استراتژی بولینگر باندز

برای آشنایی بیشتر با پرایس اکشن کلیک کنید

اندیکاتور bollinger bandsچیست؟ آموزش، تنظیمات و تشخیص نوسانات

اگر با معاملات فارکس اندک آشنایی داشته باشید، می‌دانید که در فارکس دو نوع تحلیل داریم: تحلیل بنیادی (fundamental) و تحلیل تکنیکال یا فنی (technical). در تحلیل تکنیکال از ابزارهایی به نام اندیکاتور برای تحلیل پرایس اکشن (رفتار قیمت) استفاده می‌کنیم. اندیکاتورها ابزارهایی هستند که بر اساس محاسبات ریاضی روی قیمت به دست می‌آیند و در واقع مقادیر اندیکاتورها از قیمت‌های روی نمودار مشتق می‌شود. معامله‌گرانی که از اندیکاتورها استفاده می‌کنند بهتر است حداقل با چند مورد از آنها را بلد باشند چون استفاده از یک اندیکاتور به تنهایی ممکن است باعث خطای محاسباتی شود.

در این مقاله با اندیکاتور باندهای بولینگر (Bollinger Bands) یا بولینجر آشنا می‌شوید و یاد می‌گیرید که چگونه می‌توان از آن استفاده کرد و چه اندیکاتورهای دیگری می‌توانند مکمل‌های خوبی برای آن باشند. در واقع تلفظ صحیح نام این اندیکاتور باندهای بولینجر (به دنبال نام جان بولینجر که آنرا ابداع کرد) است اما در وب فارسی بولینگر جا افتاده و به همین دلیل در باقی این مقاله از بولینگر استفاده می‌شود. آموزش تصویری اندیکاتور باندهای بولینگر نیز در مقاله گنجانده شده تا به کمک شکل‌ها و نمودارها بتوانید بهتر مفاهیم را درک کنید.

---این فیلم کوتاه بهتر شما را با اندیکاتور باندهای بولینگر آشنا می‌کند---

اندیکاتور bollinger bands چیست؟

باندهای بولینگر در اصل به شما می‌گویند که قیمت چه زمانی وارد وضعیت اشباع خرید یا اشباع فروش (overbought-oversold) شده است.

اشباع خرید یعنی زمانی که تحت روندی صعودی و مومنتومی مشخص، جفت‌ارزی آنقدر خریداری شده که با توجه به قدرت روند دیگر جای چندانی برای خرید ندارد و از این رو احتمال آن می‌رود که یا روند صعودی متوقف شده و نمودار حرکت عرضی (خنثی) بگیرد یا حتی معکوس شده و روند نزولی حاکم شود.

اشباع فروش زمانی است که جفت‌ارزی آنقدر فروخته شده که با توجه قدرت روند نزولی و مومنتوم آن، دیگر جای چندانی برای فروش وجود ندارد و از این رو احتمال می‌رود که به زودی روند یا خنثی شود یا معکوس شده و روند صعودی پدیدار شود.

نکته: اگر روند بسیار قدرتمند باشد، دارایی می‌تواند برای زمانی قابل توجه را در وضعیت اشباع خرید یا اشباع فروش بماند. پس این که جفت‌ارز به وضعیت اشباع رسیده به تنهایی نمی‌تواند شما را مطمئن کند که حتما قرار است روند تغییر کند. برای دقت بیشتر باید به قدرت روند و دیگر اندیکاتورها و همچنین پرایس اکشن نمودار توجه کرد. الگوهای شمعی که در نمودار پرایس اکشن پدیدار می‌شوند بسیار در این کار به شما کمک می‌کنند.

برای آشنایی بیشتر با پرایس اکشن کلیک کنید

تصویر ۱- اندیکاتور باندهای بولینگر در فارکس

محاسبه و فرمول ساده اندیکاتور bollinger bands

فارغ از این که از کدام پلتفرم معاملاتی استفاده کنید، مثلا با متاتریدر یا هر پلتفرم دیگر مانند تریدینگ ویو، تقریبا همگی این نرم‌افزارها و ابزارهای چارت سازی به طور خودکار مقادیر اندیکاتورهای مختلف را برای شما محاسبه می‌کنند. پس نیازی به دانلود اندیکاتور باندهای بولینگر یا دانلود هر اندیکاتور دیگری ندارید. اما در کل بهتر است از پروسه کلی محاسبه این اندیکاتور سر در بیاورید.

برای این که بتوانید باندهای بولینگر را درک کنید لازم است اول با ساده‌ترین اندیکاتور فارکس، یعنی میانگین متحرک آشنا شوید. میانگین متحرک ساده (SMA) اندیکاتوری است که محاسبه آن نسبتا ساده است.

مثلا اگر بخواهیم میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه جفت‌ارز یورو-دلار (EUR/USD) را به دست آوریم بدین صورت محاسبه می‌شود:

۱) اول قیمت بسته شدن را در ۲۰ روز اخیر با یکدیگر جمع می‌کنیم و مثلا عدد X به دست می‌آید.

۲) عدد X را تقسیم بر تعداد روزها (در اینجا ۲۰) می‌کنیم تا میانگین متحرک ساده یا SMA حاصل شود.

باندهای بولینگر سه منحنی هستند که یکی از آنها در وسط و دو باند دیگر در بالا و پایین قرار دارند.

فرمول محاسبه اندیکاتور باندهای بولینگر بدین صورت است:

۱) میانگین متحرک ۲۰ روز اخیر را به دست می‌آوریم. این مقدار همان باند بولینگر وسطی است.

۲) انحراف معیار مقدار میانگین متحرک را به دست می‌آوریم (انحراف معیار یا standard deviation) شاخصی آماری است که در انواع زمینه‌ها بسیار پرکاربرد است. به زبان ساده انحراف معیار یعنی این که در هر زمان قیمت تا چه حد از حد میانگین فاصله دارد. از این رو در فارکس انحراف معیار از میانگین متحرک میزان نوسانات قیمت را نشان می‌دهد، یعنی هر چه انحراف معیار بیشتر باشد، نوسانات قیمت هم بیشتر است.

۳) انحراف معیار را در ۲ ضرب می‌کنیم تا مثلا مقدار y به دست آید. حال y را در نقاط مختلف به x اضافه می‌کنیم تا باند بالایی بولینگر به دست آید. برای بدست آوردن باند پایینی بولینگر نیز مقدار y را در هر نقطه از x کسر می‌کنیم.

• میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه یا SMA 20 = باند بولینگر وسط
• میانگین متحرک + انحراف معیار = باند بولینگر بالا
• انحراف معیار – میانگین متحرک = باند بولینگر پایین

نحوه استفاده از اندیکاتور bollinger bands

همانطور که گفتیم این اندیکاتور نقاط اشباع خرید و اشباع فروش را مشخص می‌کند. اما چگونه می‌توانیم آنرا بخوانیم؟

به نمودار زیر نگاه کنید. به طور کلی، در اغلب اوقات پرایس اکشن بین دو باند بالا و پایین بولینگر رخ می‌دهد و از محدوده بین آنها خارج نمي‌شود. هر زمان که قیمت از این محدوده بین دو باند خارج شد، یعنی اتفاق مهمی افتاده است و فرصت‌های معاملاتی قابل توجهی وجود دارد. در این شرایط باید به پرایس اکشن و باقی اندیکاتورها نگاه کرد تا بتوان روند و نقاط احتمالی حمایت و مقاومت را تشخیص داد.

تصویر ۲-سیگنال وضعیت اشباع خرید در باندهای بولینگر

باندهای بولینگر به تنهایی سیگنال خرید یا فروش نیستند. اکثرا وقتی که قیمت به باند بالا نزدیک می‌شود اینطور تلقی می‌کنند که وضعیت اشباع خرید ایجاد شده است و زمانی که قیمت به باند پایین نزدیک می‌شود اینطور نتیجه می‌گیرند که وضعیت اشباع فروش پیش آمده است. پس می‌توان گفت که باندهای بولینگر سیگنال وضعیت اشباع خرید یا اشباع فروش هستند. وقتی که باندهای بولینگر به شما سیگنال شرایط اشباع را می‌دهند باید به پرایس اکشن و الگوهای شمعی (کندل‌ها) و یا اندیکاتورهای دیگر نگاه کنید تا بتوانید روند و نقاط حمایتی و مقاومتی را پیشبینی کنید.

تشخیص نوسانات بازار بوسیله باندهای بولینگر

همانطور که گفتیم، انحراف معیار میزان نوسانات قیمت را نشان می‌دهد و از این رو باندهای بالا و پایین بولینگر (که بر اساس انحراف معیار محاسبه می‌شوند) به ما میزان نوسانات یا volatility را نشان می‌دهند.

وقتی که باندهای بالا و پایین بسیار به هم نزدیک شوند می‌گوییم که اندیکاتور وضعیت فشردگی (squeeze) دارد. این فشردگی بدان معناست که نوسانات قیمت پایین است. در این زمان باید گوش بزنگ بود چون این وضعیت می‌تواند تغییر کند و نوسانات قیمت بالا برود که در این صورت با این نوسانات قیمتی فرصت‌های معاملاتی مهمی پدیدار خواهد شد. مثلا در شرایط نوسانی اگر جفت‌ارزی را در کف قیمت بخرید و در سقف بفروشید به سود خوبی خواهید رسید، یا اگر در سقف بفروشید و در کف بخرید و منتظر بمانید تا دوباره به سقف قیمت خود برسد سودآوری خوبی خواهد داشت. اگر پرایس اکشن نمودار نشان دهد که قیمت در بازه‌ای مشخص نوسان می‌کند، می‌توانید از استراتژی معاملاتی بازه‌ای یا رنج تریدینگ استفاده کنید.

تصویر ۳- وضعیت فشردگی در باندهای بولینگر که حاکی از پایین بودن نوسانات است

همچنین اگر باندهای بالا و پایین به یکدیگر نزدیک شوند و کاهش نوسانات را سیگنال دهند، ممکن است بخواهید استراتژی معاملاتی را انتخاب کنید که برای شرایط کم‌نوسان مناسب باشد. مثلا اگر روند صعودی یا نزولی مشخصی حاکم باشد می‌توانید از استراتژی معاملاتی روندی (ترند تریدینگ) استفاده کنید.

سوالات متداول اندیکاتور bollinger bands

آیا می‌توانم فقط از اندیکاتور باندهای بولینگر استفاده کنم؟

اندیکاتور باندهای بولینگر سیگنال اشباع خرید یا اشباع فروش است. همچنین می‌تواند وضعیت نوسانات بازار را مشخص کند. هر زمان نیز که قیمت از بازه بین دو باند بالا و پایین بولینگر خارج شود بدان معناست که اتفاق مهمی رخ داده است. اما این اندیکاتور به شما روندها یا نقاط حمایت و مقاومت را نشان نمی‌دهد و مثلا نمی‌گوید که در کدام نقطه قرار است روندی معکوس شود. به همین علت در درجه اول باید از تحلیل پرایس اکشن نیز در کنار آن استفاده کرد. همچنین جان بولینگر، ابداع‌کننده این اندیکاتور نیز پیشنهاد می‌کند که در کنار آن از اندیکاتورهای دیگری مانند میانگین متحرک، شاخص نسبی قدرت (RSI) و یا همگرایی-واگرایی میانگین متحرک (MACD) یا اندیکاتورهای دیگری که در شناخت روندها و نقاط حمایت و مقاومت به کار می‌روند نیز استفاده کنید.

از کجا می‌توانم اندیکاتور باندهای بولینگر را دانلود کنم؟

خوشبختانه نیازی به دانلود این اندیکاتور یا اغلب اندیکاتورهای دیگر ندارید چون تقریبا تمام پلتفرم‌های معاملاتی خود این اندیکاتورها را به صورت پیشفرض دارند.

تنظیمات حرفه‌ای اندیکاتور باندهای بولینگر به چه صورت است؟

اندیکاتور باندهای بولینگر طبق فرمول خود از میانگین متحرک ۲۰ روزه و انحراف معیار به دست می‌آید. پس تنظیمات خاصی ندارد و مثلا چیزی به نام اندیکاتور باند بولینگر حرفه‌ای و تخصصی یا مبتدی وجود ندارد. فقط لازم است خواندن آنرا بلد باشید و بدانید که چگونه از آن در کنار تحلیل پرایس اکشن و برخی اندیکاتورهای دیگر استفاده کنید تا بتوانید تصمیم‌های درستی بگیرید.

بولینگر باند معکوس استراتژی معاملات فارکس

معاملات سودآور توسط دو عامل انجام می شود. اول میزان برد ، دوم نسبت پاداش به ریسک. همه عوامل دیگر مهم نیستند مگر اینکه یک معامله گر ترکیب خوبی از این دو داشته باشد. در حال حاضر ، دو نوع معامله گر وجود دارد. کسانی هستند که نرخ برتری عالی را ترجیح می دهند. آنها

معاملات سودآور توسط دو عامل انجام می شود. اول میزان برد ، دوم نسبت پاداش به ریسک. همه عوامل دیگر مهم نیستند مگر اینکه یک معامله گر ترکیب خوبی از این دو داشته باشد.

در حال حاضر ، دو نوع معامله گر وجود دارد. کسانی هستند که نرخ برتری عالی را ترجیح می دهند. آنها مایلند نسبت پاداش به ریسک کمتری داشته باشند ، مگر اینکه بیشتر از همیشه برنده شوند. در سوی دیگر طیف کسانی هستند که تنها زمانی معامله می کنند که بدانند نسبت پاداش به ریسک بالایی دارند. این معامله گران اغلب از نرخ سود خود استفاده می کنند زیرا در هنگام معامله ستاره ها را هدف قرار می دهند.

معامله گران با نرخ سود بالا اغلب در اینجا و آنجا برنده های ناچیزی می شوند که به آنها امکان می دهد از بازارهای فارکس به طور مداوم سود ببرند. برخی از این معامله گران حاضر نیستند هر زمان که معامله ای را با ضرر انجام می دهند ضربه ای وارد کنند و متحمل ضررهای بزرگی شوند ، اگرچه این امر می تواند با رعایت مقررات با کاهش ضررها برطرف شود.

معامله گران نسبت پاداش به ریسک بالا از طرف دیگر اغلب زیان بیشتری نسبت به برد دارند. با این حال ، هر از چند گاهی آنها یک پیروزی بزرگ به دست می آورند و این بردها چیزی است که آنها را به منطقه ای سودآور می رساند.

این تضادهای قطبی با معامله گران معکوس معکوس و معامله گران معکوس روند بیشتر مشهود است. معامله گران معکوس معکوس اغلب بردهای کوچکی در اینجا و آنجا به دست می آورند زیرا غالباً یک برد کوچک را هدف گرفته اند و اجازه می دهند قیمت به حد متوسط ​​خود بازگردد. از سوی دیگر ، معامله گران معکوس روند اغلب با معکوس شدن بازار معاملات را انجام می دهند. برخی بر اساس شاخص هایی مانند میانگین متحرک کراس اوور معامله می کنند ، در حالی که برخی دیگر بر اساس عملکرد قیمت معکوس روند معامله می کنند. با این حال ، نتایج معمولاً یکسان است. آنها اغلب درست نمی فهمند اما وقتی این کار را می کنند ، برنده بزرگی هستند.

استراتژی معاملات فارکس معکوس بولینگر باند یک استراتژی معکوس متوسط ​​است که به معامله گران اجازه می دهد اغلب سود ببرند. معامله گران می توانند نسبت های پاداش و ریسک خوبی در برخی مواقع بدست آورند ، اما با این استراتژی سازگاری کلیدی است.

MA BBands

MA BBands یک شاخص فنی سفارشی است که بر اساس میانگین متحرک و نوارهای Bollinger ساخته شده است. در نمودار قیمت با ویژگیهای مشابه باند Bollinger با برخی تفاوتها ترسیم شده است. دارای خط میانی است که بر اساس میانگین متحرک و دو نوار خارجی بر اساس انحراف استاندارد جابجا شده است. خط میانی یک میانگین متحرک تغییر یافته است که باعث می شود در مقایسه با باندهای معمولی بولینگر رفتار کمی متفاوت داشته باشد. بسته به ترجیح معامله گر ، می توان آن را به چپ یا راست نیز تغییر داد.

این نشانگر کاربردهای گوناگونی دارد. می تواند بر اساس خط میانگین متحرک به عنوان شاخص روند استفاده شود. معامله گران می توانند جهت و جهت گیری روند را بر اساس شیب خط میانگین متحرک تشخیص دهند. همچنین می تواند برای تشخیص حرکت مورد استفاده قرار گیرد. حرکت را می توان با جستجوی شمع های قدرتمندی که در خارج از نوارهای بیرونی بسته می شوند و سپس شمع دیگری که مسیر شمع حرکت را ادامه می دهد ، شناسایی کرد. همچنین می تواند به عنوان شاخص نوسان استفاده استراتژی بولینگر باندز شود. افزایش ناپایداری را می توان با گسترش MA BBands ، در حالی که انقباض بازار را می توان با قراردادن BBands مشخص کرد. در نهایت ، می توان از آن برای شناسایی تنظیمات احتمالی معکوس استفاده کرد. شمع های قیمتی که در صورت لمس نوارهای بیرونی نشانه های رد قیمت را نشان می دهند ، می توانند نشان دهنده معکوس شدن احتمالی باشد.

نوسان ساز تصادفی

اسیلاتور Stochastic یک شاخص فنی کلاسیک است که توسط بسیاری از معامله گران استفاده می شود. عمدتا برای مقایسه حرکت با مقایسه قیمت بسته شدن یک ابزار معاملاتی با طیف وسیعی از قیمتهای آن در یک دوره معین استفاده می شود. اگرچه چیز جدیدی نیست ، اما هنوز یک شاخص فنی بسیار مثر است.

نوسان ساز تصادفی با دو خط روی یک پنجره جداگانه ترسیم شده است. خط سریعتر یک خط جامد است در حالی که خط کندتر یک خط تیره است. این خطوط در محدوده 0 تا 100 نوسان می کنند.

از اسیلاتور Stochastic می توان برای شناسایی روند و شرایط فروش بیش از حد یا خرید بیش از حد استفاده کرد.

داشتن خط سریعتر بالای خط کندتر نشان دهنده جهت روند صعودی است ، در حالی که داشتن خط سریعتر زیر خط کندتر نشان دهنده جهت روند نزولی است.

به عنوان یک شاخص معکوس معکوس ، داشتن هر دو خط بالای 80 نشان دهنده وضعیت خرید بیش از حد بازار است ، در حالی که داشتن هر دو خط زیر 20 نشان دهنده وضعیت بازار بیش از حد فروش است.

تقاطع دو خط زمانی رخ می دهد که قیمت ها بیش از حد خریداری شده یا بیش از حد فروخته شده اند بسیار مثر هستند. این به این دلیل است که این نقاط تلاقی واژگونی است که در شرایط خرید بیش از حد یا بیش از حد رخ می دهد.

استراتژی معاملاتی

این استراتژی معکوس معکوس سیگنال های تجاری را بر اساس تلاقی یک الگوی اقدام معکوس قیمت و شرایط بازار خرید و فروش بیش از حد نشان داده شده توسط MA BBands و Stochastic Oscillator ارائه می دهد.

BBands MA برای تعیین اینکه آیا قیمت در منطقه ای است که می توان آن را بیش از حد فروخته یا خرید بیش از حد در نظر گرفت ، مورد استفاده قرار می گیرد. این به سادگی بر اساس شمع هایی است که نوارهای بیرونی را لمس می کنند.

نوسان ساز Stochastic همچنین برای تعیین قیمت های خرید بیش از حد یا بیش از حد فروش استفاده می شود. این امر بر اساس خطوط نقض 80 یا کاهش زیر 20 خواهد بود.

اگر این دو شرایط فروش بیش از حد یا خرید بیش از حد در هم آمیخته باشند ، نمودار بازگشت احتمالی روند را بر اساس الگوهای شمع معکوس مشاهده می کنیم. این می تواند یک نوار پین ، یک الگوی غرق کننده یا سایر الگوهای شمعدانی با احتمال زیاد باشد.

شاخص ها:

بازه های زمانی ترجیحی: نمودارهای 30 دقیقه ای ، 1 ساعته ، 4 ساعته و روزانه

جفت ارز: رشته های FX ، خردسالان و صلیب ها

جلسات معاملاتی: جلسات توکیو ، لندن و نیویورک

خرید تجارت راه اندازی

• شمع های قیمت باید نوار پایین نشانگر MA BBands را لمس کنند.
• خطوط نوسان ساز تصادفی باید به زیر 20 برسد.
• یک الگوی شمعی معکوس صعودی باید رعایت شود.
• در صورت تلاقی این شرایط ، سفارش خرید را وارد کنید.

ضرر را متوقف کنید

• توقف ضرر را روی فرکتال زیر شمع ورودی تنظیم کنید.

• به محض عبور خط جامد نوسان ساز Stochastic از زیر خط چین ، معامله را ببندید.

فروش راه اندازی تجارت

• شمع های قیمت باید نوار بالای نشانگر MA BBands را لمس کنند.
• خطوط نوسان ساز Stochastic باید بالای 80 را بشکنند.
• الگوی شمعدانی معکوس نزولی باید رعایت شود.
• در صورت تلاقی این شرایط ، سفارش فروش را وارد کنید.

ضرر را متوقف کنید

• توقف ضرر را روی فرکتال بالای شمع ورودی تنظیم کنید.

• به محض عبور خط جامد نوسان ساز Stochastic از بالای خط چین ، تجارت را ببندید.

نتیجه

این استراتژی معکوس استراتژی بولینگر باندز ساده متوسط ​​در شرایط مختلف بازار به خوبی کار می کند. این به این دلیل است که قیمت معمولاً هر بار که بازار تشخیص دهد که بیش از حد افزایش یافته است ، به حد متوسط ​​خود برمی گردد.

وجود دو شاخص برای تأیید شرایط خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد ، استراتژی بولینگر باندز احتمال تغییر قیمت را افزایش می دهد.

بیشتر معاملات منجر به یک پیروزی جزئی با نسبت پاداش و ریسک مثبت می شود. این امر به معامله گران اجازه می دهد تا در اکثر شرایط بازار به طور مداوم سودآور باشند.

دستورالعمل های نصب استراتژی های معاملات فارکس

استراتژی معاملاتی فارینکس معکوس بولینگر باند ترکیبی از شاخص ها و قالب Metatrader 4 (MT4) است.

ماهیت این استراتژی فارکس تغییر داده های انباشته تاریخ و سیگنال های معاملاتی است.

استراتژی معاملاتی فارکس معکوس بولینگر باند معکوس فرصتی را برای تشخیص ویژگی ها و الگوهای مختلف در پویایی قیمت فراهم می کند که با چشم غیر مسلح قابل مشاهده نیستند.

بر اساس این اطلاعات ، معامله گران می توانند حرکت قیمت بیشتری را در نظر بگیرند و این استراتژی را بر این اساس تنظیم کنند.

پلت فرم معاملاتی Forex Metatrader 4 توصیه می شود

• 50 دلار رایگان برای شروع تجارت فوری
• پاداش سپرده تا 5000 دلار
• برنامه وفاداری نامحدود
• کارگزار معاملاتی برنده جایزه

برای گام به گام راهنمای باز کردن حساب تجاری XM اینجا کلیک کنید

چگونه می توان استراتژی معاملات فارکس معاملات معکوس Bollinger Band را نصب کرد؟

• دانلود Bollinger Band Mean Reversal Forex Trading Strategy.zip
• *فایلهای mq4 و ex4 را در فهرست Metatrader / متخصصان / شاخص ها / کپی کنید.
• فایل tpl (الگو) را در فهرست Metatrader / templates / خود کپی کنید.
• مشتری Metatrader خود را راه اندازی یا راه اندازی مجدد کنید
• Chart and Timeframe را در جایی که می خواهید استراتژی فارکس خود را آزمایش کنید انتخاب کنید
• روی نمودار معاملاتی خود راست کلیک کرده و روی “Template” قرار دهید
• جهت انتخاب استراتژی معاملات فارکس Bollinger Band Mean Reversal Forex به راست حرکت کنید
• خواهید دید که استراتژی معاملات فارکس معکوس معکوس Bollinger Band در نمودار شما موجود است

*توجه: همه استراتژی های فارکس با فایل های mq4/ex4 ارائه نمی شوند. برخی از قالب ها قبلاً با شاخص های MT4 از بستر MetaTrader ادغام شده اند.

رابطه بازدهی نمودگرهای باند بولینگر و قدرت نسبی با بازدهی بورس اوراق بهادار تهران

این تحقیق، به دنبال بررسی بازدهی یکی از نمودگرهای تحلیل تکنیکال در بورس اوراق بهادار در مقایسه با بازدهی استراتژی خرید و نگهداری میباشد. بدین منظور در قالب یک استراتژی فعال، بازدهی ناشی از نمودگر ترکیبی باند بولینگر و شاخص قدرت نسبی را در فواصل مشخص محاسبه و با بازدهی ناشی از خرید و نگهداری با نگاه منفعل مورد مقایسه قرار گرفته است. این پژوهش از ابتدای سال 1376 تا پایان سال 1386 بر روی شاخص کل سهام بورس اوراق بهادار انجام شده است.
نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که در طی سالهای مورد مطالعه استراتژی فعال ناشی از خرید و فروش براساس نمودگر ترکیبی باند بولینگر و شاخص قدرت نسبی نمیتواند بازدهی بیشتری از بازدهی ناشی از خرید و نگهداری شاخص بورس اوراق بهادار ایجاد کند. اما در ادامه بررسی مشاهده گردید که واریانس بازدهی روش خرید و فروش بر مبنای اندیکاتور ترکیبی پایین تر از پراکندگی روش خرید و نگهداری بوده و از این جهت این روش دارای مزیت میباشد.

کلیدواژه‌ها

• سرمایه گذاری
• تحلیل تکنیکال
• باند بولینگر
• شاخص قدرت نسبی
• استراتژی خرید و نگهداری

عنوان مقاله [English]

The Relation between Return of Bollinger Band with Relative Strength Index Indicators and stock Market Index

نویسندگان [English]

• Farrokh Barzideh 1
• Sasan Allahgholi 2

چکیده [English]

This study compares returns from using two different strategies­ technical analysis and Buy-Hold strategy- of investment in Iranian capital market. For this purpose, we calculate the returns from active strategy arising from Bollinger Bands and Relative Strength Index (RSI) model and compare with the return from using the Buy-Hold as a passive strategy, for the period of 1376-1386.
Our results show that during of our study period, the returns from active strategy by using Bollinger Bands and Relative Strength Index (RSI) model do not exceed the return from using the Buy-Hold as a passive strategy in the TSE. However, Bollinger Bands and Relative Strength Index (RSI) model has a lower return variance relative to Buy-Hold strategy. Therefore, in point of view of risk, the active strategy is more advantageous than the passive strategy.

باند بولینگر Bollinger bands چیست؟

bands (BB) در اوایل دهه 80 میلادی توسط جان بولینگر که تحلیلگر مالی و معامله‌گر بود ابداع شدند. از BB به‌عنوان ابزاری برای تحلیل تکنیکال استفاده می‌شد. Bollinger bands به‌عنوان یک ابزار سنجش اسیلاتور به کار می‌روند. همچنین تعیین‌کننده نقاطی در بازار هستند که نوسانات زیاد یا کم و شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش وجود دارند.

اجزا اندیکاتور باند بولینگر

نکته اصلی در مورد اندیکاتور BB این است که نحوه تقسیم قیمت در اطراف یک مقدار میانگین را نشان می‌دهد. به‌طور دقیق‌تر، این اندیکاتور از یک باند بالاتر، باند پایین‌تر و یک خط میانگین متحرک میانی (باند میانی نیز نامیده می‌شود) تشکیل‌شده است. دو باند جانبی به پرایس اکشن بازار واکنش نشان می‌دهند و زمانی که نوسان بالا است عریض‌تر می‌شوند (از خط میانی دور می‌شوند) و زمانی که نوسان کم است باریک‌تر می‌شوند (به سمت خط میانی حرکت می‌کنند).

آموزش باند بولینگر

فرمول Bollinger bands استاندارد، خط میانی را به‌عنوان یک میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روزه تنظیم می‌کند، در حالیکه باندهای بالاتر و پایین‌تر بر اساس نوسان بازار مربوط به SMA (به آن انحراف معیار نیز می‌گویند) محاسبه می‌شوند. تنظیمات استاندارد برای اندیکاتور Bollinger bands به شکل زیر هست:

• خط میانی: میانگین متحرک ساده 20 روزه (SMA)
• باند بالاتر: SMA 20 روزه + (انحراف معیار 20 روزه × 2)
• باند پایین‌تر: SMA 20 روزه – (انحراف معیار 20 روزه × 2)

این تنظیمات یک دوره 20 روزه را نشان می‌دهند و باندهای بالاتر و پایین‌تر را تا دو انحراف معیار دورتر از خط میانی تنظیم می‌کنند. این کار برای حصول اطمینان از حرکت حداقل 85% داده‌های قیمت در میان این دو باند انجام می‌شود، اما تنظیمات مطابق با نیازها و استراتژی‌های معاملاتی مختلف صورت می‌گیرند.

استراتژی باند بولینگر در معامله به چه صورتی است؟

اگرچه Bollinger bands در بازارهای مالی سنتی استفاده می‌شوند، در معاملات رمز ارزها نیز می‌توانند به کار روند. طبیعتاً، روش‌های متعددی برای استفاده و توضیح اندیکاتور BB وجود دارند، اما نباید از آن به‌تنهایی استفاده کرد و آن را اندیکاتوری برای فرصت‌های خرید/ فروش در نظر گرفت. بهتر است که از این اندیکاتور همراه با دیگر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال استفاده کرد.

با توجه به آنچه گفته شد، چگونه می‌توان داده‌های حاصل از اندیکاتور بولینگر را تفسیر کرد.

اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک حرکت کند و از باند بالاتر بولینگر نیز عبور کند، احتمالاً می‌توان فرض کرد که شرایط اشباع خرید پدید آمده است. یا اگر قیمت چند بار به باند بالایی برسد، نشانگر سطح مقاومت مهمی است.

در مقابل، اگر قیمت یک دارایی مشخص کاهش چشمگیری یابد و از باند پایین‌تر عبور کند یا چند بار آن را لمس کند، بازار یا در وضعیت اشباع فروش است یا به سطح حمایت قوی دست‌یافته است.

ازاین‌رو، معامله گران می‌توانند از BB(همراه با دیگر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال) برای تعیین اهداف خرید یا فروش خود یا تنها برای بررسی اجمالی نقاط پیشینی که در آن بازار شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش به وجود آورده است، استفاده کنند.

به‌علاوه، عریض و باریک شدن Bollinger bands می‌توانند برای پیش‌بینی زمانی که نوسانات بازار کم یا زیاد هستند مورداستفاده قرار گیرند. زمانی که قیمت دارایی نوسان بیشتری داشته باشد، باندها از خط میانی فاصله می‌گیرند (عریض شدن) یا زمانی که قیمت نوسان کمتری دارد به خط میانی نزدیک می‌شوند (انقباض یا باریک شدن).

باند بولینگر برای معاملات کوتاه‌مدت مناسب‌تر هستند و می‌توانند به‌عنوان روشی برای تحلیل نوسانات بازار به کار روند و حرکات آتی بازار را پیش‌بینی کنند. بعضی از معامله گران این‌طور در نظر می‌گیرند که زمانی که باندها بیش‌ازاندازه عریض شوند، روند جاری بازار به تثبیت شدن نزدیک می‌شود یا بازگشت روند روی خواهد داد. زمانی که باندها بسیار باریک شوند، معامله گران این‌طور در نظر می‌گیرند که بازار حرکت بزرگی خواهد داشت.

چگونه از باندهای بولینگر استفاده کنیم؟

تبریک می گویم! شما در آموزش فارکس یک سطح ارتقا پیدا کردید.

هر بار که به سطح بعدی می روید ، همینطور ابزار های بیشتر و بیشتری را به جعبه ابزار معامله گری تکنیکال خود اضافه می کنید.

حتما می پرسید: “جعبه ابزار معامله گری چیست؟”

بیایید معامله گری را به ساختن یک خانه تشبیه کنیم.

شما برای پیچ کردن از چکش استفاده نمی کنید ، درسته؟ قطعا از فرز سنگ بری هم برای میخ زدن استفاده نمی کنید!

برای هر موقعیتی یک ابزار متناسب با آن وجود دارد.

دقیقاً به همین صورت در معامله گری ، برخی از اندیکاتور های تکنیکال در برخی محیط ها یا شرایطِ خاص ، بهتر مورد استفاده قرار گرفته و کارایی بهتری دارند.

بنابراین ، هرچه ابزار بیشتری داشته باشید ، بهتر می توانید خود را با محیطِ همیشه در حال تغییر بازار وفق دهید.

اگر هم می خواهید روی تعداد محدود و مشخصی از ابزار و محیط های معاملاتی کار کنید تا تمرکز بیشتری داشته باشید ، باز هم آنها برای شما بسیار کاربردی خواهند بود.

همانطور که هنگام برق کشی یا لوله کشی خانه خود ، از یک متخصص دعوت می کنید ، فراخواندن یک متخصص باند بولینگر Bollinger Bands یا Moving Average میانگین متحرک نیز به همین صورت بسیار جذاب و موثر خواهد بود.

بله! برای گرفتن چند پیپ ، شاید یک میلیون روش مختلف وجود داشته باشد!

در این دروس ، با یادگیری چیزهای مختلف در مورد این اندیکاتور ها ، هر یک را به عنوان ابزاری جدید تصور کنید که می توانید در جعبه ابزار خود اضافه کنید.

ممکن است لزوماً از تمام این ابزارها استفاده نکنید ، اما نکته اینجاست که همیشه در اختیار داشتن گزینه های متنوع و زیاد چیز خوبی است ، درسته؟

حتی ممکن است موردی را پیدا کنید که کامل آن را درک می کنید و به قدری با آن راحت هستید که می توانید به تنهایی در آن خبره شوید.

باشه. صحبت از ابزار آلات دیگر کافیست!

بیایید شروع کنیم!

باند های بولینگر

باند های بولینگر ، اندیکاتور تکنیکالی ساخته شده توسط جان بولینگر است که برای اندازه گیری میزان تلاطم بازار و شناسایی شرایط ” بیش خرید” یا ” بیش فروش” استفاده می شود.

اساساً ، این ابزار کوچک به ما می گوید که آیا بازار آرام است یا اینکه بازار ناآرام است!

وقتی بازار آرام است ، باندها منقبض می شوند و وقتی بازار نا آرام است ، باندها از هم باز می شوند.

به نمودار زیر نگاه کنید. باندهای بولینگر (BB) اندیکاتوری است که روی نمودار اصلی قیمت می افتد.

دقت کنید که وقتی قیمت آرام است ، باند ها به هم نزدیک هستند. وقتی قیمت بالا می رود ، باندها از هم جدا می شوند.

باند های بالا و پایین تلاطم ، یا میزان نوسانات قیمت ها را در طول زمان اندازه گیری می کنند.

از آنجا که باندهای بولینگر تلاطم و نوسانات را اندازه گیری می کنند ، این باند ها با شرایط همیشه در حال تغییر بازار به طور خودکار سازگار می گردند.

تمام مباحث مرتبط با باندها همین ها بودند. بله ، ما می توانیم همینطور ادامه دهیم و داستان سرایی کنیم و از تاریخچه باند های بولینگر ، نحوه محاسبه آنها ، فرمول های ریاضی پشت آنها ، و غیره و غیره ، بگوییم و شما را خسته کنیم ، اما واقعاً حس تایپ آن همه مطلب را نداشتیم.

بسیار خوب ، بسیار خوب ، با این حال یک توضیح مختصر می دهیم …

باند بولینگر چیست؟

باند های بولینگر در حالت عادی به صورت سه خط رسم می شوند:

1. یک باند بالایی
2. یک خط میانی
3. یک باند پایینی

خط میانی در این اندیکاتور ، یک میانگین متحرک ساده (SMA) است.

بیشتر نرم افزار های تکنیکالی به صورت پیش فرض میانگین متحرک 20 دوره دارند ، که برای اکثر معامله گران مناسب است ، اما شما می توانید بعد از کمی تسلط در کار با باند های بولینگر ، بازه های زمانی مختلف میانگین متحرک را آزمایش کنید.

باندهای بالایی و پایینی ، به طور پیش فرض ، دو انحراف معیار را در بالا و پایین خط میانی (میانگین متحرک) نمایش می دهند.

شاید به دلیل عدم آشنایی با انحراف معیارها ، کمی گیج شده باشید.

جای نگرانی نیست.

مفهوم انحراف معیار (SD) فقط اندازه گیری میزان پخش شدن اعداد است.

اگر باندهای بالا و پایین دارای 1 انحراف معیار باشند ، بدان معناست که حدود 68٪ از جابجایی های قیمت که اخیراً رخ داده اند داخل این باندها قرار گرفته اند.

اگر باندهای بالا و پایین دارای 2 انحراف معیار باشند ، بدان معناست که حدود 95٪ از تغییرات قیمت که اخیراً رخ داده اند در داخل این باندها قرار گرفته اند.

احتمالاً داره خوابتون میبره! اجازه بدهید با تصویر زیر خواب را از سرتان بپرانیم!

همانطور که مشاهده می کنید ، هرچه مقدار SD یا انحراف معیاری که برای باند ها استفاده می کنید بیشتر باشد ، باندها قیمت های بیشتری را بخود می گیرند.

به محض آشنایی بیشتر با عملکرد باند ها ، انحرافات معیار مختلفی را می توانید تست کنید.

صادقانه بگوییم ، برای شروع ، نیازی به دانستن این مطالب نیست. ما فکر می کنیم مهمتر این است که به شما راه هایی را نشان دهیم که می توانید از Bollinger Bands یا باندهای بولینگر در معاملات خود استفاده کنید.

توجه: اگر واقعاً می خواهید در مورد محاسبات باندهای بولینگر اطلاعاتی کسب کنید ، بهتر است سراغ کتاب اقای جان یعنی Bollinger on Bollinger Bands رفته و مطالعه آن را شروع کنید.

واکنش به بولینگر

نکته ای که باید درباره باند های بولینگر بدانید این است که قیمت تمایل به بازگشت به وسط باند ها دارد.

کل فرض “واکنش بولینگر” همین است.

با نگاه کردن به نمودار زیر ، آیا می توانید به ما بگویید که قیمت احتمالا به کدام سمت می رود؟

اگر گفتید پایین ، درست است! همانطور که می بینید ، قیمت به سمت ناحیه میانی باند ها کاهش یافت.

آنچه شما دیدید یک واکنش بولینگر کلاسیک بود. دلیل وقوع این برگشت ها این است که باندهای بولینگر همچون سطح حمایت و مقاومت دینامیک عمل می کنند.

هرچه بازه زمانی که انتخاب می کنید طولانی تر باشد ، این باند ها نیل به قوی تر شدن دارند.

بسیاری از معامله گران سیستم هایی را طراحی کرده اند که با این واکنش ها شکوفا شده و گل می دهند. بهترین جای استفاده از این استراتژی در جاییست که بازار رنج یا خنثی است و روند مشخصی وجود ندارد.

شما فقط وقتی باید با چنین رویکردی معامله کنید که قیمت ها بدون روند باشد. بنابراین مراقب پهنای باند ها باشید.

هنگامی که باند ها در حال باز شدن هستند، از معامله با استفاده از روش “واکنش به بالینگر” خودداری کنید، زیرا معمولاً به این معنی است که قیمت در محدوده ای خاص نبوده و رنج نیست ، بلکه دارای روند است!

درعوض ، در صورت تثبیت یا حتی انقباض باندها سعی کنید به دنبال این شرایط باشید.

حال بیایید راهی برای استفاده از باند های بولینگر در زمانی که بازار دارای روند است پیدا کنیم…

بهم فشردگی (باریک شدن) بولینگر

لغت “بهم فشردگی بولینگر” خود گویای همه چیز است. وقتی باند ها به هم فشرده می شوند ، معمولاً به این معنی است که در حال آماده شدن برای شکست از یک طرف هستند.

اگر کندل ها از بالای باندها شروع به شکستن محدوده رنج کنند ، حرکت معمولاً به سمت بالا ادامه می یابد.

اگر کندل ها از زیر باند پایین شروع به شکستن محدوده رنج کنند ، حرکت قیمت معمولاً به سمت پایین ادامه می یابد.

با نگاهی به نمودار بالا می توانید باندهای فشرده بهم را ببینید. قیمت تازه شروع به شکست از باند بالایی می کند. براساس این اطلاعات ، فکر می کنید قیمت به کجا می رود؟

اگر گفتید بالا ، دوباره درست گفتید!

عملکرد به هم فشردگی بولینگر در حالت عادی اینگونه است.

این استراتژی طراحی شده است تا بتوانید در سریع ترین زمان ممکن یک حرکت قیمتی را بگیرید.

شرایطی از این قبیل هر روز رخ نمی دهند ، اما اگر روی نمودار 15 دقیقه ای متمرکز شوید ، می توانید در هفته چند بار آنها را مشاهده کنید.

از باند بولینگر می توانید به شکل های بسیار زیاد دیگری نیز استفاده کنید، اما این دو استراتژی رایج ترین موارد استفاده از آنها هستند.

کار را ادامه دهید و این نماگر را به نمودارهای خود اضافه کنید و نحوه حرکت و جابجایی قیمت ها در ارتباط با این سه باند را مشاهده کنید. پس از درک صحیح مطلب و شناخت کامل آن، سعی کنید برخی از پارامترهای این اندیکاتور را تغییر و اصلاح و حتی ارتقا دهید.

خوب، پیش از رفتن به سراغ اندیکاتور بعدی ، بهتر است این باند ها را نیز در جعبه ابزار تحلیل تکنیکال خود جای دهید.