ساده بدین شکل است. اگر به عقب برگردیم و این آزمایش را با داده های بیشتر و یا شاخص های فنی دیگر پیاده سازی کنیم، این استراتژی می تواند نتایج نوید بخشی را در بر داشته باشد.

فواید نتایج بک تست

معیار های نوسان قیمت: حداکثر رشد و افت قیمت در استراتژی شما.

سرمایه ی تزریق شده: میزان سرمایه اختصاص داده شده از کلّ پورتفولیو (portfolio: سبد خرید) شما

بازگشت سرمایه به صورت سالانه: درصد بازگشت سرمایه آن استراتژی در طول یک سال.

نرخ برد و باخت: میزان برد یا باخت در استراتژی معاملاتی شما.

میانگین قیمت معامله ی انجام شده: میانگین قیمت ورودی ها و خروجی های شما در آن استراتژی.

اینها تنها چند مثال هستند و به هیچ وجه فهرستی کامل نیستند. اینکه چه معیارهایی را می خواهید ارزیابی کنید، کاملاً به شما بستگی دارد. در هر صورت، هرچه در ابتدا اطلاعات بیشتری در سند معامله ی خود قرار دهید، میتوانید اطلاعات بیشتری را از نتایج کسب کنید. برخی تریدرها در بک تست خود بسیار دقیق هستند. این مطلب در نتایج آنان نیز تجلی خواهد یافت.

مسئله ی مهم دیگر بهینه سازی است. اکنون پس از مطالعه این مقاله، باید تفاوت میان بک تست از داده های گذشته (backtesting)، و فوروارد تست پس از ترید (forward testing) یا معامله ی کاغذی را بدانید. آزمودن و بهینه سازی ایده هایتان در محیط مبادله ی واقعی می تواند بسیار مفید باشد.

نتیجه گیری

ما در اینجا در مورد فرآیند ابتدایی انجام یک بک تست دستی بر یک استراتژی معامله صحبت کردیم. توجه داشته باشید که، عملکردی در گذشته تضمین کننده ی عملکرد آینده نیست. با اینحال، بسیاری تریدرها و سرمایه گذاران هدفمند از بک تست برای اطمینان از استراتژی هایشان استفاده می کنند. بک تست یکی از ابزارهای ضروری برای تریدر الگوریتمی است.

همزمان، نقد و تفسیر نتایج بک تست میتواند سخت باشد. تلویحاً ممکن است تعصب های شخصی خود را وارد روش بک تست خود کنید. بک تست به تنهایی استراتژی های ترید مقاوم و قدرتمندی نمی سازد. اما مطمئناً به شما کمک می کند تا برخی ایده های خود را آزمایش کنید و ضربان بازار را حس کنید.

شرایط بازار تغییر می کند. اگر در صدد بهبود معاملات خود هستید، باید خود را بر این تغییرات منطبق سازید. عموماً، بهتر است که کورکورانه به داده ها اعتماد نکنید. عقل و منطق میتوانند در هنگام ارزیابی نتایج، ابزار مفیدی باشند.

شناخت محیط بازار فارکس به چه معناست؟

وقتی دو نفر به جنگ می روند ، فرد احمق همیشه کورکورانه بدون برنامه می‌جنگد،از طرف دیگر، انسان عاقل همیشه شرایط جنگ را بررسی می‌کند، همیشه با دوربین میدان نبرد را زیر نظر دارد و می‌داند در چه وضعیتی است؛ در بازار‌های مالی نیز قضیه دقیقاً همینطور است. اگر بدون دانستن محیط بازار فارکس که به آن متن بازار یا context نیز می‌گویند به ترید در این بازار بپردازید، نتیجه همیشه ضرر خواهد بود. ما باید گزارشی از اخرین وضعیت ترید داشته باشیم. این بدان معنی است که ما باید بدانیم که در واقع در چه محیط بازاری قرار گرفته ایم.

برخی از معامله گران فارکس گلایه دارند و می گویند سیستم آنها بدردنخور است.

البته گاهی اوقات این جمله واقعاً درست است: برخی سیستم‌های معاملاتی بدرد لای جرز می‌خورند! اما در بیشتر مواقع، سیستم معاملاتی به صورت بالقوه سود‌ده است اما این شما بوده‌اید که آن را در محیط بازار اشتباه به کار گرفته‌اید.

معامله گران حرفه‌ای فارکس سعی می کنند استراتژی مناسب شرایط فعلی بازار را پیدا کنند. مثلاً آیا زمان آن فرا رسیده که ابزار فیبوناچی خود را بیرون کشیده و دنبال اصلاح قیمت بگردید؟ یا هنوز قرار است قیمت در محدوده رنج بماند؟

همانطور که مربی فوتبال برای شرایط مختلف در بازی، ارنجمنت و چیدمان را تغییر مي‌دهد، شما هم باید تصمیم بگیرید که کدام یک از استراتژی ها را بسته به شرایط معاملاتی استفاده کنید.

با دانستن اینکه در چه محیط بازاری معامله می کنیم، می توانیم یک استراتژی ترید در روند طبق بازار روند‌دار و یک استراتزی ترید در بازار رنج برای بازار رنج خود داشته باشیم.

شما ممکن است نگران این باشید که نتوانید از استراتژی خود که مخصوص بازار رنج است در بازار فعلی استفاده کنید؟ چطور است که استراتژی برای بازار روند‌دار هم داشته باشید

هیچ ترسی نداشته باشید!

بازار فارکس فرصتهای بیشماری را در بازه های زمانی مختلف فراهم می کند که در آنها می توان این استراتژیها را اجرا کرد.

با دانستن اینکه کدام استراتژی ها مناسب هستند، درک اینکه کدام ابزار‌ها یا اندیکاتور‌ها را باید از جعبه ابزار فارکس بیرون بیاورید، کار بسیار ساده خواهد شد.

به عنوان مثال، فیبیوناچی، خطوط روند در بازارهای روند‌دار مفید هستند در حالی که نقاط برگشتی، سطوح حمایت و مقاومت در هنگام بازارهای رنج مفید هستند.

دوستان عزیز، دلسوزانه می‌گوییم که اگر بر این مفهوم مسلط شوید، و بدانید در حال حاضر در چه محیط بازاری یا در چه Context ‌ای هستید، ۷۰ درصد مهارت ترید را به دست خواهید آورد. اگر شما ندانید در حال حاضر در چه وضعیتی در بازار هستید، چطور انتظار دارید که بتوانید جهت قیمت را درست تشخیص دهید؟

در حال حاضر در این درس کافی است بدانید بازار ممکن است در محیط بازارهای زیر باشد:

در آینده به طور کامل یاد می‌گیرید در هرکدام از محیط بازار فارکس چطور معامله کنید، پس با ما همراه باشید.

روانشناسی استراتژی

طرح کلی ذهنی یک تریدر از پول و وضعیت مالی شامل باورها ، احساس عمیق و الگوها و برنامه هایی است که در ذهن ناخودآگاه خود دارد.

شما بر اساس طرح کلی که از استراتژی خود در ذهن خود دارید در مدار مربوط به آن طرح قرار گرفته اید و تا زمانی که در آن مدار قرار استراتژی معامله‌ در فارکس به چه معناست؟ دارید تمامی معاملات شما مربوط به همان مدار خواهد بود.

استراتژی غلط

اگر در مدار استراتژی غلط قرار گرفته باشید بدان معناست که ذهن و باورهای اشتباهی دارید پس شما هر روز معاملات ضررده را خواهید دید ، کسب و کارتان شما را هر روز در همان مدار اشتباه نگه می دارد و حتی ایده های شما فقر آفرین خواهند بود.

استراتژی درست

اگر در مدار استراتژی درست قرار گرفته باشید هر روز انسان هایی را که در مدار شما هستند ملاقات خواهید کرد. حتی ایده های شما نیز به اندازه مداری که در آن هستید ثروت آفرین خواهند بود.

مثلا اگر در مدار ذهنی 30 میلیون تومان هستید بدان معناست که شما باور دارید که می توانید از کسب و کارتان درآمد 30 میلیون تومانی داشته باشید ( منظور رنج 30 میلیون است نه دقیقا عدد 30 میلیون )

فردی که در مدار 30 میلیون تومان قرار گرفته نمی تواند به مدار درآمدی 200 میلیون تومان برسد چون به اطلاعات و منابع این مدار دسترسی ندارد.

وقتی هدفی را به ذهنتان می دهید ذهن با توجه به مداری که در آن قرار گرفته به شما پاسخ مثبت یا منفی می دهد پس لازم است ابتدا ذهن و منابع آن را به مدار بالاتری از ثروت و موفقیت یا هر ویژگی دیگری ارتقاء دهید تا بتوانید به اهداف متناسب با آن مدار دست پیدا کنید .

اگر در مدار ثروت قرار ندارید ابتدا باید ویژگی های ذهن ثروت ساز را کسب کنید.

اگر ذهنی ثروت ساز دارید و می خواهید به مدار بالاتری از ثروت بروید باید منابع و اطلاعات مدار ذهنی مورد نظرتان را کسب کنید تا بتوانید به آن مدار برسید.

اگر به دنبال بروکر دارای اعتبار هستید جهت ثبت نام در آمارکتس بروکر کلیک کنید و 20% بونوس هدیه دریافت نمایید.

نقش روانشناسی در بازار فارکس استراتژی معامله‌ در فارکس به چه معناست؟ چیست؟

درآمد 100 میلیون تومانی

از خود بپرسید برای داشتن درآمد مثلا 100 میلیون تومانی چه کارهایی باید بکنید ، چه چیز هایی را باید بدانید و چه ویژگیهایی و مهارت هایی باید داشته باشید ؟

برای یه دست آوردن استراتژی صحیح به دنبال یادگیری باشید ؛ تلاش و جستجو کنید. در مرحله بعد خود را تصور و تجسم کنید که در مدار ثروت 100 میلیون تومان قرار گرفته اید و در حال لذت بردن از مزایای این استراتژی صحیح هستید . آنرا احساس کنید و با این احساس زندگی کنید .

همواره انتظار رسیدن به این خواسته را بکشید و هر موقعیت جدید را فرصتی برای به دست آوردن استراتژی صحیح بدانید .

یادتان باشد هر چه بالاتر بروید و هر چه بیشتر رشد کنید هم دید بهتری خواهید داشت و هم بیشتر دیده می شوید. در این صورت شما موقعیت های بهتری را خواهید یافت ونیز موقعیت های بهتری سراغتان خواهد آمد.

استراتژی پرایس اکشن

پرایس اکشن (P.A.T.)، نظم و انضباطی است که می‌تواند تصمیمات تجاری شما را در معاملات، تحت تاثیر قرار دهد. این بدان معناست که هیچ شاخصی خارج از میانگین متحرک برای کمک به شناسایی مناطق و روند حمایت و مقاومت پویا در نمودار وجود ندارد.

تمامی بازارهای مالی، اطلاعاتی در مورد حرکت قیمت در بازار در دوره‌های مختلف زمانی، تولید می‌کنند و در نمودارهای قیمت نمایش داده می‌شوند. نمودارهای قیمتی باورها و اقدامات همه شرکت‌کنندگان (انسان یا رایانه) را که در یک بازه زمانی استراتژی معامله‌ در فارکس به چه معناست؟ معامله می‌کنند، منعکس می‌کند.

همچنین این اعتقادات در نمودار قیمت بازار به شکل پرایس اکشن (P.A.) نشان داده می‌شود. برای آنکه به این روش معاملاتی مسلط باشید باید با استراتژی پرایس اکشن آشنا شوید. با ما همراه باشید تا در این مقاله این روش معاملاتی ارزشمند و استراتژی مربوط به آن را بررسی کنیم.

پرایس اکشن در معاملات چیست؟

پرایس اکشن در معاملات، عملکرد اوراق بهادار، شاخص، کالا یا ارز را تجزیه‌وتحلیل می‌کند. این تجزیه‌و تحلیل منجر به پیش‌بینی است تا مشخص شود که بر اساس آن در آینده، چه‌کاری می‌توان انجام داد.

اگر تجزیه‌وتحلیل پرایس اکشن به شما می‌گوید که قیمت در حال افزایش است، این احتمال وجود دارد که بخواهید موقعیتی طولانی را در پیش بگیرید، یا اگر معتقد هستید که قیمت کاهش می‌یابد، می‌توانید دارایی خود را خُرد کنید.

درک معاملات مربوط به قیمت، شامل بررسی الگوها و شناسایی شاخص‌های کلیدی است که بر سرمایه‌گذاری شما تأثیر می‌گذارد. تعدادی از روش‌های مختلف پرایس اکشن وجود دارد که بسیاری از معامله گران برای پیش‌بینی تحرکات بازار و سود کوتاه‌مدت از آن‌ها استفاده می‌کنند.

استفاده از شیوه معامله پرایس اکشن سبب می‌شود میزان مهارت شما در ترید کردن نیز افزایش یابد. بدون شک ضرر کردن جزئی از فرایند حرفه‌ای شدن در بازار معاملات است. لذا پرایس اکشن فرمول و نحوه کسب سود در این بازار به حساب می‌آید تا کمترین ضرر نصیب شما شود.

نمونه‌ای از استفاده از پرایس اکشن در بازار معاملات

عمل قیمت خالص به چه معناست؟

پرایس اکشن همچنین به‌عنوان عمل قیمت خالص شناخته می‌شود. به این معنی است که شما معاملات خود را تنها بر اساس قیمت‌هایی انجام می‌دهید که می‌توانید قبل از آن مشاهده کنید. به عبارتی دیگر، به‌جای تکیه‌بر فرمول‌های پیچیده و تجزیه‌وتحلیل‌های زمان‌بر، شما معاملات خود را با استفاده از درک خود از بازار انجام می‌دهید.

سیگنال‌های پرایس اکشن چیست؟

سیگنال‌های پرایس اکشن گاهی الگوهای پرایس اکشن یا محرک‌های قیمت نامیده می‌شوند، الگوهایی هستند که به‌راحتی در بازار قابل‌تشخیص‌اند و می‌توانند برای پیش‌بینی رفتار بازار در آینده استفاده شوند.

معامله‌گران باتجربه گاهی اوقات می‌توانند این سیگنال‌ها را در یک نگاه با تشخیص اشکال یا تکرارهای خاص در عملکرد گذشته، تشخیص دهند. برای تسلط بر خواندن این سیگنال‌ها، ملزم به یادگیری استراتژی پرایس اکشن هستید.

چرا پرایس اکشن در بین معامله گران فارکس محبوب است؟

بازار فارکس به دلایل متعددی در میان معامله‌گران پرایس اکشن بسیار محبوب است. این روش معاملاتی بسیار پویا است؛ بنابراین معامله‌گران راحت‌تر موقعیت‌های قیمتی را باز و بسته می‌کنند. بازار فارکس همیشه در حال حرکت است اما به‌ندرت اوج و پایین‌ترین سطح را تجربه می‌کند. چنین امری پرایس اکشن را برای معامله‌گران جدیدی که مایل به آزمایش معاملات کوچک‌تر هستند، قبل از افزایش تخصص و تسلط بر بازار، ایده‌آل می‌سازد؛ همچنین این روش معاملاتی، بلوغ بازار، تشخیص الگوها و روندهای مکرر را آسان می‌کند.

استفاده از پرایس اکشن در بازار فارکس

استراتژی معاملاتی چیست؟

استراتژی معاملاتی برنامه‌ای ثابت و با هدف است که برای دستیابی به بیشترین سود درحالی‌که از کمترین ریسک بهره می‌برید، استفاده می‌شود. این تعریف استراتژی تجاری خوب است. چند نمونه از استراتژی‌های معاملاتی عبارت‌اند از:

• نوار پین
• داخل نوار
• معامله موقعیت
• تجارت نوسان
• تجارت معاملاتی

این لیست تا کیلومترها ادامه دارد. به همین دلیل است که بسیاری از معامله‌گران سال‌ها تلاش می‌کنند تا استراتژی‌های مختلف را بیابند تا استراتژی‌ای موثر را برای معاملات خود به کار گیرند. استراتژی معاملاتی را سیگنالی بدانید که قبل از ورود به معامله به دنبال آن هستید. معیارها باید رعایت شوند تا بتوانید پول را در معرض خطر قرار ندهید. هر استراتژی معاملاتی خوب باید ویژگی‌های زیرا را داشته باشد:

• قطعی باشد: استراتژی معاملاتی باید دقیق و قابل‌تعریف باشد
• سازگار باشد: به‌طور مداوم شانس را به نفع خود قرار دهید
• قابل‌تأیید باشد: هر استراتژی تجاری خوب باید دارای سابقه اثبات‌شده باشد
• هدف داشته باشد: یک استراتژی معاملاتی خوب بر اساس آنچه بازار انجام می‌دهد، بناشده است نه آنچه شما فکر می‌کنید باید انجام دهد.

استراتژی‌ پرایس اکشن

استراتژی پرایس اکشن، استراتژی‌هایی است که برای معاملات پرایس اکشن مورد استفاده قرار می‌گیرد و شامل سطوح پشتیبانی و مقاومت (پرایس اکشن) همراه با میله‌های سنجاق، میله‌های داخل (Pinside) می‌شود. در ارتباط با قیمت، اینکه در کجا باید به دنبال معاملات باشید و استراتژی معاملاتی خود را انتخاب کنید، باید به قدر کافی اطلاعات داشته باشید. در اینجا دو مثال عالی وجود دارد که در مورد استراتژی‌های معامله‌گری قیمت، کجا و چه چیزی باید معامله کنیم را مورد بحث قرار داده است.

اگرچه ترکیب سطوح پرایس اکشن و دو استراتژی معاملاتی بالا قدرتمند هستند، اما این تنها معیار شما برای ورود به معامله نیست. چندین عامل تلاقی دیگر نیز وجود دارد. با این‌حال، استراتژی‌های معاملات پرایس اکشن همان‌طور که در این دو نمودار نشان داده‌ شده است، مکانی عالی برای شروع معاملات به حساب می‌آید.

چرا از استراتژی پرایس اکشن استفاده کنیم؟

به‌عنوان معامله‌گران تکنیکال، برای ما مهم است که از کارکردن چیزی بی خبر و ناآگاه نباشیم. با گذراندن تمرینات بسیار و خرید و فروش‌های خُرد بسیار زیاد در بازار معاملات، تجربه به دست می‌آید. از این تجربه برای بررسی و تجزیه‌وتحلیل عمیق نمودارهای قیمتی در بازار معاملات می‌توان استفاده کرد. پرایس اکشن به این دلیل قابلیت اجرایی در بازار دارد که برای هر شخص و هر معالمه بزرگ یا کوچکی، قابل انجام است.

دلیل اینکه استفاده از پرایس اکشن در بازار معاملات خوب عمل می‌کند و سود بسیاری به همراه دارد این است که تمامی الگوهای آن با توجه به بازه زمانی یکسان به نمودار نگاه می‌کنند. تسلط به استراتژی پرایس اکشن تمام این موارد را پوشش می‎دهد.

به‌عنوان‌ مثال، کسانی که از شاخص‌ها استفاده می‌کنند (بدون استفاده از سطوح پرایس اکشن) نمی‌توانند این جمله را بگویند زیرا به معنای واقعی کلمه، هزاران شاخص و ترکیب شاخص دیگر برای استفاده وجود دارد. به‌ عنوان‌مثال، شاخص میانگین متحرک همگرا واگرا (MACD) فقط ۵٪ از کسانی که با نمودار روزانه EURUSD معامله می‌کنند، استفاده می‌شود. از این ۵٪، شاید فقط ۰و۰۷٪ از MACD همراه با RSI استفاده می‌کنند.

در نتیجه میزان تغییرات در این حالت بی‌پایان است. از آنجا که تغییرات بی‌پایان است، نتیجه نیز همین‌طور خواهد بود. به‌ عبارت‌ دیگر، نتایج به‌ اندازه‌ی استفاده از سطوح پرایس اکشن که برای همه یکسان است، سازگار نیست.

چرا این موضوع اهمیت دارد؟ همه‌چیز به روانشناسی برمی‌گردد. آیا تابه‌حال در ترافیک نشسته‌اید و شاهد این بوده‌اید که یک راننده آن‌قدر ناامید شده است که برای دور زدن سایر خودروها روی شانه خاکی خود را کشیده باشد؟

بلافاصله پس‌ازآن چه اتفاقی می‌افتد؟ خودروهای دیگر شروع به پیروی از راه او می‌کنند. آیا این حرکت درست است؟ دلیل چنین اتفاقی، این است که اکثر مردم پیرو هستند، نه رهبر.

روندهای صعودی و نزولی در پرایس اکشن

قیمت را به صورت گروهی دنبال کنید

همین قاعده در مورد معاملات فارکس یا هر بازاری با نقدینگی مناسب نیز صادق است. اگر درصد زیادی از معامله‌گران سطوح یکسانی (مشابه) در نمودارهای خود داشته باشند، احتمال پرایس اکشن در رابطه با این سطوح (معامله‌گران به دنبال سایر معامله‌گران) بی‌نهایت بیشتر می‌شود. آن معامله‌گران فقط بسته را دنبال می‌کنند و اشکالی در این عمل نیست. بازار فارکس جایی است که باید دنبال کننده باشید نه رهبر.

توجه به این نکته ضروری است که سطوح پرایس اکشن در بازارهایی با نقدینگی بالا، بهترین عملکرد را دارد. به همین دلیل است که پرایس اکشن در بازار فارکس بسیار خوب کار می‌کند. برای تسلط بر انواع الگوهای پرایس اکشن باید استراتژی پرایس اکشن را به خوبی بشناسید.

بازار فارکس به دلیل نقدینگی بالای خود (در واقع بالاترین در جهان) برخی از بهترین سطوح پرایس اکشن را در هر بازار مالی تولید می‌کند.

نمودارهای Clean در مقابل Messy: نمودارهای مملو از شاخص

برای نشان دادن تضاد شدید بین P.A خالص، نمودار قیمت خالص با برخی از شاخص‌های معاملاتی روی آن، ترکیب می‌شود. نمودار زیر هیچ شاخصی روی آن ندارد، چیزی نیست جز P.A خام. برخی مواقع شاخص‌های MACD، Stochastics، ADX و Bollinger Bands روی نمودار نمایان می‌شود. این شاخص‌ها چهار مورد از پرکاربردترین شاخص‌های تجزیه‌وتحلیل در بازار معاملات هستند.

مثال تصویر زیر نمودار پرایس اکشنی را نشان می‌دهد که بدون هیچ‌گونه آشفتگی و هیچ شاخصی، فقط نوارهای قیمت خالص است:

نمودار پرایس اکشن

شایان‌ذکر است که چگونه در نمودار مملو از شاخص‌ها، باید قسمتی از نمودار را کنار بگذارید تا شاخص‌ها در انتها قرار گیرند. چنین امری شما را مجبور می‌کند تا پرایس اکشن (P.A) بخشی از نمودار کوچک‌تر باشد و همچنین توجه شما را از P.A طبیعی دور می‌کند.

بنابراین، نه‌تنها محدوده صفحه‌نمایش کمتری برای مشاهده کار دارید، بلکه تمرکز شما کاملاً روی قیمت بازار آن‌طور که باید، نیست.

نمونه‌هایی از استراتژی‌ پرایس اکشن

در ادامه، برخی از استراتژی‌های معاملات پرایس اکشن مورد بررسی قرار گرفته است. توجه داشته باشید که در مثال تصویر زیر، ما به دنبال تعدادی از پرایس اکشن‌های استراتژی‌های معاملاتی هستیم:

روند بازار را با استفاده از عمل قیمت تعیین کنید

یکی از مهم‌ترین جنبه‌های یادگیری استراتژی پرایس اکشن این است که در ابتدا باید بیاموزید که چگونه بازار روندی را در مقابل یک بازار تلفیقی تشخیص دهید.

معامله با این روند، چیزی است که شما باید در بازار معاملات به خوبی یاد بگیرید. اگر می‌خواهید به‌عنوان یک معامله‌گر حرفه‌ای در بازار فعالیت کنید، آموزش پرایس اکشن از مهم‌ترین نکاتی است که باید به آن توجه داشته باشید.

نمودارهای زیر نحوه استفاده از پویایی قیمت برای تعیین روند بازارها را نشان می‌دهد. در صورتی‌که بازار دارای بالاترین و پایین‌ترین سطح (HH، HL) و روند نزولی (Lower Lows) و روند صعودی (Lower High) باشد را در نظر می‌گیریم.

در مثال تصویر زیر می‌توانیم ببینیم که چگونه بالاترین و پایین‌ترین نوسانات نشان‌دهنده روند صعودی در بازار است:

چگونه می‌توان با استراتژی‌های معاملاتی پرایس اکشن معامله کرد؟

دقیقاً چگونه می‌توان با استراتژی پرایس اکشن در بازار معامله کرد؟ پاسخ این سوال در یادگیری معامله با پرایس اکشن است؛ همچنین تسلط بر انواع الگوهای مرتبط با آن. در حال حاضر، اگر چنین امری برای شما جدید یا گیج‌کننده به نظر می‌رسد، ناامید نشوید. شما تنها به آموزش و تمرین در این خصوص نیاز دارید.

به دلیل ماهیت تکراری شرکت‌کنندگان در بازار و نحوه واکنش آن‌ها به متغیرهای اقتصادی جهانی، پرایس اکشن تمایل دارد بازار در الگوهای مختلف تکرار شود. این الگوها استراتژی معاملات پرایس اکشن نیز نامیده می‌شوند و بسیاری از استراتژی‌های مختلف پرایس اکشن با روش‌های مختلف مورد معامله قرار می‌گیرند.

الگوهای مجدد قیمت یا تنظیمات تکراری پرایس اکشن، نشان‌دهنده تغییرات یا تداوم احساسات در بازار است. به بیان عامیانه، این بدان معناست که با یادگیری الگوهای پرایس اکشن می‌توانید سرنخ‌هایی در مورد قیمت بعدی بازار به دست آورید.

اولین کاری که باید برای شروع یادگیری پرایس اکشن باید انجام دهید، این است که تمام الگوها و شاخص‌هایی که برای نمودار قیمتی خود در نظر گرفته‌اید را دور بریزید و نمودار را به اصطلاح تمیز کنید.

پیشنهاد می‌شود از نمودارهای شمعدانی استفاده کنید زیرا آن‌ها داده‌های قیمت بازار را به‌صورت پویا و قوی منتقل می‌کنند. اگر هنوز از نمودارهای میله کلاسیک استفاده می‌کنید و اطلاعات بیشتری در مورد شمعدان‌ها می‌خواهید، آموزش معاملاتی شمعدانی را باید بررسی کنید.

بعد از اینکه همه شاخص‌ها و سایر متغیرهای غیرضروری را از نمودارهای خود حذف کردید، می‌توانید ترسیم سطوح کلیدی نمودار و جستجوی تنظیمات پرایس اکشن برای معامله را شروع کنید.

آنچه در نهایت اهمیت دارد شناخت انواع الگوهای پرایس اکشن است. تنها در صورتی می‌توانید از این روش معاملاتی استفاده کنید که انواع الگوهای آن را به خوبی بشناسید. به نحوری که تنها با یک نگاه بتوانید نوع الگو در نمودار را درست حدس بزنید.

برای استفاده از روش معاملاتی پرایس اکشن علاوه بر آموزش پرایس اکشن به یادگیری انواع استراتژی‌های آن نیاز است. این استراتژی‌ها که برای هر شخصی می‌تواند متفاوت باشد، استراتژی معامله‌ در فارکس به چه معناست؟ نوع عملکرد شما در بازار معاملات را نیز مشخص می‌کند.

استراتژی معامله‌ در فارکس به چه معناست؟

در این نوشته میخواهم توضیحی در مورد استراتژی معاملاتی و ستاپ معاملاتی ارائه دهم تا با این مفاهیم آشنا شویم.

ستاپ معاملاتی چیست؟
به کنار هم‌قرار دادن موارد مختلف ستاپ گفته میشود.
به فرض اگر شما برای معامله چند پارامتر را با هم ترکیب کنید در اصطلاح ستاپ چیده اید.

در شکل بالا ستاپی از ترکیب خط و سطح مهم و همینطور پترن هارمونیک را میبینید و معامله گر منتظر تریگر در محدوده مورد نظر میباشد.

در بازار های مالی بسیاری از معامله گران به دنبال چیدن ستاپ های کاربردی با احتمال موفقیت بالا هستند و این روش بدلیل کاربردی بودن در تمامی بازار ها و تایم فریم ها، روز به روز در بین فعالین بازار محبوبتر میشود.

استراتژی چیست؟
برنامه ای از پیش تعیین شده برای رسیدن به هدفی مشخص

به فرض استراتژی معاملاتی من این است که:
ستاپی شامل (روند ،ساختار و خطوط) طراحی کنم که بتواند ریسک به ریوارد بالای ۲ را برای من داشته باشد .
(اگر در این شرایط ذکر شده بتوانم نشانه ای از رفتار مناسب بازار در جهت ستاپ بگیرم وارد خواهم شد)

پس متوجه شدیم که ستاپ معاملاتی با استراتژی معاملاتی متفاوت است.

استراتژی که ذکر شد، استراتژی تکنیکی است و ما استراتژی های مدیریت سرمایه و ریسک و استراتژی کنترل روحیه(ظرفیت احساسی) هم داریم.

معامله گران حرفیه برای هر ۳ مورد استراتژی مشخص و شخصی دارند و از آن برنامه پیروی میکنند.

در صورت تخطی از استراتژی هم برنامه های تنبیهی و در اصطلاح (cool off) را برای خود مشخص کرده اند.(به فرض فاصله گرفتن از بازار برای مدتی مشخص)

دوست دارید مسیر پیشنهادی مجموعه tbba را دنبال کنید و با روش های معاملاتی دکتر‌ اندروز و تیموتی مورگ‌ آشنا شوید؟