یک سیستم معاملاتی که با ایندیکاتورهای

اندیکاتور باند بولینگر یا Bollinger Bands

طراحی یک سیستم معاملاتی خودکار با استفاده از شبکه عصبی پیچشی

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 استادیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

در سال‌های اخیر مقالات و پژوهش‌های زیادی در زمینه‌ی استفاده از روش‌های یادگیری ماشینی و معاملات الگوریتمی در بازارهای مالی به منظور کسب بازدهی منتشر شده است. هدف این پژوهش ایجاد یک سیستم معاملاتی خودکار با استفاده از پردازش تصویر به وسیله‌ی شبکه عصبی پیچشی است. بدین منظور، در ابتدا پس از دریافت داده‌های مورد نیاز برای سهام منتخب، 28 اندیکاتور تحلیل تکنیکال انتخاب و مقادیر هر کدام به صورت جداگانه برای هر سهم محاسبه شد. سپس سری‌های زمانی این اندیکاتورها به تصاویر 2 بعدی تبدیل شده و در نتیجه برای هر داده روی سری زمانی قیمت سهم، یک تصویر دو بعدی با ابعاد 28×28 ساخته‌ شد. پس از برچسب‌گذاری هر تصویر با یکی از برچسب‌های خرید، فروش و نگهداری، این تصاویر به شبکه عصبی پیچشی وارد شدند. همچنین برای بررسی بازدهی و ریسک سیستم ارائه شده، یک روش برای خرید و فروش بر اساس نتایج مدل در زمان گذشته معرفی شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که در 80% موارد، این روش بازدهی بیشتری نسبت به استراتژی مرسوم خرید و نگهداری کسب کرده است. همچنین همواره از نظر معیارهای ریسک انحراف معیار و بیشترین افت بهتر عمل می‌کند. همچنین، نتایج نشان‌دهنده‌ی تأثیر زیاد کارمزد معاملات بورس اوراق بهادار تهران بر روی بازدهی مدل است. به گونه‌ای که مدل چند برابر سود کسب شده را برای پرداخت کارمزد از دست می‎دهد.

کلیدواژه‌ها

20.1001.1.26454637.1399.10.31.7.3

عنوان مقاله [English]

Designing an Automated Trading System Using Convolutional Neural Network

نویسندگان [English]

• Amir Hossein Yaftian 1
• Mohammad Ali Rastegar 2

2 Assistant Prof, Department of Industrial & Systems Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

In recent years, many articles and researches have been published on the use of machine learning methods and algorithmic trading in financial markets in order to earn returns. The aim of this study is to create an automated trading system using image processing by convolutional neural network. For this purpose, initially, after receiving the data required for the selected stocks, 28 technical analysis indicators were selected and the values of each were calculated separately for each stock. Then the time series of these indicators were converted to 2D images, and as a result, for each data on the time series of the stock price, a 2D image with dimensions of 28 x 28 was created. After labeling each image with one of the buy, sell, or hold labels, these images entered the convolutional neural network. Also, to evaluate the return and risk of the proposed system, a method for buying and selling based on the results of the model in the past has been introduced. The results show that in 80% of cases, this method is more effective than the buy and hold strategy. It also always performs better in terms of standard deviation risk and maximum drawdown. Also, the results show the high impact of trading commission on the Tehran Stock Exchange on the return of the model. In such a way that the model loses many times the profit earned for the payment of the commission.

کلیدواژه‌ها [English]

• Algorithmic Trading
• Technical Analysis
• Deep Learning
• Convolutional neural networks

مراجع

1. Ahmed, N. K., Atiya, A. F., Gayar, N. E., & El-Shishiny, H. (2010). An empirical comparison of machine learning models for time series forecasting. Econometric Reviews, 29(5-6), 594-621.

2. Bajlan, S., Fllah Poor, S., & Dana, N. (2017). Predicting stock price trends using a modified support vector machine with hybrid feature selection, Journal of Financial Management Perspective, 17(1), 69-86. (In Persian)

3. Canziani, A., Paszke, A., & Culurciello, E. (2016). An analysis of deep neural network models for practical applications. arXiv preprint arXiv:1605.07678.

4. Cartea, A., & Jaimungal, S. (2013). Modelling asset prices for algorithmic and high-frequency trading. Applied Mathematical Finance, 20(6), 512-547.

5. Das, G., Lin, K. I., Mannila, H., Renganathan, G., & Smyth, P. (1998, August). Rule Discovery from Time یک سیستم معاملاتی که با ایندیکاتورهای Series. In KDD (Vol. 98, No. 1, pp. 16-22).

6. Deng, Y., Bao, F., Kong, Y., Ren, Z., & Dai, Q. (2016). Deep direct reinforcement learning for financial signal representation and trading. IEEE transactions on neural networks and learning systems, 28(3), 653-664.

7. Esmaeili, Z., Abbasi, E., Fallahshams, M. (2018). Prediction of initial public offering short-term performance using nearest neighbor and support vector machine models. ـJournal of Financial Management Perspective, 8(21), 9-27. (In Persian)

8. Ganz, F., Puschmann, D., Barnaghi, P., & Carrez, F. (2015). A practical evaluation of information processing and abstraction techniques for the internet of things. IEEE Internet of Things journal, 2(4), 340-354.

9. Gudelek, M. U., Boluk, S. A., & Ozbayoglu, A. M. (2017, November). A deep learning based stock trading model with 2-D CNN trend detection. In 2017 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI) (pp. 1-8). IEEE.

10. Kalchbrenner, N., Grefenstette, E., & Blunsom, P. (2014). A convolutional neural network for modelling sentences. arXiv preprint arXiv:1404.2188.

11. Karpathy, A., Toderici, G., Shetty, S., Leung, T., Sukthankar, R., & Fei-Fei, L. (2014). Large-scale video classification with convolutional neural networks. In Proceedings of the IEEE conference on Computer Vision and Pattern Recognition (pp. 1725-1732).

12. Kalaitzakis, K., Stavrakakis, G. S., & Anagnostakis, E. M. (2002). Short-term load forecasting based on artificial neural networks parallel implementation. Electric Power Systems Research, 63(3), 185-196.

13. Kim, T., & Kim, H. Y. (2019). Forecasting stock prices with a feature fusion LSTM-CNN model using different representations of the same data. PloS one, 14(2), e0212320.

14. Kim, Y. (2014). Convolutional neural networks for sentence classification. arXiv preprint arXiv:1408.5882.

15. Krizhevsky, A., Sutskever, I., & Hinton, G. E. (2012). Imagenet classification with deep convolutional neural networks. In Advances in neural information processing systems (pp. 1097-1105).

16. Kuo, S. C., Li, S. T., Cheng, Y. C., & Ho, M. H. (2004, December). Knowledge discovery with SOM networks in financial investment strategy. In Fourth International Conference on Hybrid Intelligent Systems (HIS'04) (pp. 98-103). IEEE.

17. Pakbaz, M., Davari, M., & Balgourian, M. (2018). Investigating the predictive power of information content of accounting profit announcement by technical analysis signals. Journal of Financial Management Perspective, 20(4), 115-131. (In Persian)

18. Ramoni, M., Sebastiani, P., & Cohen, P. (2002). Bayesian clustering by dynamics. Machine learning, 47(1), 91-121.

19. Ratner, M., & Leal, R. P. (1999). Tests of technical trading strategies in the emerging equity markets of Latin America and Asia. Journal of Banking & Finance, 23(12), 1887-1905.

20. Sezer, O. B., & Ozbayoglu, A. M. (2018). Algorithmic financial trading with deep convolutional neural networks: Time series to image conversion approach. Applied Soft Computing, 70, 525-538.

21. Sezer, O. B., & Ozbayoglu, A. M. (2019). Financial trading model with stock bar chart image time series with deep convolutional neural networks. arXiv preprint arXiv:1903.04610.

22. Shen, F., Chao, J., & Zhao, J. (2015). Forecasting exchange rate using deep belief networks and conjugate gradient method. Neurocomputing, 167, 243-253.

23. Sweeney, R. J. (1988). Some new filter rule tests: Methods and results. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 285-300.

24. Wen, Y., & Yuan, B. (2018, March). Use CNN-LSTM network to analyze secondary market data. In Proceedings of the 2nd International Conference on Innovation in Artificial Intelligence ,pp. 54-58.

بهترین سیستم معاملاتی فارکس معرفی و مقایسه از سیر تا پیاز

بهترین سیستم معاملاتی فارکس کدام است؟ این سوالی است که خیلی از مشتریان و علاقه مندان به بازار مالی جهانی یا بازار ارز خارجی فارکس که به دنبال آموزش فارکس هستند از ما می پرسند. در پاسخ به این سوالات مقدماتی مطرح است که در این مقاله با هم در خصوص آن صحبت میکنیم و در ادامه بهترین و پرسود ترین سیستم معاملاتی را به شما معرفی میکنیم.

در دنیای حال حاضر معامله گری، متدهای معاملاتی و سیستم های معاملاتی بسیاری وجود دارند که هر کدام نیز طرفداران متعصب خود را دارند. اما اگر بخواهیم بی طرفانه و از دید یک ناظر خارجی به موضوع نگاه کنیم، بدون شک بهترین سیستم معاملاتی فارکس و ارز دیجیتال ، متد پرایس اکشن است. لابد می پرسید چرا؟ خب جوابش را در متن خلاصه زیر پیدا خواهید کرد!

سه سیستم معاملاتی برتر فارکس

در ادامه بهترین سیستم هایی که توسط تریدر های حرفه ای بازار استفاده می شود را به شما معرفی میکنیم و در نهایت بهترین آن را برای شما توضیح خواهیم داد

سیستم معاملاتی با اندیکاتور ایچیموکو

در خصوص معامله با این روش توصیه میکنیم حتما مقاله آموزش اندیکاتور ایچیموکو و اکسپرت ایچیموکو را مطالعه کنید تا اطلاعات کامل این سبک را بدانید منتهی در اینجا به طور خلاصه مزابا و معایب این سیستم را با شما در میان میگذاریم.

مهمترین مزیت اندیکاتور ایچیموکو این است که شما با یک نگاه به اطلاعات کاملی از بازار و شرایط صعودی و نزولی آن دست پیدا میکنید و آگاه می شوید. این اندیکاتور روند های کاملی از بازار را برای شما تحلیل میکند و در صورت عبور از خطوط روند و شکستن ابر ها میتوانید بخرید یا بفروشید.

اما مهمترین عیب این سیستم معاملاتی بر اساس این اندیکاتور این است که این سیستم ناظر به گذشته است نه به آینده و ممکن است در اثر اتفاقات بازار و حتی شکستن روند ها و علی رغم انتظار شما به تغییرات در بازار دقیقا خلاف آن اتفاق بیفتد و شما شرایط لازم را برای کسب سود از پوزیشن معاملاتی خود کاملا از دست داده و ضرر کنید.

با این حال در صورتی که علاقه مند هستید از این سیستم استفاده کنید میتوانید از ربات آن که در صفحه اکسپرت ایچیموکو به صورت رایگان برای دانلود در اختیار شما قرار داده ایم استفاده کنید!

سیستم معامله با امواج الیوت

بیشتر روش‌ های تحلیلی بر اساس دو رکن قیمت و الگوهای قیمتی مبتنی شده‌اند. اما فاکتور دیگری نیز وجود دارد که خیلی مهم است و آن هم مولفه زمان است. موج شماری به سبک سیستم معاملاتی الیوت یا همان امواج الیوت یکی از روش ها در تجزیه و تحلیل تکنیکال است که تریدر های زیادی از آن استفاده میکنند. این سبک تحلیلی بر هر سه مولفه قیمت، زمان و الگوها تمرکز دارد و می‌تواند دید جامعی را از نمودارها به ما بدهد.

پس با استفاده از امواج الیوت مزایای فوق الذکر را به دست میاوردید اما نکات منفی و معایبی نیز دارد که باعث می شود برخی از حرکات بازار را از دست بدهید، از جمله اینکه این موج شماری در تایم فریم های پایین کار بسیار دشواری است و اغلب با خطا همراه است. مورد بعدی هم این است که امواج الیوت نیز در پی گاهی روند های ناگهانی بازار نیز ناقص عمل میکند و در مجموع هم به دقت و صرف انرژی و زمان زیادی نیاز دارد.

سیستم معامله با واگرایی (در مکدی و rsi)

واگرایی زمانی رخ می دهد که قیمت یک دارایی یا ارز در فارکس در جهت مخالف یک شاخص تکنیکال حرکت می‌کند یا برخلاف سایر داده‌ها در حال حرکت است. اين مسئله هشدار می دهد که ممکن است روند فعلی قیمت تضعیف شود و در برخی موارد منجر به تغییر قیمت شود. برای مطالعه بیشتر در این مورد هم حتما مقاله معامله با واگرایی را هم مطالعه کنید.
ما هم واگرایی یک سیستم معاملاتی که با ایندیکاتورهای مثبت داريم و هم منفی. مورد مثبت نشان می‌دهد که حرکت مثبت در قیمت دارایی امکان پذیر است. همچنين ديورژنس (Divergence) منفی نشان می دهد که حرکت مثبت در این سهم یا ارز مورد نظر کمتر امکان پذیر است.

این مورد هم مانند ابر ایچیموکو مشکلاتی را برای تریدر ها در زمان های مختلف ایجاد میکند از جمله اینکه وقتی واگرایی رخ می‌دهد، به این معنی نیست که قیمت ضرورتاٌ معکوس می شود یا به زودی وارونگی رخ خواهد داد. واگرایی می تواند مدت زیادی دوام بیاورد، بنابراین اگر قیمت آنطور که انتظار می‌رود واکنش نشان ندهد، اينكار به تنهایی و بدون استفاده از سایر روش ها می‌تواند ضررهای قابل توجهی برای شما به همراه داشته باشد. اگر می خواهید اندیکاتور واگرایی را نیز برای دانلود و استفاده در بخش اندیکاتورها به رایگان قرارداده ایم.

بهترین سیستم معاملاتی فارکس: پرایس اکشن

بهترین تعریف برای برترین سیستم معاملاتی فارکس یعنی پرایس اکشن می تواند این باشد که تمام تحلیل ها و معاملات خود را به کمک یک چارت قیمتی عریان و بدون هیچگونه اندیکاتور و ابزاری به سرانجام می رسانید. به عبارت دیگر هیچ گونه تاخیری در عملکرد معاملاتی پرایس اکشن وجود ندارد. تمام بازارهای مالی در هر کجای دنیا که دارای نمودار قیمت زمان باشند، قابلیت معامله بوسیله متد پرایس اکشن دارند.

توصیه میکنیم حتما متن پرایس اکشن چیست را بخوانید تا کاملا با این روش و سبک معاملاتی آشنا شوید!

نمودار های قیمتی منعکس کننده اعتقادات و عکس العمل های معامله گران در بازار هستند. این معامله گران یا انسان هستند یا ماشین کامپیوتری اما این مورد تفاوتی ایجاد نمی کند و تمام این موارد را به راحتی می شود در بازار درک کرد. با این که اطلاعات اقتصادی، اخبار فارکس و اتفاقات جهانی کاتالیست هایی برای حرکت قیمت هستند اما ما نیاز به درک مو به موی آن ها برای معامله موفق در بازار نداریم. دلیل بسیار روشن است، تمام اطلاعات اقتصادی و اخبار جهانی در حرکات قیمت نهفته شده اند و پرایس اکشن تمامی این حرکات و معانی پشت آن ها را به زیبایی برای ما روشن می سازد.

بنابراین از آنجایی که تمامی اطلاعات مورد نیاز برای معامله گری در پرایس اکشن نهفته شده است، استفاده از اندیکاتورهای تاخیردار همانند مکدی، RSI، Stochastic، میانگین های متحرک و … فقط وقت تلف کردن است. حرکات قیمت تمامی اطلاعات و سیگنال های مورد نیاز برای معامله گری را در در اختیار شما قرار می دهد و این شما هستید که از این اطلاعات باید به نحوه احسن استفاده کنید تا ورودهایی بسیار دقیق و با درصد موفقیت بالا به معاملات داشته باشید.

سیستم معامله با چارت های خلوت در مقابل چارت های شلوغ پر اندیکاتور

قبل از معرفی بهترین سیستم معاملاتی و برای درک تفاوت عمیق بین معامله با چارت های خلوت در مقابل معامله با چارت های اندیکاتوری، دو عکس زیر را قرارداده ایم که در عکس اول محیط کار یک معامله گر پرایس اکشن را ملاحظه می فرمایید و در عکس دوم محیط کار یک معامله گر اندیکاتوری را. در عکس دوم فقط اندیکاتورهای معروف و محبوب از جمله MACD، Stochastic، ADX و Bollinger Band را قرار داده ایم.

گمان می برم نیاز به توضیح اضافه ای نباشد که معامله برروی کدام چارت قیمتی آسان تر و بی دغدغه تر و معامله برروی کدام چارت پر از استرس و اضطراب خواهد بود. در چارت های شلوغ و پر سر و صدا تمرکز شما خیلی پایین خواهد آمد و در نتیجه اشتباهات شما در معاملات بسیار بیشتر خواهد شد!

آموزش معامله با بهترین سیستم معاملاتی

بهترین سیستم معاملاتی دنیا یا همان متد پرایس اکشن حقیقتا جدا از ساده و قابل فهم بودن، از لحاظ مدت زمان آموزش نیز زمان چندانی از افراد نمی برد اما خب طبیعتا تعداد زیادی از “اساتیدی” که در ایران مشغول آموزش این متد هستند که خود معامله گر نبوده و درآمدشان کاملا وابسته به آموزش است، مجبور خواهند بود زمان آموزش را بالا ببرند و مطالب غیر ضروری و نامربوط را نیز به دوره آموزشی خود اضافه کنند تا “شاید” شاگردانشان در معامله گری موفق شوند.

ما تنها یک دوره را در ایران می شناسیم که در حداقل زمان افراد علاقه مند و مستعد را برای حرفه معامله گری با متد پرایس اکشن، مربیگری می کند و تاکنون بازدهی بسیار مناسبی نیز داشته است. به نظر ما مهم ترین بعد آموزش معامله گری این است که زیر نظر کسی آموزش ببینید که خود دستی بر آتش دارد و می تواند از تجربیاتش جهت انتقال مطالب و مربیگری معامله گری نهایت استفاده را ببرد.

این دوره که نام “LMS Tradernova” را نیز بر آن نهاده ایم تنها یک هدف دارد و آن هم تربیت و پرورش معامله گران زبده در کلیه بازارهای مالی است شما برای اطلاع از آخرین اخبار و شرایط بازار مالی فارکس و همچنین اخبار دوره آموزشی فارکس از طریق این لینک صفحه کانال تلگرام سیگنال فارکس را دنبال کنید.

اندیکاتور تکنیکال چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد؟

رمز موفقیت در بازارهای مالی، پیش‌بینی درست آینده است. معامله‌گران برای شکار فرصت‌های مناسب معاملاتی از ابزارهای مختلفی کمک می‌گیرند؛ اندیکاتورها یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند. اندیکاتور تکنیکال در اصل چیزی جز محاسبات ریاضی روی قیمت، زمان و حجم نیست. با استفاده از آنها می‌توانید روند بازار را بهتر درک کنید و معاملات سودآوری داشته باشید.

تحلیلگران تکنیکال، با استفاده از اندیکاتورها، داده‌های گذشته را تحلیل و نقاط ورود و خروج را پیدا می‌کنند. میانگین متحرک (Moving Average)، باند بولینگر (Bollinger Bands) شاخص قدرت نسبی (RSI)، مکدی (MACD) و شاخص حرکت میانگین جهت‌دار (ADX) برخی از مهم‌ترین اندیکاتورهای تکنیکال هستند.

نحوه‌ی عملکرد اندیکاتور تکنیکال

هدف از تحلیل تکنیکال شناسایی نقاط ورود و خروج بر اساس نمودارها است. تحلیلگران بنیادی ارزش ذاتی سهام، جفت ارزها و… را با استفاده از داده‌های مالی و اقتصادی تحلیل می‌کنند. در حالی که تحلیلگران تکنیکال معتقدند تنها با بررسی نمودارها می‌توان روند آتی بازار را پیش‌بینی کرد. اندیکاتور ابزاری کارآمد برای بررسی نمودارهای قیمت است.

اندیکاتور چیست؟ به زبان ساده، اندیکاتورها یا شاخص‌‌ها توابع ریاضی هستند که قیمت، زمان و حجم را به عنوان ورودی می‌گیرند و خروجی آنها نمودارهای کمکی است. از این نمودارها سینگال‌ خرید، سیگنال فروش و یا تایید روند به دست می‌آید. در ادامه انواع اندیکاتورها و چند نمونه از معروف‌ترین آنها را بررسی خواهیم کرد.

اندیکاتورهای تکنیکال برای ترید

انواع اندیکاتور تکنیکال

اندیکاتورهای تکنیکال در یک دسته‌بندی کلی به دو نوع تقسیم می‌شوند.

اندیکاتور همپوشان (Overlay Indicator)

همان‌طور که از نام آنها پیداست، اندیکاتور تکنیکال همپوشان یا اورلی با نمودار قیمت همپوشانی دارند و روی نمودار قیمت رسم می‌شوند. میانگین‌ متحرک (Moving Average) و باند بولینگر (Bollinger Bands) از مهم‌ترین اندیکاتورهای همپوشان هستند.

اوسیلاتور یا نوسان‌نما (Oscillator)

برخلاف اندیکاتورهای همپوشان، اوسیلاتورها بر روی نمودار قیمت رسم نمی‌شوند. این نوع از اندیکاتورها بین یک حداقل و حداکثر و یا یک محور صفر (خط افقی) در حال نوسان هستند. چند نمونه از مهم‌ترین اوسیلاتورها عبارتند از: شاخص قدرت نسبی (RSI)، مکدی (MACD) و شاخص حرکت میانگین جهت‌دار (ADX).

معروف‌ترین اندیکاتور تکنیکال

حال چند نمونه از معروف‌ترین اندیکاتورهای همپوشان و اوسیلاتورهای تکنیکال را بررسی خواهیم کرد. در این مقاله به معرفی کلی اندیکاتور می‌پردازیم و فرمولها و جزییات را بررسی نمی‌کنیم.

اندیکاتور میانگین متحرک Moving Average

اندیکاتور تکنیکال میانگین متحرک یا Moving Average

میانگین متحرک (Moving Average) به معنای میانگین گرفتن از بخشی از داده‌هاست (نه تمام یک سیستم معاملاتی که با ایندیکاتورهای داده‌ها). به زبان ساده میانگین متحرک 100 روزه، نموداری است که در هر نقطه میانگین 100 روز قبل را نمایش می‌دهد. میانگین‌های متحرک در عین سادگی، از پرکاربردترین اندیکاتورهای همپوشان هستند. هدف از میانگین گرفتن، هموار کردن نمودار و حذف نوسان‌هایی است که در روند اصلی بازار نقشی ندارند.

میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average) و میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) از مهم‌ترین میانگین‌های متحرک هستند. در میانگین ساده همه‌ی داده‌های تاثیر یکسانی دارند، اما میانگین نمایی به داده‌های اخیر وزن بیشتری می‌دهد. نمی‌توان گفت کدام یک بهتر است، باید بررسی کنید که کدام میانگین متحرک در توصیف رفتار سهم مورد نظر بهتر عمل می‎‌کند.

توصیه‌ی می‌کنیم در بازارهای بدون روند (نوسانی) از میانگین‌هایی با دوره‌ی زمانی کوتاه استفاده کنید تا بتوانید از نوسانات بازار استفاده کنید. همچین برای بازارهای رونددار(صعودی یا نزولی) از میانگین‌هایی با دوره‌ی زمانی بلندتر استفاده کنید تا اسیر نوسانات کوتاه مدت بازار نشوید.

اندیکاتور باند بولینگر Bollinger Bands

اندیکاتور باند بولینگر یا Bollinger Bands

باند بولینگربه عنوان یک اندیکاتور همپوشان از سه جزء تشکیل شده است:

• نمودار میانی که یک میانگین ساده است.
• نمودار بالایی که انحراف معیار مثبت از میانگین ساده است.
• و نمودار پایین که انحراف معیار منفی از میانگین ساده است.

نمودار قیمت بین دو باند بالا و پایین در حال نوسان است و تمایل دارد به باند میانی نزدیک شود؛ به عبارت دیگر باندهای بالا و پایین همانند مقاومت و حمایت دینامیک عمل می‌کنند. همچنین هرگاه نمودار قمیت کمتر نوسان کند، باند بالا و پایین به هم نزدیک‌تر می‌شوند و بالعکس با افزایش نوسان نمودار قیمت، این دو باند از هم فاصله می‌گیرند.

تحلیلگران تکنیکال معمولا از باند بولینگر 20 روزه استفاده می کنند، اما بهتر است اعداد مختلف را امتحان کنید و ببینید کدام دوره‌ی زمانی حرکات نمودار قیمت را بهتر توصیف می‌کند.

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI یا Relative Strength Index

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) از اوسیلاتورهای پرطرفدار در تحلیل تکنیکال است. این اندیکاتور با روابط پیچیده‌ی ریاضی به دست می‌آید که توضیح آن از حوصله‌ی این مقاله خارج است. دانستن این روابط به درک بهتر اندیکاتورها کمک می‌کند، ولی برای استفاده از RSI به محاسبات ریاضی نیاز نخواهید داشت.

نمودار اندیکاتور RSI بین دو نقطه صفر و 100 در حال نوسان است. هر وقت نمودار RSI از سطح 70 عبور کند اندیکاتور در اشباع خرید قرار دارد و در سطوح زیر عدد 30 اندیکاتور در اشباع فروش است. اشباع فروش به معنای فروش‌‌های افراطی است و احتمال ورود سهم به روند صعودی وجود دارد (سیگنال خرید)، بالعکس اشباع خرید نشان‌دهنده‌ی خریدهای افراطی است و احتمال دارد سهم به زودی وارد روند نزولی شود (سیگنال فروش).

به واژه‌ی احتمال بسیار دقت کنید و بیش از حد به اندیکاتورها متکی نباشید. این را به عنوان یک توصیه از ما بپذیرید: تکنیکال علم احتمالات است! همچنین فراموش نکنید اندیکاتور RSI در بازارهای بدون روند بهتر جواب می‌دهد، بهتر است در نمودارهای اکیدا صعودی (گاوی) و اکیدا نزولی (خرسی) زیاد به آن تکیه نکنید.

اندیکاتور MACD (مکدی)

اندیکاتور MACD مکدی

همگرایی / واگرایی میانگین متحرک (Moving Average Convergence Divergence) که معامله‌گران ایرانی به اختصار به آن مکدی (MACD) می‌گویند، از جذاب‌ترین اوسیلاتورهای تکنیکال است. مکدی یک اوسیلاتور است که در عین سادگی بسیار کارآمد است. با استفاده از مکدی می‌توانید جهت، شتاب و قدرت روندها را تشخیص دهید. مکدی از سه بخش مختلف تشکیل شده است:

• خط مکدی که از تفاضل دو میانگین متحرک نمایی با دوره‌های متفاوت به دست می‌آید.
• خط سیگنال که میانگین متحرک ساده از خط مکدی است.
• نموداری که از میله‌ها تشکیل شده و هیستوگرام نام دارد.

هر گاه در ناحیه زیر خط صفر، خط مکدی نمودار خط سیگنال را از پایین به بالا قطع کند سیگنال خرید صادر می‌شود. همچنین زمانی که در بالای خط صفر، خط مکدی خط سیگنال را از بالا به پایین قطع کند به معنای سیگنال فروش است. از مکدی سیگنال‌های دیگری نیز می‌توان استخراج کرد که در یک مقاله به صورت مفصل آن را بررسی خواهیم کرد.

بیشتر معامله‌گران از مکدی با دوره‌های زمانی 26، 12 و 9 استفاده می کنند، اما دوره‌ی میانگین‌های مکدی به دلخواه قابل تغییرهستند. یک تحلیل‌گر حرفه‌ای به دنبال لقمه‌های حاضر و آماده نیست و در معاملات بلندمدت و کوتاه‌مدت و چارت‌های مختلف از دوره‌های زمانی متفاوت استفاده می‌کند.

اندیکاتور ADX (شاخص حرکت میانگین جهت‌دار)

شاخص ADX یا شاخص حرکت میانگین جهت‌دار

یکی از اوسبلاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال، شاخص حرکت جهت‌دار میانگین (Average Directional movement Index) یا شاخص قدرت روند که به اختصار به آن ADX می‌گویند. این اندیکاتور اطلاعات مفیدی در مورد روند بازار (صعودی یا نزولی) و همچنین قدرت روند ارائه می‌دهد. اندیکاتور ADX از سه نمودار تشکیل شده است:

• DI+: اندیکاتور جهت‌دار مثبت (Positive Directional Indicator)
• DI-: اندیکاتور جهت‌دار منفی (Negative Directional Indicator)
• ADX: شاخص جهت‌دار میانگین (Average Directional Index)

با استفاده از نمودار ADX می‌توانیم به قدرت روند پی ببریم. هر گاه نمودار ADX زیر عدد 20 باشد در یک روند خنثی یا بسیارضعیف هستیم، با عبور نمودار از عدد 25 شکل‌گیری روند تایید می‌شود (صعودی یا نزولی) و اعداد بالاتر به معنای روندهای قدرتمندتر است. با استفاده از موقعیت دو نمودار DI+ و DI- صعودی و نزولی بودن روند را می‎‌توان تشخیص داد. هر گاه DI+ بالای نمودار DI- باشد در یک روند صعودی هستیم و با قرار گرفتن DI- بالای نمودار DI+ روند نزولی خواهد بود.

این اندیکاتور اطلاعات مفیدی در مورد قدرت و جهت روند ارائه می‌دهد، اما همچون سایر اندیکاتورها دوباره تاکید می‌کنیم ADX را در کنار سایر روش‌های تحلیلی استفاده کنید.

بهترین اندیکاتور تکنیکال برای تحلیل تکنیکال

بگذارید خیالتان را راحت کنیم! نمی‌توان به این سوال پاسخ داد. به عنوان یک نکته طلایی علم تکنیکال، علم “بستگی دارد” است. اندیکاتورها به عنوان ابزارهای کمکی در تحلیل تکنیکال بسیار مفید هستند، اما باید بتوانید برای خود یک سیستم معاملاتی طراحی کنید.

لازم است اندیکاتورهای مختلف را امتحان کنید و ببینید کدام یک برای معاملات شما بهتر جواب می‌دهد. معامله‌گران حرفه‌ای پا را از این هم فراتر می‌گذارند و برای خود اندیکاتورهای شخصی طراحی می‌کنند. در پلتفرم‌هایی مانند متاتریدر تعداد زیادی از این اندیکاتورها به صورت رایگان و یا با پرداخت هزینه در دسترس هستند. اما در چشم بورس می‌توانید همه اندیکاتورها را رایگان دریافت کنید. در کنار استفاده از اندیکاتور تکنیکال مناسب، حتما از یک صرافی مناسب یا کارگزاری مناسب استفاده کنید.

اگر قصد معامله در بازار سهام یا بازار رمزارزها را دارید، می‌توانید اندیکاتور‌های تکنیکال را در صفحه سهام یا رمز ارز چشم بورس ببینید. مثلا در صفحه فملی چشم بورس یا بیت‌کوین چشم بورس اندیکاتورهای تکنیکال محاسبه و نمایش داده شده‌اند.

به عنوان آخرین نکته باز هم تاکید می‌کنیم که تکیه بر یک اندیکاتور خاص برای معاملات، کاری خطرناک است. بازارهای مالی همچون موجودات زنده پویا هستند و باید بتوانید با سیستم معاملاتی مناسب خود را با آنها هماهنگ کنید.

بهترین اندیکاتورها برای ارز دیجیتال

چنانچه در بازار رمزارزها فعالیت داشته باشید، مطمئنا از اندیکاتورها که ابزارهای کمکی در تحلیل تکنیکال هستند، چیزهایی شنیده اید. حال این که اندیکاتور چیست و موارد اینچنینی در این مطلب موضوع بحث ما نیست ولی قصد داریم تا شما را با بهترین اندیکاتورها برای ارز دیجیتال آشنا کنیم تا در معاملات آتی خود در بازار ارزهای دیجیتال، بتوانید از اندیکاتورهای مناسب این بازار استفاده نمایید، پس اگر شما هم دوست دارید بهترین اندیکاتورها برای ارز دیجیتال را به زبان ساده بشناسید، این مطلب برای شما نوشته شده است.

بهترین اندیکاتورها برای ارز دیجیتال

اندیکاتورها یکی از بهترین ابزارهایی به حساب می آیند که با استفاده از آن می توان در برابر ضرر کردن مقاومت کرد و نقاط ورود و خروج را بهتر و دقیق تر تشخیص داد. البته این موضوع را هم باید در نظر داشته باشید که اعتماد بیش از اندازه به این اندیکاتورها هم می تواند عواقب بدی را برای شما و سرمایه تان به همراه داشته باشد. به صورت کلی بعضی از کاربران که شناخت کافی نسبت به این موضوع ندارند و با تصور این که اندیکاتورهای مختلف قرار است به عنوان یک معجزه‌ گر به زندگی مالی آن ها ورود کنند و کل معاملات آن ها را تبدیل به سودهای چند میلیون تومان کند، حتی حاضرند برای پرداخت هزینه‌ های بسیار زیادی در جهت خرید آن ها نیز اقدام کنند.

در صورتی که تمایل دارید در ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین ، اتریوم و … سرمایه گذاری امن کنید و از امتیاز 10 درصد تخفیف کارمزد در معاملات رمزارزها بهره مند شوید، میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید؛

اندیکاتورها در حقیقت یک برنامه کامپیوتری محسوب می شوند که یک واقعیت را که در گذشته ده‌ ها بار تکرار شده، به آینده بسط می دهند. به عنوان مثال همه می دانیم که در اواخر سال در ماه منتهی به سال جدید قیمت‌ ها در بازار بیشتر می شود و این امر هر سال تکرار می شود و کاربران هم این موضوع را کاملا جاافتاده و عادی می دانند. لذا همین موضوع طبیعی را می توان توسط یک اندیکاتور در نمودار قیمت تعیین کرد.

اندیکاتورها در دنیای تحلیل تکنیکال برای تحلیل و پیش بینی آینده قیمت مورد استفاده قرار می گیرند. لذا سازندگان و توسعه‌ دهندگان یک اندیکاتور، با بررسی گذشته بازار و اتفاقاتی که در روندها و سال های اخیر افتاده است، همین فرایند را برای آینده با استفاده از یک برنامه کامپیوتری تعمیم می دهند. در این شرایط اندیکاتور ساخته شده در صورتی که دوباره پیش نیازهای یک اتفاق طبیعی در بازار رخ دهد، قادرند هشداری برای کاربران صادر کنند. در ادامه بیشتر با کاربردهای اندیکاتورها آشنا می شویم و سپس 4 مورد از بهترین اندیکاتورها برای ارز دیجیتال را خدمت شما معرفی کرده و مزایا و معایب هریک را به تفصیل توضیح می دهیم؛

از اندیکاتور های ارز دیجیتال کجاها استفاده میشود؟

ماهیت اندیکاتورهای بازار را پیش تر بیان کردیم و در این قسمت قصد داریم در مورد کارایی آن ها در بازار رمزارزها صحبت کنیم. شاید تا به حال این دیدگاه در شما ایجاد شده باشد که استفاده از اندیکاتورها هیچ کاربردی ندارد و به هیچ عنوان نباید به دنبال استفاده از آن ها باشیم!

ولی باید گفت که اندیکاتورها هم می توانند کارایی خود را داشته باشند و کاربرد آن ها امکان دارد شرایط بهتری را برای ترید ارزهای دیجیتال به همراه داشته باشد ولی باید بدانید که از چه ابزاری در چه بازاری و برای چه ارزی در چه زمانی استفاده می کنید تا کارایی اندیکاتورها را بیشتر و بهتر در معاملات خود احساس کنید. البته به شرط این که نحوه استفاده از آن ها را یاد گرفته باشید و مطابق با شرایط استاندارد آن ها را مورد استفاده قرار دهید. به صورت کلی در شرایط زیر می توان از بهترین اندیکاتورهای ارز دیجیتال استفاده کرد:

• 1) به منظور ایده گرفتن برای پیش بینی در سطح قیمت
• 2) به منظور تعیین زمان مناسب برای ورود به بازار در انتهای روندهای نزولی
• 3) به منظور تعیین زمان مناسب برای خروج از بازار در انتهای روندهای صعودی
• 4) به منظور تعیین اصلاح قیمت از تبدیل شدن روند قیمت به یک روند نزولی بزرگ
• 5) به منظور تعیین نوسانات بازار در بازه های زمانی گوناگون از یک دقیقه تا چند هفته
• 6) به منظور استفاده برای تایید و یا عدم تایید یک تحلیل تکنیکال و فاندامنتال از یک ارز دیجیتالی

همچنین باید در نظر داشت که بعضی از اندیکاتورها به صورت تکی کارایی ندارند، ولی وقتی آن ها را با اندیکاتورهای دیگر ترکیب می کنید، می توانید تا حدود زیادی نحوه رفتار قیمت را پیش‌ بینی نمایید. تمام نقاط قوتی که در بهترین اندیکاتورهای ارز دیجیتال دیده می شود، در صورتی در اختیار کاربر قرار می گیرد که وی با ماهیت بازار ارزهای دیجیتال آشنایی داشته باشند و البته از دانش کافی برای استفاده از ابزارهای تکنیکالی نیز برخوردار باشند.

در حقیقت اندیکاتورها بیشتر به منظور تایید روند و پیدا کردن نقاط مناسب برای ورود و خروج مورد استفاده قرار می گیرند و بهتر است به آن ها به چشم یک استراتژی کامل برای ورود و ترید در بازار رمزارزها و سایر بازارهای مالی نگاه نکنید.

بهترین اندیکاتور برای تحلیل ارز دیجیتال کدام است؟

کارایی شاخص در تحلیل تکنیکال به حدی است که بعضی از معامله گران و تحلیل‌ گران حرفه ای بازار، اندیکاتورهای ویژه خود را نوشته و آن را برای خرید و فروش های خود مورد استفاده قرار می دهند. لذا در این بخش می خواهیم 4 تا از مهمترین و دقیق ترین اندیکاتور ها که در بازار یک سیستم معاملاتی که با ایندیکاتورهای رمزارزها کارایی بسیار زیادی دارند را خدمت شما عزیزان معرفی کرده، توضیح دهیم و نقاط قوت و ضعف هر کدام را یک به یک بررسی نماییم؛

1) اندیکاتور RSI – قدرت نسبی

اندیکاتور RSI می تواند قدرت خریدار و فروشنده را در بازار به ما نشان دهد و همین طور با در نظر گرفتن قیمت بسته شدن ارز دیجیتال در یک دوره مشخص، قدرت نسبی بازار را نشان دهد. این اندیکاتور همواره بین عدد 0 و 100 در نواسن است. به بیان دیگر اندیکاتور RSI نشانگر مومنتم بازار می باشد و آن را در تغییرات قیمتی و روند قیمتی بازار به تصویر می کشد.

حتما برایتان جالب است : همه چیز در مورد اندیکاتور rsi

به عبارتی وقتی که مومنتم و قیمت باهم در حال بیشتر شدن باشند، بیانگر قدرت زیاد روند صعودی بوده و این افزایش مومنتم بازار نشان می‌ دهد که معامله گران همچنان در نقش خریدار قدرتمند عمل می کنند و در مقابل و زمانی که قیمت بیشتر می شود، ولی مومنتم در حال کاهش است، بیانگر ضعیف شدن روند صعودی بوده و نشان دهنده پایان روند صعودی فعلی بازار خواهد بود. نقاط قوت و ضعف اندیکاتور rsi را می توانید در ادامه دریابید؛

نقاط قوت

• ** RSI یک اندیکاتور سیگنال معاملاتی قدرتمند می باشد.
• ** قابلیت ترکیب کردن اندیکاتور RSI در دیگر تکنیک های معاملاتی وجود دارد.
• ** استفاده از این اندیکاتور برای تمامی بازارها رایگان است و به سادگی می توانید به آن دسترسی داشته باشید.
• ** سیگنال های صادر شده از RSI در جهت روند قدرت زیادی دارد و می تواند در راستای انجام معاملات، تریدرها را راهنمایی کند.
• ** با ترکیب بعضی از ابزارها و اندیکاتورهای دیگر به این اندیکاتور، می‌ توان قدرت تحلیل را افزایش داد و امکان اشتباه را تا جایی که می شود، کم تر کرد.
• ** اندیکاتور RSI یک سیستم معاملاتی کامل به حساب می آید و بدون اضافه کردن هیچ ابزار دیگری می توان به تنهایی از این اندیکاتور در راستای تحلیل و پیش بینی قیمت یک رمزارز بهره برد.
• ** به جای تحلیل نمودار قیمت، می‌ توان برای تحلیل خط RSI هم اقدام کرد. لذا وقتی که خط روند در خط RSI می شکند، شرایط مشابه در نمودار قیمت را نیز می توان انتظار داشت.

نقاط ضعف

• ** سیگنال های صادره از اندیکاتور RSI به صورت معمول تاخیر دارد.
• ** در بازار رمزارزها، امکان دارد سیگنال‌ های صادر شده از RSI اشتباه شود، چرا که نوسانات بسیار شدید و زیاد است.
• ** سیگنال های صادره از این اندیکاتور در خلاف جهت خط روند اصلی نمودار با چالش های زیادی مواجه می بباشد، به همین خاطر پیشنهاد می کنیم از این دسته از سیگنال‌ های RSI در معاملات خود به هیچ وجه بهره نگیرید.

2) اندیکاتور Moving Average – میانگین متحرک

میانگین متحرک یا همان مووینگ اوریج، اندیکاتوری است که تغییرات قیمتی را به شکل اصلاح شده و با دریافت میانگین قیمت آن در یک دوره زمانی مشخص به تصویر می کشد که با استفاده از آن، روند قیمت به سادگی قابل تشخیص خواهد بود. به این علت که این اندیکاتور از داده‌ های قیمتی گذشته بهره می گیرد، بنابراین به آن شاخص پس رو نیز گفته می شود.

میانگین متحرک ساده و میاتگین متحرک نمایی، کاربرد زیادی بین میانگین متحرک‌ ها از خودشان نشان داده اند. میانگین متحرک ساده یا SMA یا MA، میانگین قیمت را در یک دوره زمانی مشخص به تصویر می کشد. به عنوان مثال میانگین متحرک ساده 10 روزه یا SMA-10 میانگین قیمت را در 10 روز گذشته حساب می کند و نمایش می دهد و از طرفی میانگین متحرک نمایی یا EMA، میانگین قیمت در یک دوره مشخص را با ضریب بیشتر روزهای اخیر مورد ارزیابی قرار می دهد.

لذا هر چقدر دوره زمانی این شاخص بیشتر شود، تغییرات اندیکاتور نسبت به قیمت، کندتر و با تاخیر بیشتری همراه خواهد بود. به عنوان مثال میانگین متحرک 200 روزه نسبت به میانگین متحرک 50 روزه، کندتر حرکت می نماید. جالبه است بدانید که معامله گران از اندیکاتور میانگین متحرک اغلب به عنوان ابزاری جهت شناسایی روند بازار بهره می گیرند. به عنوان مثال هنگامی که قیمت برای مدتی بالای میانگین متحرک 200 روزه نوسان داشته باشد، بیشتر معامله گران روند بازار را صعودی در نظر خواهند گرفت. نقاط قوت و ضعف اندیکاتور میانگین متحرک را می توانید در ادامه دریابید؛

نقاط قوت

• ** با توجه به تنوع بالا، به سادگی می توان از این اندیکاتور سیگنال خرید و فروش معتبر دریافت نمود.
• ** تحلیل گران بسیاری از این اندیکاتور برای پیشبرد اهداف خود در بازارهای مالی و به خصوص بازار رمزارزها استفاده می کنند.
• ** دسترسی به این اندیکاتور رایگان است و از تمامی پلتفرم های تحلیلی و نموداری می توانید به سادگی به این اندیکاتور و اندیکاتورهای شبیه به این دسترسی داشته باشید.
• ** واکنش هر یک از ارزهای دیجیتالی به اندیکاتور مووینگ اوریج قابل توجه است و کاربران قادرند تا حدود زیادی روی سیگنال های صادر شده توسط این اندیکاتور، حساب باز کنند.

نقاط ضعف

• ** سیگنال های معاملاتی اشتباه در بازار ارزهای دیجیتال به دلیل نوسانات بسیار بالا و سریع.
• ** با توجه به شماره اندیکاتور مووینگ اوریجی که از آن استفاده می کنید، نتایج حاصل از آن می تواند با تاخیرهای زیادی همراه باشد.

3) اندیکاتور MACD – مکدی

اندیکاتور مکدی هم یکی دیگر از ابزارهای تکنیکال برای شناسایی مومنتم بازار است که با استفاده از دو میانگین متحرک کار می کند. همان طور که گفتیم، این شاخص از دو خط تشکیل شده است که شامل خط مک دی و خط سیگنال می شود. در نظر داشته باشید که خط مک دی، تفاضل میانگین متحرک نمایی 26 روزه از میانگین متحرک نمایی 12 روزه و خط سیگنال هم میانگین متحرک نمایی 9 روزه خود خط مکدی می باشد.

در اندیکاتور مکدی از هیستوگرام نیز استفاده شده است که این نمودار، تفاضل بین خط مک دی و خط سیگنال را به تصویر می کشد. یکی از کاربردهای این اندیکاتور، مشاهده واگرایی بین قیمت و اندیکاتور است که به صورت معمول نشانه‌ ای قوی برای تغییر روند بازار نیز به حساب می آید. کاربرد دیگر این شاخص، مشاهده تقاطع دو خط میانگین متحرک آن است. تقاطع خط مکدی و خط سیگنال در اندیکاتور مکدی، مثل آن چیزی که درباره میانگین متحرک گفته شد، نشانه‌ ای برای صعود و نزول بازار خواهد بود. نقاط قوت و ضعف اندیکاتور مکدی را می توانید در ادامه متوجه شوید؛

نقاط قوت

• ** امکان استفاده از این اندیکاتور به صورت کاملا رایگان وجود دارد.
• ** با اضافه کردن چند ابزار دیگر به این اندیکاتور، می توان امکان صادر کردن سیگنال های اشتباه معاملاتی را تا حدود زیادی کاهش داد.
• ** این اندیکاتور به تنهایی می تواند یک سیستم معاملاتی به حساب آید و بدون نیاز سایر ابزارها می توان شرایط کلی بازار را با استفاده از آن ارزیابی کرد.
• ** استفاده از مکدی در بازار ارز دیجیتال ساده است و هر کسی با کمترین اطلاعات درباره تحلیل تکنیکال قادر است این اندیکاتور و سازوکار آن را درک کند.
• ** یک اندیکاتور کاربردی و مشهور است و معامله گران و کاربران بسیاری آن را برای پیشبرد اهداف خود در بازار کریپتوکارنسی مورد استفاده قرار می دهند.

نقاط ضعف

• ** امکان اشتباه شدن سیگنال صادره در بازارهای پرنوسانی مثل بازار رمزارزها وجود دارد.
• ** سیگنال های صادر شده از اندیکاتور مکدی به صورت معمول با تاخیرهای نسبت به قیمت واقعی همراه است.
• ** به صورت معمول امکان شناسایی اصلاح قیمت با تبدیل شدن قیمت به روند نزولی در این اندیکاتور چالش برانگیز است، به همین خاطر پیشنهاد می کنیم که از این اندیکاتور تنها در راستای روند اصلی بازار استفاده کنید.

4) اندیکاتور Bollinger Bands – باند بولینگر

اندیکاتور باند بولینگر در واقع نوسانات بازار را محاسبه می کند. جالب است بدانید که این اندیکاتور‌ از سه خط تشکیل شده است که شامل خط میانی یک میانگین متحرک ساده و همین طور یک خط در بالا و یک خط در پایین این میانگین متحرک می باشد. این دو خط بالا و پایین یا باندهای اندیکاتور بولینگر، انحراف معیار میانگین متحرک به حساب می آیند.

معمولا با افزایش نوسانات و تغییرات قیمت، فاصله این باندها تغییر کرده و این خطوط در شرایطی نزدیک تر و یا دورتر می شوند. باید در نظر داشته باشید که نزدیک شدن قیمت به باند بالایی این اندیکاتور‌، به منزله قرارگیری قیمت در محدوده اشباع خرید و نزدیک شدن قیمت به باند پایین آن، بیانگر قرارگیری قیمت در محدوده اشباع فروش می باشد. شکستن باندهای این اندیکاتور‌ اتفاقی نادر است که در این صورت قدرت روند فعلی بازار را به تصویر می کشد. نقاط قوت و ضعف اندیکاتور باند بولینگر را می توانید در ادامه متوجه شوید؛

نقاط قوت

• ** استفاده از این اندیکاتور ساده است و نیاز به دانش خاصی دیده نمی شود.
• ** اندیکاتور باند بولینگر بهترین اندیکاتور برای تحلیل ارز دیجیتال می باشد.
• ** تمامی افراد امکان استفاده از این اندیکاتور را به صورت کاملا رایگان در اختیار خواهند داشت.
• ** در کوتاه‌ مدت و بلند مدت به سادگی می توان این اندیکاتور را مورد استفاده قرار داد، ولی به صورت کلی در نظر داشته باشید که بهترین بازه زمانی مورد استفاده از این اندیکاتور، تایم فریم 1 ساعته و 4 ساعته می باشد.

نقاط ضعف

• ** وقتی که بازار نوسانات شدیدی را تجربه می کند، امکان صادر کردن سیگنال اشتباه وجود خواهد داشت.
• ** به منظور استفاده بهینه از این اندیکاتو، حتما باید آن را با یک ابزار برای تعیین تریگر ورود ترکیب نمایید.

همان طور که در ابتدای مقاله قول دادیم، در این مطلب سعی کردیم 4 مورد از بهترین اندیکاتورها برای ارز دیجیتال را خدمت شما معرفی کنیم.

همچنین اگر دوست دارید بهترین اندیکاتور بورس را بشناسید، به هیچ عنوان این مطلب را از دست ندهید.

به نظر شما بهترین اندیکاتور برای ارز دیجیتال بین مواردی که معرفی کردیم کدام است؟

ربات تریدر یا ربات معامله‌گر ارزهای دیجیتال چیست؟

ربات‌ تریدر یک ابزار نرم افزاری است که به شما کمک می کند معاملات خود را بدون درگیری ذهنی، وقت گذاری زیاد و عملیات دستی، به صورت اتوماتیک انجام دهید. اشخاص زیادی که وارد عرصه معامله گری می شوند ایده ربات‌ تریدر یا Trader Bot را در حکم ابزاری می پندارند که می تواند آنها را ثروتمند کند. برای آنکه بدانیم ربات تریدر میتواند ایده فوق‌العاده‌ای برای ثروتمند شدن باشد، در ادامه این مقاله ارز دیجیتال اساس ایجاد ربات تریدر و نحوه کار با آن توضیح داده می ‌شود.
ربات‌ تریدر یا ربات‌ معامله‌گر، اپلیکیشنی است که تریدرها بایستی تنظیم آن را به گونه ای انجام دهند که خرید و فروش ارز و یا دارایی را بدون نیاز به حضور فیزیکی شخص تریدر به صورت اتوماتیک به انجام رساند. اپلیکیشن هایی که ربات‌ تریدر را تولید می کنند از الگوریتم های برنامه ریزی شده جهت مشخص کردن روند بازار و تعیین زمان آغاز ترید استفاده می نمایند.

ویدیو هر آن چیزی که باید در مورد ربات تریدر ارزهای دیجیتال بدانید

ویدیو از ربات های تریدر استفاده نکنید!

تاریخچه استفاده از ربات تریدر چیست؟

مفهوم سیستم تریدر خودکار، اولین بار توسط ریچارد دونچیان در سال 1949 زمانی که وی از مجموعه قوانینی برای خرید و فروش وجوه استفاده کرد مطرح شد. سپس، در دهه 1980، مفهوم ترید مبتنی بر الگوریتم هنگامی رایج شد که تریدرهای مشهوری مانند جان هنری شروع به استفاده از چنین استراتژی هایی کردند. در در گذشته برای معاملات سهام و فارکس از ربات‌ تریدر استفاده می شد و چند سالی است که به بازار ارزهای رمزنگاری هم وارد شده است. در بازارهای سنتی بالا و پایین رفتن قیمت‌ در یک روز به طور معمول حداکثر پنج درصد می باشد، ولی در حوزه ارزهای رمزنگاری نوسانات قیمت ممکن است در یک ‌روز به پنجاه درصد متجاوز شود. بنابراین ریسک در این بازار بسیار زیاد است و نیاز به نظارت بیشتری دارد.

امکانات تریدرهای معامله گر چیست؟

اپلیکیشن های ربات‌ تریدر این امکان را برای تریدرها به وجود می آورد که در تمام ساعات ‌روز بدون آنکه با دستگاه خود روند معامله را تعقیب کنند، بتوانند از شرایط طلایی معاملات برخوردار شوند. برخی از ربات تریدرها به صورت رایگان در اینترنت قرار داده شده اند و برخی از آنها متناسب با شرایطی که تریدر از آنها انتظار دارند ممکن است هزینه بالایی داشته باشند. میزان کارآیی، سطح تحلیل‌ ها و تعداد سفارشات عواملی هستند که ویژگی های یک ربات تریدر را تعیین می کنند.
توجه داشته باشید که ربات‌ تریدر های رایگان ممکن است کارآیی لازم را نداشته و حتی منجر به ضرر در معامله شوند. تریدرهای مجرب از ربات تریدر ‌هایی که برنامه نویسان کارآزموده به صورت اختصاصی برای آنها تهیه می کنند، استفاده می نمایند.
این ربات ها قادرند که معاملات را بر پایه متغیرهای ورودی تریدرها تریگر کنند. همچنین امکان دارد که از معاملات معامله گران ماهر کپی گرفته و کارآیی آنها را مورد استفاده قرار دهند.

ربات تریدر ‌ها چگونه برنامه ریزی می شوند؟

تریدرهای با تجربه برای انجام معامله، بازار را تحلیل می‌کنند. از آنجا که برنامه ریزی ربات ها بر پایه الگوریتم هایی که به وسیله برنامه نویسان نوشته می شوند انجام می گردد بنابراین موفق شدن آنها بستگی به میزان تبحر توسعه دهندگان و آشنایی آنها با کارآیی بازار دارد. ربات تریدر های ساده برای معامله گران ماهر کارآیی ندارد زیرا باعث محدود شدن آنها می گردد.
ربات تریدر ‌ها قادر نیستند در هنگام خرید پیش‌بینی کنند و فقط طبق اندیکاتور‌های تکنیکال کار خود را به انجام می رسانند. فرض کنید برای ربات برنامه ریزی شده با رفتن شاخص RSI به زیر ۳۰ خرید ارز را انجام دهد. حال اگر اندیکاتور انتخابی نشانگر یک موقعیت خرید باشد، ربات طبق برنامه، خرید را انجام می دهد. اگر ربات را با یک تریدر متبحر ارتباط دهید او از کار آنها کپی کرده و از این روش که کپی تریدینگ نامیده می شود، معامله را انجام می دهد.
در هنگام فروش وقتی از سوددهی ارز اطمینان یافتید باید موقعیت فروش را فعال نمایید توجه داشته باشید که در زمان سقوط بازار بایستی توقف ضرر یا Stop Loss قرار داد که از ضرر بیش از حد جلوگیری شود. گذاشتن توقف ضرر برای آن است که با پایین رفتن قیمت در حد مشخصی، به صورت اتوماتیک فروش انجام شود و از ضرر جبران ناپذیر جلوگیری گردد.

مزایای ربات تریدر چیست؟

مزایای ربات معامله گر عبارتند از:

• ربات قادر است به واسطه اندیکاتور‌های حرفه ای موقعیت های جدید را پیدا کند.
• همزمان با یافتن موقعیت می تواند سرمایه‌گذاری های انجام گرفته را بررسی کند.
• چیزی که جلوی فروش یا خرید به هنگام را می گیرد، احساسات و طمع است که ربات ‌ها درگیر آن نمی شوند.
• برخی از ربات تریدر‌ها می توانند تحلیل های پیچیده فاندامنتال را بر اساس اخبار و رویدادهای واقعی بازار، برای معاملات خود در نظر بگیرند. در بازار بیت کوین ETF همواره یکی از فاکتورهای قیمت صعودی بیت کوین محسوب میشود. بنابراین وقتی ربات ها با خبر پذیرش ETF مواجه می شوند، معامله بیت کوین را انجام می دهند.
  مثالی در این مورد آن است که در تاریخ ۱ آوریل ۲۰۱۹، قیمت بیت کوین رشد ناگهانی بالاتر از ۳۰ درصد پیدا کرد. آن روز به خاطر دروغ آوریل، خبر وجود ETF بیت کوین در روزنامه ها منتشر شد. پس از آن، قیمت افزایش یافت. تعداد زیادی از تحلیلگران این ایده را داشتند که به خاطر این خبر و تحلیل احساساتی، ربات ‌های زیادی اقدام به معاملات‌ خرید کرده و همین کار باعث افزایش قیمت شد.

کارآیی API در ربات تریدر چیست؟

جهت به کار بردن ربات، لازم است که بین ربات و صرافی که با آن کار می‌کنید، اتصال برقرار کنید. در اغلب رباتها، برای این اتصال، لازم است کلید API را از صرافی دریافت کرده و در اختیار ربات بگذارید تا بتواند به حساب شما دستیابی داشته باشد. پس از آن امکان مشخص کردن زمان های خرید یا فروش ارزی که انتخاب کرده‌اید برای ربات به وجود می آید.
به رابط اتصال ربات و صرافی API گفته می شود که علامت اختصاری Application Programming Interface می باشد و می توان آن را رابط برنامه نویسی اپلیکیشن دانست. نقش API برای یک برنامه نرم افزاری، مانند رابطی برای گرفتن و فرستادن اطلاعات است. به عنوان نمونه، یک ربات تریدر توسط API، سفارشی را برای خریداری بیت کوین در صرافی درج می کند، و یا با رسیدن بیت کوین به قیمت تعیین شده، سفارش فروش آن را درج می نماید. پس، API مانند اینترفیس ربات تریدر و صرافی عمل می کند.

وظایف اصلی ربات تریدر چیست؟

به کارگیری ربات تریدر گذشته از آنکه قانونی است بیشتر صرافی ها هم از وجود آنها بهره می برند. حجم کم معاملات بازار نه برای تریدرها مناسب است و نه سود مناسبی عاید صرافی می شود. بنابراین انجام گرفتن معاملات زیاد در این بازارها یک سودمندی محسوب می شود. از این رو صرافی های ارزهای رمزنگاری به مشترکین خود مجوز به کار گرفتن رابط API را می‌دهند. بنابراین تریدرها می توانند داده های مد نظر خود شامل قیمت لحظه ای، حجم معاملات، میزان دارایی در گردش صرافی، بهترین قیمت خرید، بهترین قیمت فروش و آخرین قیمت را از صرافی بگیرند. سپس با استفاده از این اطلاعات با حساب کاربری خود و به واسطه نرم افزارهای معاملاتی، خرید و فروش خود را انجام دهند. این نرم افزارها که توسط API در صرافی به معامله می پردازند همان ربات تریدر ها می باشند.
انواع بات تریدر یا ربات معامله گر سه وظیفه اصلی شامل تولید سیگنال، بررسی ریسک، و انجام معامله را برعهده دارند.

منظور از تولید سیگنال توسط ربات چیست؟

جهت تولید سیگنال لازم است حرکت بازار پیش بینی شود. یک ربات تریدر در این مرحله بر پایه اطلاعات موجود و الگوریتم های تعریف شده، داده های بازار را بررسی نموده و سیگنال هایی را برای خریداری یا فروش تولید می کند. بعضی از ربات تریدر ها این توانایی را دارند که گروهی از شاخص ها را با هم ترکیب نموده و مبتنی بر آنها سیگنال معاملات خرید و فروش را تولید ‌کنند. طبق تجربه، دیده شده که این روش ریسک بسیار زیادی دارد. توصیه میشود اینگونه ربات ها را به کار نگیرید.

ربات چگونه به بررسی ریسک می پردازد؟

برای آنکه یک ربات معامله گر پیشرفته تر داشته باشیم باید از مرحله قبلی فراتر رفته و بررسی ریسک سیگنال را هم انجام دهد. در مرحله وارسی ریسک میزان سرمایه ای که در ترید وارد خواهد شد، تعیین می گردد. به این معنا که چه میزان از سرمایه بهتر است وارد معامله شود. آیا خرید به صورت پلکانی و طی چند مرحله سوددهی بهتری دارد، یا آنکه کل مبلغ خرید طی یک مرحله انجام گیرد. مواردی از این قبیل در این مرحله بررسی می شود.

ربات معامله گر زمان انجام معامله را از کجا تشخیص می دهد؟

پس از آنکه در اولین مرحله سیگنال تولید گردید. در دومین مرحله بررسی میزان ریسک معامله مورد توجه قرار می گیرد. با اتمام دو مرحله قبل، زمان انجام معامله فرا می رسد. طی این مرحله و بر پایه برنامه هایی که از پیش تعریف شده، ربات تریدر به خرید و یا فروش یک ارز رمزنگاری می پردازد.

آیا کار ربات تریدر‌ها قابل اعتماد است؟

باید گفت استفاده از یک ربات ضمانت سود قطعی نیست و ممکن است ضرری برای معامله شما به همراه داشته باشد. در حال حاضر، ربات‌ تریدر ها قادر به رقابت با خرد انسانی نیستند ولی اگر بخواهید ربات‌ ها را به کار برید، لازم است با سرمایه کم آزمایش کنید.
حتما رباتی که قابل اطمینان بوده و خطاهای برنامه نویسی نداشته باشد و همیشه به روز باشد را انتخاب کنید. ربات‌ ها باید توأم با خصوصیاتی باشند که از ریزش سرمایه کاربران جلوگیری کنند.
در برخی موارد ربات هایی که ایمن معرفی ‌شده اند در اصل از طرف کلاهبردارانی تولید شده اند که در صدد سرقت سرمایه معامله گران بوده‌اند. توصیه می شود از رباتی استفاده کنید که صحت کار آن را دیده اید. به هر حال، امکان ریسک در معامله با استفاده از ربات هم وجود دارد.
معامله‌ گران مشهور بر این باورند که برای داشتن یک درآمد ثابت از راه ترید، نباید همه کارها را به دوش ربات تریدرها انداخت، استفاده از گزینه ها و روش ‌های تحلیلی کمک کننده هستند ولی همه کاره نیستند. اینکه ربات ها با استفاده از هوش مصنوعی امکان یادگیری را به دست اورده اند، کمک قابل توجهی به توسعه و پیشرفت ربات تریدرها کرده ولی هنوز هوش و ادراک انسانی بالاتر است.
در حال حاضر ربات تریدرها نمی توانند تهدید های بزرگ علیه بازار رزهای رمزنگاری را تشخیص دهند و به تنهایی تصمیمات درست بگیرند. اگر همه معامله گران هم بخواهند از یک الگوریتم در ربات تریدرها استفاده نمایند، آنگاه سوددهی برای آنها امکان پذیر نخواهد بود.