Cci سهم

به آموزش جامع اندیکاتور cci می‌پردازیم که قدرت شتاب نوسان در چارت را به ما نشان میدهد . اندیکاتور cci در دسته بندی اسیلاتور ها قرار میگیرد. این ابزار توسط آقای دونالد لمبرت ساخته شد که از سه فرمول مختلف تبعیت میکند . این اسیلاتور در ابتدا که در سال 1980 به بازار آمد و فقط برای بازارهای کالا بکار گرفته میشد ولی رفته رفته در تمامی بازارهای جهانی مانند سهام و… جای خود را باز کرد و از آن بعنوان تعیین کننده قدرت شتاب نوسان استفاده میکنند.

آموزش اندیکاتور CCI

در این مقاله قصد داریم به آموزش اندیکاتور CCI بپردازیم.

اندیکاتور شاخص کانال کالا (Commodity Channel Index) یا به اختصار اندیکاتور CCI در سال ۱۹۸۰ توسط دونالد لامبرت (Donald Lambert) ارائه شد. هر چند اسیلاتور شاخص کانال کالا در اصل برای بورس کالا طراحی شده است اما امروزه در بازار اوراق بهادار، بازارهای بهره باز و بازارهای ارز نیز کارایی دارد. در این مقاله به هر آنچه که نیاز است از این اندیکاتور بدانید، می پردازیم. با ما همراه باشید.

آنچه در این مقاله میخوانید :

مقدمه

با تقسیم مقادیر یک اسیلاتور بر یک عدد ثابت می توان آن را ساده سازی کرد. دونالد لامبرت در طراحی اندیکاتور شاخص کانال کالا از این تکنیک استفاده کرد. او قیمت های جاری را با میانگین متحرک در فاصله زمانی مشخص (معمولا ۲۰ روزه) مقایسه کرد، سپس مقادیر اسیلاتور را با تقسیم بر عددی که بر مبنای انحراف از میانگین محاسبه می شود، ساده سازی کرد. این ساده سازی موجب شد اسیلاتور CCI معمولا در فاصله اعداد ۱۰۰+ به عنوان حد بالای اسیلاتور و ۱۰۰- به عنوان حد پایین اسیلاتور نوسان کند.

نحوه محاسبه اندیکاتور CCI

برای محاسبه اندیکاتور شاخص کانال کالا از قیمت های پایین (Low)، بالا (High) و آخرین معامله (Close) و همچنین از میانگین متحرک حسابی و انحراف از میانگین (Mean Deviation) استفاده می شود. در رابطه زیر در محاسبات این اندیکاتور از دوره ۲۰ روزه استفاده شده است که همچنین در محاسبات میانگین متحرک ساده و انحراف از میانگین نیز به کار می رود.

برای محاسبه قیمت واقعی (Typical Price) از رابطه زیر استفاده می شود :

برای محاسبه انحراف از میانگین به صورت زیر باید عمل کرد :

ابتدا باید میانگین قیمت واقعی ۲۰ روز گذشته را از هر یک از مقادیر قیمت واقعی کسر کنید، سپس قدر مطلق این مقادیر را حساب کنید. در ادامه مقادیر قدر مطلق را که برای یک دوره ۲۰ روزه، ۲۰ مورد است با یکدیگر جمع کنید و حاصل جمع را بر عدد ۲۰ تقسیم کنید.

مطابق رابطه ۱، دونالد لامبرت برای اطمینان از اینکه ۷۰ تا ۸۰ درصد مقادیر اندیکاتور CCI در بازه ۱۰۰- تا ۱۰۰+ قرار گیرند، از مقدار ثابت ۰.۰۱۵ در مخرج کسر استفاده کرده است. این مقدار ثابت به دوره زمانی مد نظر نیز بستگی دارد. مطابق شکل ۱ مقادیر اندیکاتور CCI برای یک دوره زمانی کوتاه تر (مثلا دوره ۱۰ روزه) پر نوسان تر از یک دوره زمانی طولانی تر (مثلا ۴۰ روزه) است. همچنین مقادیر کمتری از اسیلاتور CCI برای یک دوره کوتاه تر نسبت به دوره طولانی تر در بازه ۱۰۰- تا ۱۰۰+ قرار می گیرند.

شکل ۱- مقایسه اسیلاتور CCI برای بازه های زمانی ۱۰ و ۴۰ روزه

کاربردهای اندیکاتور CCI

تشخیص محدوده های اشباع خرید و اشباع فروش

اسیلاتور CCI برای تشخیص روند و میزان قدرت آن به کار می رود. این ابزار بر خلاف سایر اسیلاتورها بدون حد بوده و در صورتی که در نواحی بالای ۱۰۰+ و پایین ۱۰۰- تشکیل قله یا دره داده و تغییر جهت دهد، به ترتیب نشان دهنده اشباع خرید و اشباع فروش است. بنابراین معمولا مقادیر بیشتر از ۱۰۰+ حاکی از اشباع خرید و مقادیر کمتر از ۱۰۰- حاکی از اشباع فروش می باشد. خیلی از تحلیل گران از این شاخص فقط برای تشخیص نواحی اشباع خرید و اشباع فروش استفاده می کنند.

تشخیص سیگنال های خرید و فروش

برای استفاده از سیگنال های خرید و فروش این اندیکاتور می توان از دو استراتژی بهره برد. در استراتژی اول (استراتژی ساده)، در صورت عبور رو به بالای اسیلاتور CCI از عدد ۱۰۰+، روند صعودی در نظر گرفته شده و سیگنال خرید به دست می آید. همچنین در صورت عبور اندیکاتور شاخص کانال کالا Cci سهم به زیر ۱۰۰-، روند نزولی در نظر گرفته شده و سیگنال فروش به دست می آید. اگر اسیلاتور CCI از محدوده بین ۱۰۰- و ۱۰۰+ خارج شود، نشان دهنده قدرت یا ضعف غیرمعمول بازار است که می تواند یک حرکت روند دار را از پیش مشخص سازد. در شکل ۲ برای نماد حریل برای بازه زمانی مرداد تا اسفند ۹۷، سیگنال های خرید و فروش صادر شده توسط اندیکاتور CCI در تایم فریم روزانه مشخص شده است. برای استفاده از این استراتژی ساده، ابتدا بهتر است که با استفاده از شاخص میانگین جهت دار (ADX)، روند دار بودن بازار بررسی شود و فقط در صورتی از سیگنال های خرید و فروش این اسیلاتور استفاده شود که روند دار بودن بازار توسط این شاخص تایید شود در غیر اینصورت مشابه ناحیه آبی رنگ در شکل ۲، این اسیلاتور سیگنال های متعددی را صادر می کند که اعتبار چندانی ندارند.

شکل ۲- سیگنال های خرید و فروش اسیلاتور CCI در نماد حریل (استراتژی ساده)

در استراتژی دوم (استراتژی چند بازه زمانی) ابتدا با استفاده از نمودار بلند مدت (مانند نمودار ماهیانه)، روند بلند مدت سهم تشخیص داده می شود، سپس از نمودار کوتاه مدت (مانند نمودار روزانه) برای تشخیص پولبک ها و نقاط ورود استفاده می شود. در این استراتژی وقتی نمودار بلند مدت از ۱۰۰+ به سمت بالا عبور کند، نشان دهنده روند صعودی است و این روند صعودی تا زمانی که اندیکاتور از ۱۰۰- به سمت پایین حرکت نکند اعتبار دارد. همچنین عبور اندیکاتور از ۱۰۰- به سمت پایین نشان دهنده روند نزولی است و این روند نزولی تا زمانی که اندیکاتور از ۱۰۰+ به سمت بالا حرکت نکند ادامه خواهد داشت. بنابراین وقتی در بازه زمانی بلند مدت اندیکاتور از ۱۰۰+ به سمت بالا حرکت کرد می توان در نمودار کوتاه مدت به دنبال سیگنال های خرید بود. در نمودار کوتاه مدت عبور اندیکاتور از ۱۰۰+ به سمت پایین سیگنال فروش و همچنین عبور آن از ۱۰۰- به سمت بالا سیگنال خرید محسوب می شود. همچنین وقتی CCI در نمودار بلند مدت از ۱۰۰- به سمت پایین عبور می کند، فقط باید سیگنال های فروش را در بازه زمانی کوتاه مدت تر در نظر گرفت. تا زمانی که نمودار بلندمدت تر CCI از ۱۰۰+ به سمت بالا عبور نکند، باید روند را نزولی در نظر گرفت.

همان طور که در شکل ۳ دیده می شود، در نمودار ماهیانه نماد کهمدا، در شهریور ۹۷ اندیکاتور CCI بالای ۱۰۰+ قرار گرفته است که نشان دهنده روند صعودی در میان مدت است. این روند صعودی تا زمانی که اندیکاتور بالای ۱۰۰- قرار داشته باشد معتبر است. در ادامه در نمودار کوتاه مدت باید نقطه ورود تعیین شود.

شکل ۳ – نمودار ماهیانه نماد کهمدا (استراتژی چند بازه زمانی)

در ادامه در شکل ۴ در نمودار روزانه نماد کهمدا سیگنال های خرید و فروش نشان داده شده است. همانطور که مشخص است عبور اندیکاتور CCI از ۱۰۰+ به سمت پایین سیگنال فروش و عبور رو به بالای آن از ۱۰۰- سیگنال خرید محسوب می شود.

شکل ۴- نمودار روزانه نماد کهمدا (استراتژی چند بازه زمانی)

تشخیص واگرایی های مثبت و منفی

از دیگر کاربردهای اندیکاتور شاخص کانال کالا تشخیص واگرایی مثبت و منفی می باشد. واگرایی شکل گرفته در این اندیکاتور، یکی از قوی ترین سیگنال های موجود در اندیکاتورها می باشد. واگرایی مثبت یا صعودی زمانی به وقوع می پیوندد که خط روند ترسیم شده از دو حفره در نمودار قیمت نزولی اما خط روند متناظر با آن در اندیکاتور صعودی باشد. همچنین واگرایی منفی یا Cci سهم نزولی زمانی به وقوع می پیوندد که خط روند ترسیم شده از دو قله در نمودار قیمت، صعودی باشد اما خط روند مناظر با آن در اندیکاتور نزولی باشد. معمولا واگرایی معمولی مثبت و منفی در انتهای روندهای بازار شکل می گیرند و نشان دهنده این موضوع می باشند که روند کنونی سهم به زودی تغییر می کنند. بنابراین با توجه به توضیحات ارائه شده، معمولا واگرایی مثبت در انتهای روند نزولی و واگرایی منفی در انتهای روند صعودی موجب بازگشت قیمت و تغییر جهت روند می شوند.

در شکل ۵ در نماد برکت واگرایی مثبت دیده می شود که موجب افزایش قیمت سهم از ۱۳۵ تومان تا ۱۶۲ تومان (۲۰ درصد) شده است. همچنین در شکل ۶ در نماد ولراز واگرایی منفی دیده می شود که موجب افت قیمت سهم از ۱۲۸۷ تومان تا ۵۴۸ تومان (۵۷.۵ درصد) شده است.

شکل ۵- واگرایی مثبت در اندیکاتور CCI در نماد برکت

شکل ۶- واگرایی منفی در اسیلاتور CCI در نماد ولراز

تغییر روند با شکست خط روند در اندیکاتور CCI

اسیلاتور CCI همانند دیگر نوسانگرها می تواند با دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند خط روند ترکیب شده و در تصمیم گیری های معاملاتی به تحلیل گران کمک کند. به عنوان مثال در شکل ۷ پس از شکست خط روند در اندیکاتور CCI، روند سهم از نزولی به صعودی تغییر یافته است.

به عنوان یک نکته پایانی باید توجه داشته باشید که اگر شیب میانگین متحرک کم و نزدیک به صفر باشد، بازار در وضعیت بدون روند قرار دارد. در بازارهای روند دار نباید خروج موقت از مناطق اشباع خرید یا فروش را به عنوان سیگنال معاملاتی تلقی کرد چرا که در چنین مواردی قیمت ها کماکان به روند خود ادامه می دهند، اما اندیکاتور شاخص کانال کالا همچنان در نواحی اشباع خرید یا فروش خود قرار دارد.

اندیکاتور CCI چیست؟

شما به عنوان یک تریدر از ابزارهای گوناگونی برای تحلیل تکنیکال دارایی هایتان از جمله سهام، استفاده می کنید. همان طور که می دانید اندیکاتورها، بخشی از این ابزارند که در پیش بینی آینده ی سهام به شما کمک زیادی می کنند. آن ها به شما می گویند که در چه زمانی، کدام دارایی را بخرید؟ تا کی آن را نگه دارید و چه وقت برای فروشش اقدام کنید؟ البته در این مقاله قرار است یک اندیکاتور بسیار قدرتمند یعنی اندیکاتور CCI به شما معرفی شود. پس با این مقاله همراه باشید تا از این ابزار نهایت استفاده را برای افزایش دارایی تان در بازارهای مالی ببرید.

فهرست محتوای مقاله

اندیکاتور CCI چیست؟

CCI اندیکاتور شاخص کالا است که دانلد لمبرت، سال ها پیش آن را به وجود آورده است. لمبرت یک تریدر کالا بود. وی از این اندیکاتور برای تحلیل کالا جهت مبادله ی آن، استفاده می کرد.

CCI یک اسیلاتور به حساب می آید که میان دو کران پایین و بالا، محدوده ای را مشخص می نماید و بعد از آن یک روند می سازد که بین این دو حد، نوسان پیدا می کند.

این شاخص بر مبنای شتاب روند (تکانه) است یعنی به شدتِ میزان قدرت حرکت گذشته ی نرخ توجه دارد.

شتاب روند، نرخ سرعت گرفتن قیمت یا حجم یک دارایی را به شما نشان می دهد و در حقیقت سرعت تغییر نرخ است.

زمانی که تریدر بر حسب شتاب روند، معامله می کند بر مبنای بالا رفتن سرعت تغییر نرخ تصمیم می گیرید.

افرادی که بر اساس شتاب خرید و فروش شان را انجام می دهند در نرخ پایین خرید نمی کنند و در نرخ بالا چیزی نمی فروشند.

بلکه آن ها به دنبال این هستند که در نرخ پایین اقدام به فروش کنند و در نرخ پایین تر دارایی مالی ای را بخرند یا در نرخ بالا خرید کنند و در نرخ بالاتر برای فروش اقدام نمایند.

در واقع آن ها بر اساس الگوهای ادامه دهنده یا برگشتی معامله ای انجام نمی دهند بلکه بر اساس روند گذشته ای که با توجه به شکست قیمت تشکیل شده، معامله می کنند.

مزیت های اسیلاتور CCI

هم چنین آن معین می کند که چه هنگام ارزش دارایی ای کم تر از ارزش واقعی اش می باشد؛ یعنی با نرخی کم تر از نرخ واقعی اش به فروش می رسد و اصطلاحا بیش فروش می شود.

• برای شناسایی این که آیا سهامی در حال فروخته شدن با نرخی بالاتر یا پایین تر از ارزش واقعی شان هستند، می توان در کنار CCI از اندیکاتورهای دیگر هم استفاده کرد.

یعنی CCI می تواند به شکل ترکیبی با ابزارهای دیگر همچون RSI استفاده شود.

البته حدود 70 Cci سهم تا 80 درصد مقدارهای آن در بازه های 100– تا 100+ و بقیه ی مقدارهایش تقریبا خارج از این بازه ها است.

این موضوع نشانگر قدرت یا ضعف بسیار در روند نرخ است. در واقع CCI نوعی مقایسه ی نسبی بین نرخ فعلی نسبت به روند قبلی قیمت است.

طریقه ی محاسبه ی اندیکاتور CCI

محاسبه های CCI هم شبیه دیگر اندیکاتورها به شکل خودکار از طریق نرم افزارهای مربوطه صورت می گیرد.

فقط در ابتدا لازم است آن را روی پلتفرم معاملاتی خود باز و تعداد دوره های مورد نظرتان را وارد نمایید و یک چارچوب زمانی برای نمودارتان انتخاب کنید.

اگر دید میان مدتی دارید، مدت زمان طولانی تر از ساعتی، روزانه و هفتگی را انتخاب کنید.

اما اگر یک تریدر با دید کوتاه مدت هستید معمولا بهتر است بازه های زمانی یک ساعته یا یک دقیقه ای را انتخاب نمایید.

البته دقت داشته باشید هر چه بازه ی زمانی تان کوتاه تر باشد نوسان های بیش تری هم بر روی نمودار قیمتی تان دیده می شود.

پس باید تریدری حرفه ای باشید تا از بازه های بسیار کوتاه استفاده نمایید؛ یک تریدر حرفه ای می تواند نوسان های کم اهمیت را از با اهمیت تشخیص دهد.

ضمنا توجه داشته باشید اگر تعداد دوره های انتخاب شده کم و محدود باشد، مقدار اندکی از مقدارهای CCI بین 100- تا 100+ قرار می گیرد.

برعکس اگر تعداد دوره ها زیادتر باشد، مقدار زیادی از محاسبات این اندیکاتور بین 100- تا 100+ می افتد.

اندیکاتور CCI چه اطلاعاتی به شما می دهد؟

آن برای شناسایی روندهای جدید در حال شکل گرفتن است. CCI برای مشخص کردن سطح های بیش خرید و بیش فروش استفاده می شود.

ناحیه های بیش خرید و بیش فروش، ثابت نیستند؛ بنابراین شما باید به مشاهده های قبلی تان مراجعه کنید تا برعکس شدن احتمالی حرکت نرخ را بررسی نمایید.

علاوه بر این ها، هنگامی که CCI و روندهای قیمتی واگرایی داشته باشند و به طرفی گوناگون حرکت نمایند، این اسیلاتور برای تشخیص نقطه های چالشی روند استفاده می گردد.

زمانی که آن در ناحیه ی منفی یا نزدیک به صفر است و از 100 بالا می رود احتمالا حاکی از آن است که نرخ در حال شروع یک حرکت صعودی جدید است.

وقتی این اتفاق روی بدهد شما می توانید یک پولبک و در ادامه اش، بالا رفتن دوباره ی قیمت را مشاهده نمایید که این موضوع بیانگر سیگنال خرید است.

زمانی هم که CCI در ناحیه ی مثبت یا نزدیک به صفر است و به زیر 100- برسد، امکان دارد که یک حرکت نزولی در حال تشکیل شدن باشد.

این وضعیت یعنی از نگهداری دارایی تان خودداری کنید یا این که مراقب باشید چه زمانی دارایی تان را بفروشید تا در صورت پایین آمدن نرخ احتمالی، ضرر نکنید.

جمع بندی اندیکاتور CCI چیست؟

دانستید که این اندیکاتور، نوعی اسیلاتور به شمار می آید. بازه ی نوسانی آن بین 100– تا 200+ است.

جهت محاسبه ی آن باید نرخ (PRICE)، میانگین متحرک (MA) و انحراف معیار (D) در کنار عدد ثابت 0.015 بررسی شوند.

آن مزیت های زیادی دارد؛ مزیت هایی همچون:

واگرایی این اندیکاتور سیگنال های قوی ای به شما می دهد. وقتی که حرکت سهم صعودی است اما در CCI روند نزولی است پس واگرایی منفی است و نرخ افت پیدا می کند.

در واگرایی مثبت هم نمودار قیمتی در وضعیت نزولی قرار دارد ولی CCI حرکتش صعودی است.

درست است که CCI یک اندیکاتور قوی است ولی نباید آن تنها ملاک برای خرید و فروشتان باشد.

دقت داشته باشید که آن فقط ابزاری حمایتی برای شناسایی سیگنال خرید و فروش است؛ چون CCI می تواند به خوبی حرکت و جهت روند را مشخص کند.

پس بهتر است در کنار آن از اندیکاتورهایی نظیر RSI هم استفاده کنید؛ چون RSI هم می تواند به خوبی روند و قدرت آن را شناسایی نماید.

اما اگر می خواهید عملکرد CCI را بر روی چارت دارایی های مختلف مشاهده کنید، با تیم پشتیبانی شرکت آکادمی طهرانی در ارتباط باشید تا شما را در این زمینه راهنمایی نمایند.

اندیکاتور CCI یا شاخص کانال کالا چیست؟

ساعد نیوز: اندیکاتور CCI یا شاخص کانال کالا (Commodity Channel Index) توسط دونالد لمبرت (Donald Lambert) که یک تحلیلگر تکنیکال است توسعه داده شده است.

آموزش اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI یا شاخص کانال کالا (Commodity Channel Index) توسط دونالد لمبرت (Donald Lambert) که یک تحلیلگر تکنیکال است توسعه داده شده است. این اندیکاتور اولین بار در مجله Commodities (که امروزه با نام Futures خوانده می شود) در سال 1980 منتشر شد. برخلاف نام این اندیکاتور، از آن می توان در بازارهای دیگر مانند سهام نیز استفاده کند و فقط مخصوص بورس کالا نیست. اندیکاتوری است که جزء اسیلاتورها به حساب می آید (در بازه نوسان دارد و بازه نوسان آن بین – ۱۰۰ تا + ۲۰۰ است) و قدرت Cci سهم شتاب نوسان را در یک روند سهم را به خوبی نمایان می کند. بیشتر نوسان در این اندیکاتور (حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد ) در بازه – ۱۰۰ و + ۱۰۰ صورت می گیرد.
اندیکاتور CCI در اصل برای یافتن تغییرات روند در بازه طولانی مدت ایجاد شد اما معامله گران از آن در همه تایم فریم ها استفاده می کنند.

برای محاسبه این اندیکاتور از موارد زیر استفاده می شود:

1. قیمت دارایی ( PRICE )
2. میانگین متحرک دارایی (MA)
3. انحراف معیار (D)

مزیت های اندیکاتور CCI

۱. سرمایه گذار کمک می کند تا نقاط اشباع خرید و اشباع فروش را در روند سهم به خوبی شناسایی کند.
۲. تغییرات مسیر حرکت قیمت دارایی را بررسی می کند.
۳. CCI زمانی که بازار گاوی (صعودی) هست مثبت است ، و هنگامی که بازارخرسی(نزولی ) است ، منفی است به جز در مواردی که در روند سهم واگرایی وجود دارد.

شکست خط روند در اندیکاتور CCI

همانطور که در تصویر زیر می بینید در نمودار قیمت بانک صادرات قبل از شکست خط روند سهم ،شکست خط روند اندیکاتور رخ داده است و نشان از تغییر روند سهم و شروع روند صعودی جدید دارد . که همین اتفاق رخ داده است . پس می توان برای اندیکاتور CCI خط روند کشید و شکست این خط روند را نوعی سیگنال دانست.

یا در تصویر زیر همانطور که می بینید پس از شکست روند صعودی CCI سهم نیز پس از چند کندل وارد روند نزولی شده است . این نیز خود سیگنال تغییر روند سهم محسوب می گردد .

واگرایی در اندیکاتور CCI

در تصویر زیر که مجدد مربوط به بانک صادرات در نمودار ساعتی می باشد واگرایی مثبت در اندیکاتور CCI رخ داده است و پس از آن سهم کاملا تغییر روند داده و صعودی شده است . واگرایی اندیکاتور CCI یکی از قوی ترین سیگنال های موجو در اندیکاتور ها می باشد.

همان طور که در شکل مشاهده می شود ، زمانی که روند سهم صعودی است ، در اندیکاتور همان روند نزولی است . پس در اندیکاتور واگرایی منفی وجود دارد و بعد از آن سهم نزول پیدا کرده است . در واگرایی مثبت هم سهم در حالت نزول قرار دارد ولی اندیکاتور CCI روند صعودی دارد و در تصویر مشخص است که روند سهم صعودی شده است .

SETTING استاندارد این اندیکاتور عموما ۱۴ روزه می باشد ( یعنی قیمت در ۱۴ روز آخر معاملاتی را اندازه گیری نموده اند. ) . حال دو حالت پیش رو داریم :

1. اگر از ۱۴ روز کمتر اتنخاب کنیم ، شاهد نوسانات بیشتری خواهیم بود و امکان اینکه این شرایط طولانی مدت حکم فرما نباشد وجود دارد.

2. اگر از ۱۴ روز بیشتر انتخاب کنیم ، امکان اینکه روند در آن موقعیت برای طولانی مدت بماند وجود دارد و دلیل آن هم این است که چون بازه زمانی طولاتی تر شده ، نوسانات در روند کمتر شده است.

تله های استراتژی معاملاتی مبتنی بر CCI

در استفاده از اندیکاتور CCI می توانید قوانین را سخت گیرانه تر یا ملایم تر تنظیم کنید. برای مثال، وقتی از چندین تایم فریم استفاده می کنید، می توانید در تایم فریم کوتاه مدتی تر، فقط زمانی دست به خرید بزنید که CCI به بیش از 100+ می رسد. با اینکار تعداد سیگنال ها را کاهش می دهید ولی اطمینان خواهید داشت روندی که وارد آن شده اید قوی تر است.
قوانین ورود و خروج از معاملات در بازه های زمانی کوتاه مدت تر نیز می تواند تنظیم شود. برای مثال اگر روند در نمودار بلندمدت تر صعودی است، می توانید در نمودار کوتاه مدت تر، قبل از اقدام به خرید اجازه دهید CCI به پایین تر از 100- برسد و سپس (به جای برگشت به 100-) دوباره به بالای صفر برگردد.
اینکار احتمال باعث می شود خرید را در قیمت بالاتری انجام دهید ولی اطمینان شما از پایان یافتن پولبک کوتاه مدتی و ادامه روند بلندمدت، بیشتر خواهد بود.
برای فروش، می توانید اجازه دهید قیمت به بیش از 100+ برسد و سپس به زیر صفر پایین بیاید (به جای 100+) و آنگاه دست به فروش بزنید. با اینکار ممکن است مجبور شوید دارایی را در زمان چندین پولبک کوچک نگهداری کنید ولی به احتمال زیاد در صورت وجود یک روند قوی، سود شما از معامله بیشتر خواهد شد.
اگر سیگنال های خیلی زیاد یا خیلی کمی دریافت می کنید، باید دوره CCI را تغییر دهید و ببینید مشکل حل می شود یا نه.
متاسفانه این استراتژی نیز همانند بسیاری از استراتژی های معاملاتی دیگر، چندین سیگنال اشتباه صادر خواهد کرد و احتمالا چندین معامله را نیز از دست خواهید داد. احتمال اینکه CCI در طول یک سطح واحد نوسان کند نیز وجود دارد که در نتیجه باعث زیان یا مسیر نامعلوم در کوتاه مدت می شود. در این مواقع، تا زمانی که بازه زمانی بلند مدت تر ورود شما به معامله صحیح را تایید می کند، همچنان به سیگنال اول اعتماد کنید.
در این استراتژی، حدضرر مشخص نشده است، با این حال می توانید در زمان خرید، حدضرر را پایین تر از کف اخیر قرار دهید و در زمان فروش، حدضرر را بالاتر از سقف اخیر در نظر بگیرید.

در نهایت .

از CCI می توان در بازارها و تایم فریم ها مختلف استفاده کرد. معامله با بکارگیری چندین تایم فریم می تواند برای معامله گرانی که فعالانه خرید و فروش می کنند سیگنال های خرید و فروش بیشتری تولید کند.
معامله گران اغلب از نمودار بلندمدت تر برای تشخیص روند اصلی بهره می گیرند، سپس در نمودار کوتاه مدت تر به دنبال جدا کردن پولبک ها و بدست آوردن سیگنال ها می روند.
این اندیکاتور و استراتژی های توضیح داده شده، بدون خطا نیست و تغییر تنظیمات و معیارهای این استراتژی می تواند در بهبود عملکرد در بازارهای مختلف به شما کمک کند.
در همه سیستم ها احتمال از دست دادن معامله و ضرر وجود دارد و باید قبل به کارگیری این استراتژی، آن با تست کردن آن و یافتن تایم فریم مناسب در محیط آزمایشی و تعیین حدضرر در حین معامله، ریسک معاملات را کاهش داد.

آموزش جامع اندیکاتور cci

به آموزش جامع اندیکاتور cci می‌پردازیم که قدرت شتاب نوسان در چارت را به ما نشان میدهد . اندیکاتور cci در دسته بندی اسیلاتور ها قرار میگیرد. این ابزار توسط آقای دونالد لمبرت ساخته شد که از سه فرمول مختلف تبعیت میکند . این اسیلاتور در ابتدا که در سال 1980 به بازار آمد و فقط برای بازارهای کالا بکار گرفته میشد ولی رفته رفته در تمامی بازارهای جهانی مانند سهام و… جای خود را باز کرد و از آن بعنوان تعیین کننده قدرت شتاب نوسان استفاده میکنند.

مقدمه

چگونه از اندیکاتور cci سیگنال بگیریم

کاربردهای اندیکاتور

نکات کلیدی در اندیکاتور

واگرایی در اندیکاتور

سخن پایانی

مقدمه

به آموزش جامع اندیکاتور cci می‌پردازیم که قدرت شتاب نوسان در چارت را به ما نشان میدهد . اندیکاتور cci در دسته بندی اسیلاتور ها قرار میگیرد. این ابزار توسط آقای دونالد لمبرت ساخته شد که از سه فرمول مختلف تبعیت میکند . این اسیلاتور در ابتدا که در سال 1980 به بازار آمد و فقط برای بازارهای کالا بکار گرفته میشد ولی رفته رفته در تمامی بازارهای جهانی مانند سهام و… جای خود را باز کرد و از آن بعنوان تعیین کننده قدرت شتاب نوسان استفاده میکنند.

به دلیل سادگی که ظاهر این اندیکاتور دارد شاید در نگاه اول از نظر یک معامله گر مبتدی جدی گرفته نشود ولی هر اندیکاتوری کاربرد خاص خودش را داشته و فرمول نویسی متفاوتی با سایر اندیکاتور ها دارد ولی با این وجود نباید به هیچ عنوان بدون دانش تحلیل تکنیکال وارد معامله ای شد چرا که درصد بالایی از موفقیت یک تریدر مربوط به تسلط بر تحلیل های تکنیکال میشود . در ادامه این مقاله به آموزش جامع اندیکاتور cci می‌پردازیم.

کسانی که از متاتریدر استفاده میکنند میتوانند از این قسمت طبق شکل زیر اسیلاتور cci را فعال نمایند.

همانطور که در شکل زیر مشاهده میکنید نمودار cci در بین محدوده های 100- و 100+ نوسان میکند .

چگونه از اندیکاتور cci سیگنال بگیریم

زمانی که اندیکاتور cci روی خط 100+ قرار میگیرد و شیبی به سمت بالا دارد سیگنال خرید میگیریم و زمانی که مشاهده میکنیم اندیکاتور cci روی خط 100- قرار گرفته به نحوی که شیبی به سمت پایین دارد سیگنال فروش خواهیم گرفته .

اما باید بسیار حواستان را جمع کنید چرا که در این مواقع ممکن است روند فعلی به پایان رسیده باشد لذا پیشنهاد میشود از اندیکاتور مکدی macd یا rsi و همچنین الگوهای تحلیل تکنیکالی استفاده نمایید تا بعنوان یک تاییدکننده خوب عمل نماید .

در مواقعی که روند فعلی به پایان خود رسیده باشد معمولا indicator cci اگر بطور مثال روی خط 100+ باشد باید شیبی به سمت پایین پیدا کند و ابزار های دیگر هم این تغییر روند را تایید کرده باشند در هر دو از روش هایی که گفته شد میتوانید موقعیت های خوب و کم ریسکی را باز کنید .

در بالا ساده ترین و مهمترین روش های سیگنال گیری از cci گفته شد.

کاربردهای اندیکاتور

1. تغییرات قیمتی در نمودار را مورد بررسی قرار میدهد.
2. کمک به معامله گر در جهت تشخیص راحت تر و دقیقتر موقعیت های اشباع خرید و اشباع فروش در سهم.
3. زمان هایی بازار گاوی یا صعودی هست cci مثبت ، و زمان هایی که بازار خرسی یا نزولی است cci منفی خواهد بود.
4. تشخیص واگرایی در نمودار

نکات کلیدی در اندیکاتور cci :

1. معامله کنندگان می توانند با استفاده از این اندیکاتور سیگنال خرید و فروش بیشتری را بدست بیاورند .
2. با استفاده از این اندیکاتور معامله گران میتوانند روند حرکت بازار را بررسی کنند .
3. میتوان در زمان ها و موقعیت های مختلف به شیوه های متفاوتی از Cci سهم اندیکاتور cci استفاده کرد برای نمونه می توانید روند قالب را بررسی کنید .
4. یک نمونه از کاربرد اندیکاتور cci این است که میتواند در چند تایم فریم ، پول بک ، مهم ترین خط روند و نقاط ورود به خط روند را شناسایی کرد .
5. از اندیکاتور cci برای بدست آوردن تغییر بازار استفاده می شود .
6. هنگامی این اندیکاتور مثبت است که بازار صعود کرده است و در زمانی که اندیکاتور cci منفی است بازار نزولی می باشد و پایین آمده است .(به غیر از زمان هایی که در روند واگرایی وجود دارد)

واگرایی در اندیکاتور

دوستانی که در مورد مبحث واگرایی ها اطلاعاتی ندارند میتوانند از طریق لینک زیر مقاله مربوطه را مطالعه کنند تا اطلاعات کامل و جامعی از این مبحث بدست آورند.

یکی دیگر از کاربرد هایی که اندیکاتور cci داشت تشخیص واگرایی بود .

همانطور که تصویر زیر مشاهده میکنید پس از رخ دادن واگرایی در چارت تغییر روند صورت گرفته و به حالت نزولی درآمده که واگرایی در cci را میتوان جز با اعتبار ترین سیگنال های تغییر روند دانست .

در چارت زیر شاهد یک واگرایی مثبت هستیم.

سخن پایانی

در میان معامله گرانی که از تحلیل تکنیکال استفاده میکنند ، اندیکاتور cci یکی از معروف ترین شاخص ها می باشد .

در این آموزش سعی شد حدالمکان از صحبت های اضافی و بدون کاربرد جلوگیری شود و در کل به مهمترین موارد در مورد اندیکاتور cci بپردازیم تا درک خوبی از مبحث داشته باشید و هم ذهن شما درگیر مسائل غیرکاربردی نشود.

فرقی نمیکند در چه تایم فریمی معامله میکنید این اندیکاتور در تمامی تایم فریم ها شتاب نوسان را محاسبه میکند .

واگرایی ها با اندیکاتور cci ارتباط خوبی دارند و میتوانند اطلاعات خوبی مثل : سیگنال ترید کردن به معامله گران بدهند .

بیاد داشته باشید که نباید از این اندیکاتور به تنهایی استفاده کرد و مبنای وارد شدن به معامله را صرفا cci گذاشت بلکه باید هم از الگوهای تحلیلی و هم از اندیکاتور های دیگر جهت تحلیل و تصمیم دقیقتر استفاده کرد.

آموزش کار با اندیکاتور CCI در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور CCI همانند اندیکاتور MACD، اندیکاتور RSI و سایر اندیکاتورها ابزارهای مرسوم در روندشناسی سهم و تحلیل تکنیکال بازار بورس محسوب می شود. CCI با استفاده از قیمت روز سهام و میانگین متحرک و همچنین خطوط .، 100+ و 100- و خط منحنی CCI نقش مهمی در روندشناسی و تشخیص قدرت روند ایفا میکند. این اندیکاتور ویژگی بسیار مهی دارد که آنرا از برخی از اندیکاتورها مستثنی میکند و آن واگرایی قدرتمند CCI میباشد.

معامله گرانی که مایلند زودتر از وقوع روند، از آن مطلع شوند و به خرید و یا فروش سهام بپردازند، اندیکاتور CCI نقش کلیدی را ایفا خواهد نمود. هرچند در دوره های آموزش بورس در شیراز این مطالب بصورت جامع آموزش داده شده است، ولی آموزش کار با اندیکاتور CCI را بطور خلاصه و ساده به منظور دسترسی رایگان در این مقاله گنجانده ایم.

اندیکاتور CCI چیست؟

اندیکاتور CCI مخفف کلمه ی Commodity Channel Indicator به معنای شاخص کانال کالا است. CCI از دسته ی اسیلاتورها بوده و نوسانات قیمتی و روند سهم را بین دو کران 100+ و 100- بررسی می نماید.

اسیلاتور CCI به معامله گر هشدار می دهد که چه موقع سهم در نقاط اشباع فروش و یا اشباع خرید در حال معامله است ، همچنین در شناسایی روندهای جدید که در حال شکل گیری است و نمایان کردن تغییرات مسیر حرکت قیمت، کمک قابل توجهی به سرمایه گذاران مینماید.

اندیکاتور CCI برای بررسی های روند سهم از قیمت روز سهم و میانگین متحرک استفاده می کند و خروجی های لازم را در قالب نمودار در اختیار تحلیل گر قرار می دهد.

گفتنی است که اندیکاتور CCI از جمله اندیکاتورهای قدرتمند در نشان دادن واگرایی های ایجاد شده در روند حرکت قیمت سهم میباشد.

اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI از سه خط مهم تشکیل شده اند و نوسان حول محور این خطوط معانی با اهمیتی برای تحلیل گران دارد. این خطوط شامل خط میانی 0 ، حد بالای 100+ و حد پایین 100- میباشد.

بیشترین نوسانات اندیکاتور CCI بین محور 100+ و 100- اتفاق می افتد. در صورت عبور خط اندیکاتور از محور 100+ و 100- ، به موقعیتی از سهام در بازار می رسیم که اشباع فروش و اشباع خرید اتفاق افتاده است. در ادامه چگونگی تحلیل هر موقعیت را توضیح می دهیم.

اندیکاتور CCI ، محور 100+ و 100- و خط صفر در شکل زیر قابل ملاحظه است.

کارایی اندیکاتور CCI در تحلیل تکنیکال

اصلی ترین سوالی که در این رابطه مطرح است اینست که:

چگونه از اندیکاتور CCI سیگنال خرید و فروش دریافت کنیم؟

اندیکاتور CCI با سه هدف مهم در تحلیل بازارهای مالی مورد استفاده معامله گران قرار می گیرد:

1. شناسایی نقاط اشباع خرید و اشباع فروش در روند حرکت سهم

دو محور مهم در اندیکاتور CCI Cci سهم خطوط 100+ و 100- است:

_ هنگامی که اندیکاتور به بالای محور 100+ حرکت کند ، روندی صعودی در قیمت سهم رخ داده و سیگنال خرید صادر می کند.

_ همزمان با پایین آمدن اندیکاتور CCI از محور 100- ، روند نزولی در سهم پدیدار می شود. که این موقعیت اندیکاتور سیگنال فروش به حساب می آید.

طبق مشاهدات زیر از نمودار سهام فولاد مبارکه اصفهان، در قسمت هایی که اندیکاتور CCI به بالاتر از محور 100+ نفوذ کرده ، صعود قیمت سهم را شاهد هستیم. همچنین در مورد قسمت های پایین تر از 100- ، روند نزولی در قیمت سهم فولاد اتفاق افتاده است.