میانگین متحرک چیست؟

میانگین متحرک یا Moving Average (اندیکاتور میانگین متحرک)

میانگین متحرک یا Moving Average (اندیکاتور میانگین متحرک) را می توان یک شاخص مهم در تحلیل تکنیکال دانست این اندیکاتور بوسیله حذف نوسانات قیمتی موجب می شود تا تریدر یا معامله گر ارز دیجیتال دید بهتری از متوسط قیمت و یا روند قیمت داشته باشد. این اندیکاتور Moving Average دارای انواع گوناگونی می باشد که، عبارات اند از:

1. میانگین حرکتی ساده SMA) Simple Moving Average)
2. میانگین حرکتی سطحی SMMA) Smoothed Moving Average)
3. میانگین حرکتی وزنی WMA) Weighted Moving Average)
4. میانگین حرکتی نمایی EMA) Exponential Moving Average)

اندیکاتور میانگین متحرک ساده (SMA)از جمع چند قیمت و تقسیم آنها بر تعدادشان به دست می آید. این اندیکاتور (SMA) با محاسبه میانگین قیمت ارز دیجیتال یا سهام در بازه های زمانی خاص (عموما از قیمت بسته شدن بازار ) بدست می آید. برای مثال اگر اندیکاتور (SMA) را برای بازه زمانی 10 کندل یا شمع استفاده کنید تنها قیمت 10 شمع آخر را حساب می کند.

اندیکاتور میانگین متحرک سطحی از بسیاری از جهات خیلی شبیه به میانگین متحرک ساده می باشد. تنها تفاوت بین آن دو در کاهش نویزها یا نوسانات می باشد. به عبارت دیگر، در این میانگین متحرک سعی بر صرف نظر کردن از نوسانات کوچک می باشد.

در اندیکاتور میانگین متحرک وزنی قیمت شمع ها یا کندل استیک های آخر از اهمیت بیشتری برخوردار می باشند. از این رو به آنها ضریب بیشتری داده شده است. چون این میانگین متحرکی وزنی رشد قیمت را در بازار سریع تر نشان می دهد.

در اندیکاتور میانگین متحرک نمایی (EMA)به جای ضریب های خطی که در میانگین متحرک استفاده می شود، از یک تابع نمایی به عنوان ضریب استفاده می شود و همانند میانگین حرکتی وزنی در این میانگین حرکتی نمایی نیز به شمع ها یا کندل استیک های آخر اهمیت بیشتری داده می شود. در محاسبه اندیکاتور (EMA) آن میزان تاخیر که در اندیکاتور (SMA) هست کم تر می شود.

معرفی ابزار میانگین متحرک و انواع آن در تحلیل تکنیکال

میانگین متحرک (MA) یکی از اندیکاتور‌های اصلی در تحلیل تکنیکال است و انواع مختلفی دارد. این اندیکاتور نوسانات بازار را به یک خط صاف تبدیل می‌کند. از این اندیکاتور نمی‌توان برای پیش‌بینی آینده استفاده کرد، اما برای توصیف وضعیت فعلی می‌تواند مفید باشد. در میان تمام ابزارهای تحلیل تکنیکال، میانگین متحرک یکی از ساده ترین موارد برای درک و استفاده در تحلیل شما است. به حد وسط مجموعه‌ای از اعداد میانگین می‌گویند. میانگین متحرک نیز یک سری معاملات (زمانی) است و به آن میانگین متحرک می‌گویند به این دلیل که با ایجاد قیمت‌های جدید، داده‌های قدیمی کاهش یافته و جدیدترین داده‌ها جایگزین آنها می‌شوند.

حرکات عادی سهام یا سرمایه گذاری گاهی اوقات بی ثبات هستند، به سمت بالا یا پایین حرکت می‌کنند که در این صورت ارزیابی روند دشوار می‌شود. هدف اصلی از جابجایی میانگین‌ها، هموار‌سازی داده‌ها برای درک و ارزیابی بهتر روند است. انواع مختلفی از میانگین متحرک وجود دارد که معمولاً سرمایه گذاران از آنها استفاده می‌کنند و ما در زیر دو نمونه از آنها را بررسی می‌کنیم:

میانگین متحرک ساده یا SMA: با اضافه کردن تمام داده‌ها برای یک دوره زمانی خاص و تقسیم آن بر تعداد روز محاسبه می‌شود. اگر ارز XYZ طی ۵ روز گذشته در ۳۰، ۳۱، ۳۰، ۲۹ و ۳۰ بسته شود، میانگین متحرک ساده ۵ روزه ۳۰ خواهد بود.

میانگین متحرک نمایی یا EMA: به عنوان میانگین متحرک وزنی نیز شناخته می‌شود، میانگین متحرک نمایی، وزن بیشتری به اطلاعات روزهای جدید می دهد. بسیاری از معامله گران استفاده از EMA را ترجیح می دهند؛ زیرا بیشتر بر تحولات اخیر بازار تأکید دارند.

میانگین متحرک را می‌توان به انواع نمودارهای قیمت (به عنوان مثال، خط، میله و کندل استیک) اضافه کرد و همچنین یکی از مؤلفه‌های مهم سایر شاخص‌های تکنیکال است. از نظر زمانی استفاده از میانگین متحرک در هر زمان می‌تواند مفید باشد. با این حال، به نظر می‌رسد که آنها به ویژه در بازارهای با روند صعودی یا نزولی بسیار مفید هستند.

شما می‌توانید بین اندیکاتور‌های مختلف میانگین متحرک از جمله یک میانگین متحرک ساده یا نمایی، یکی را انتخاب کنید.

همچنین می‌توانید بازه زمانی را برای میانگین متحرک انتخاب کنید.

در ادامه‌ی این مقاله میانگین متحرک ساده یا SMA را برای شما توضیح می‌دهیم.

میانگین متحرک ساده (SMA) چیست؟

میانگین متحرک ساده یا SMA آسانترین میانگین متحرک برای ساخت است و فقط قیمت متوسط در بازه زمانی مشخص شده را نشان می‌دهد.

اندیکاتور میانگین متحرک ساده چگونه کار می‌کند؟

SMA‌ها اغلب برای تعیین جهت روند استفاده می‌شوند. اگر میانگین متحرک ساده در حال صعود باشد، روند صعودی است. اگر SMA رو به پایین باشد، روند نزولی است. یک SMA میله‌ای ۲۰۰ روز گذشته برای روند در طولانی مدت استفاده می‌شود.

میانگین متحرک ساده‌ میله‌ای ۵۰ روزه معمولاً برای سنجش روند متوسط استفاده می‌شوند. برای تعیین روند کوتاه مدت می‌توان از SMA‌های در بازه زمانی کوتاه تر استفاده کرد.

از اندیکاتور میانگین متحرک ساده معمولاً برای هموار سازی داده‌ها و اندیکاتور‌های تکنیکال قیمت استفاده می‌شود. هرچه دوره SMA طولانی تر باشد نمودار ثابت خواهد بود.

عبور از قیمت SMA اغلب برای ایجاد سیگنال‌های معامله استفاده می‌شود. وقتی قیمت‌ها از اندیکاتور میانگین متحرک ساده بالاتر می‌رود، افزایش قیمت و هنگامی که از زیر SMA عبور می‌کند کاهش قیمت را مشاهده خواهید کرد.

اگر میانگین متحرک ساده به سمت بالا برود این به این معناست که قیمت ارز رو به افزایش است و اگر میانگین متحرک ساده به سمت پایین برود این به این معناست که قیمت ارز رو به کاهش است . هرچه چارچوب زمانی میانگین متحرک طولانی تر باشد، میانگین متحرک ساده یکنواخت تر (با ثبات تر) است. میانگین متحرک با بازه ی زمانی کوتاه تر، متغیرتر (بی ثبات تر) است اما تفاسیر به داده‌های منبع نزدیک تر است .

جمع بندی

میانگین متحرک یکی از اندیکاتور‌های اصلی در تحلیل تکنیکال است و قیمت سهام را بر اساس انواع مختلف بررسی می‌کند.

اندیکاتور متحرک ساده حد وسط یا میانگین ارزش قیمت سهام در مدت زمان مشخص شده است.

میانگین متحرک چیست؟

معرفی میانگین متحرک : میانگین متحرک به زبان انگلیسی Moving Average است. میانگین متحرک یکی از شاخص های اصلی و مهم در تحلیل تکنیکال است. میانگین متحرک، میانگین نرخ یک جفت ارز را در دوره زمانی معین شده نشان می دهد. برای مثال، اگر شما میانگین متحرک 20 روزه را محاسبه کنید، درحقیقت نرخ بسته شدن 20 روزقبل را باهم جمع و برعدد 20 تقسیم کرده، عدد حاصل میانگین متحرک ساده نامیده می شود. این اندیکاتور نوسانات اضافی را در نمودار قیمتی را حذف می کند تا تریدر بتواند دیده بهتری نسبت به نمودار قیمت داشته باشد. با مقایسه این 4 میانگین متحرک در دوره زمانی یکسان دید جالبی ازآنها و عملکردشان به ما می دهند. اعداد فیبوناچی در استفاده از تنظیم دوره میانگین کاربرد زیادی دارد. این اعداد نسبت های مهم فیبوناچی می باشد که عبارتند از : 200 , 144 , 55 , 50 , 21 , 13 , 8 , 5 . تنظیمات میانگین متحرک : هرچقدر چارچوب زمانی کوچکتر باشد،میزان حساسیت و واکنش شاخص به تغییرات قیمت بازار بیشتر می شود. درچارچوب زمانی بزرگتر، میانگین متحرک خط نرم تری را می سازد. معامله گران باید به این نکته توجه داشته باشند که هرچه چارچوب زمانی نمودار بزرگتر باشد، تحقیق و بررسی وضعیت نرخ معتبرتر خواهد بود. میانگین متحرک یکی از متداول‌ترین و پرکاربردترین اندیکاتورهای تکنیکال محسوب می شود و دارای تأخیر زمانی نسبت به عملکرد بازار می‌باشد. میانگین متحرک اساسا یک ابزار تعقیب کننده روند بازار محسوب می شود یعنی وقتی که روند بازار شکل می گیرد یکی از روش هایی که عموماً به عنوان ساپورت و رزیستنس می‌توان استفاده کرد میانگین های متحرک است و هدف از بکارگیری این ابزار یافتن اخطارهای شروع روند بازار و پایان روند بازار است. میانگین متحرک 20 روزه نسبت به میانگین متحرک 200 روزه ارتباط نزدیکتری به قیمت های روزانه دارد. در جفت ارزهای که از ثبات بیشتری برخوردار هستند میانگین های متحرک کوتاه مدت مفیدتر هستند درحالی که به نظر می آید در سایر مواقع استفاده از میانگین های طولانی تر و با حساسیت کمتر، کاربرد بیشتری داشته باشند.

انواع اندیکاتور میانگین متحرک

میانگین متحرک انواع مختلفی دارند. متداول‌ترین آن‌ها عبارتند از : میانگین متحرک ساده (SMA) ، میانگین متحرک نمایی (EMA)، میانگین متحرک خطی وزنی (WMA) . دراینجا می خواهیم این 3 نوع میانگین متحرک را توضیح دهیم اما قبل از این باید بدانید این توضیحات برای این ارائه شده شما درک عمیق تری نسبت به تفاوت مفهوم این 3 نوع میانگین متحرک داشته باشید وگرنه هیچ نیازی به محاسبات دستی نیست نرم افزارهای که برای ترید کردن موجود هست به راحتی می توانیم خوده نرم افزار رسم کند. 1- میانگین متحرک ساده (SMA): ساده ترین نوع میانگین متحرک ، میانگین متحرک ساده است. همان طور از اسم آن پیداس میانگین است.اگر فرض کنیم برای یک دوره زمانی 10 روز می خواهیم میانگین متحرک ساده حساب کنیم معمولا می توانیم یکی از المان های کندل های قیمتی یعنی قیمت High ،قیمت Low ،قیمت Open و قیمت Close یاحتی ترکیبی از اینها برای محاسبه میانگین متحرک ساده استفاده کنیم اما از آنجایی که قیمت Close یکی از مهمترین این چهارنوع قیمت درمیانگین متحرک ساده می باشد معمولا از قیمت Close برای محاسبات میانگین متحرک ساده استفاده می شود . فرض کنیم می خواهیم میانگین متحرک ساده 10 روز گذشته رو محاسبه کنیم فقط کافی است قیمت Close های 10 روز گذشته میانگین متحرک ساده رو باهم جمع کنیم بر تعداد روز ها تقسیم کنیم . به این شکل میانگین متحرک ساده بدست می آید . 2- میانگین متحرک وزنی (WMA): در میانگین متحرک وزنی تفاوتی که وجود دارد با میانگین متحرک ساده این است که می آیم به همان Close ها یک وزنی می دهیم یعنی فرض بکنید می خواهیم میانگین متحرک وزنی 10 روز گذشته رو محاسبه کنیم تفاوتی که بین میانگین متحرک ساده با میانگین متحرک وزنی وجود دارد این است که قیمت Close ها یک ضربی دارند یعنی قیمت Close روز اول ضربدر یک می شود بعد با قیمت Close روز دوم که ضربدر 2 شده جمع می شود به همین ترتیب تا روز 10 ام جمع می شوند سپس تقسیم بر جمع کل ضرایب می شود که برای بازه زمانی 10 روز که عنوان شد 55 می شود .با این روشی که برای محاسبه میانگین متحرک وزنی محاسبه می کنیم ،بیشترین وزن و ارزش به قیمت های جدیدتر داده می شود .دراین روش بیشترین وزن و ارزش به قیمت های جدید تر داده می شود.

3– میانگین متحرک نمائی(EMA): این میانگین متحرک نسبت به دوتا حالت قبلی پیچیده تر می باشد.میانگین متحرک نمایی که آن را که به صورت خلاصه EMA می نامند از جمله میانگین متحرک پرکاربرد برای تحلیل می باشد که دنبال کننده قیمت ها می باشد و می توان اظهار داشت که نوعی میانگین متحرک وزنی می باشد که به قیمت های کندل های آخری نمودار اهمیت بیشتری می دهد.از طرفی دیگر به وسیله این اندیکاتور همانند میانگین متحرک ساده می توان برای تحلیل روند قیمت در طول زمان که می توانند خاص هم باشند استفاده کرد.همچنین میانگین متحرک نمایی با دادن وزن بیشتر به جدیدترین داده های قیمت که مرتبط تر از داده های قدیمی تر می باشد کدنویسی شده است و از آنجا که داده های جدید وزن بیشتری دارند، این شاخص نسبت به میانگین متحرک ساده سریع تر به تغییرات قیمت پاسخ می دهد.

پریود زمانی در اندیکاتور میانگین متحرک

دراینجا می خواهیم میانگین متحرک را براساس پریود زمانی که می خواهیم استفاده بکنیم، چقدر از اطلاعات گذشته را قراراست به کارببریم و در میانگین متحرک چیست؟ رسم میانگین های متحرک استفاده کنیم، توضیح دهیم هرچه بازه زمانی کوتاه تر باشد، واکنش آن نسبت به تغییرات قیمت بیشتر است، و این یعنی امکان ایجاد سیگنال های خطا بیشتر می شود و بالعکس. نکته مهمی که باید درنظر بگیرید اینکه هیچ قانون و محدودیتی به خصوصی روی انتخاب پریود زمانی میانگین متحرک وجود ندارد. معامله گر می تواند براساس تجربه که خودش کسب کرد پریود زمانی مناسبی را انتخاب کند فقط موردی را که باید درنظر داشت اینکه بعضی از جفت ارزها روی بعضی ازپریودهای زمانی نتیجه بهتری دارند.

کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک

1 – تشخیص و تعیین جهت روند بازار؛ تشخیص و تعیین جهت روند بازار عموماً به 3 روش انجام می شود. الف – استفاده از جهت میانگین متحرک: یعنی اینکه نگاه کنیم میانگین متحرک ما شیب مثبتی داشته است یاخیر. اگر مثبت بود به این نتیجه برسیم که روند بازار صعودی است و اگر منفی بود یعنی روند بازار نزولی می باشد و اگر جهت خاصی ندارد یعنی روند بازار شیب خاصی ندارد و به اصطلاح می گویند بازار درحال استراحت می باشد . ب -مقایسه قیمت نسبت به میانگین متحرک : میانگین متحرک مسیر روند بازار را به خوبی نشان می دهند .عموما زمانی که خط میانگین متحرک کوتاه مدت بالای خط میانگین متحرک بلند مدت باشد، بازار روند صعودی را نشان می دهد. ازطرفی دیگر،زمانی که خط میانگین متحرک کوتاه مدت پایین تر از خط میانگین متحرک بلند مدت باشد، روند بازار نزولی است. پ – مقایسه وضعیت دو یا سه میانگین متحرک نسبت به یکدیگر: میانگین متحرک ها با پریود زمانی کوتاه تر، به دلیل حساسیت بالا سیگنال های زیادی تولید می کند ولی در عین حال تعدادی از این سیگنال ها نادرست می باشند و ازطرف دیگر میانگین متحرک ها با بازه زمانی بالاتر به دلیل اینکه حساسیت کمتری دارند سیگنال های قابل اعتماد تری تولید می کند چون سیگنال های خطای کمتری دارند . سوالی که اینجا مطرح می شود این است که حساسیت میانگین متحرک را فدای دقت میانگین متحرک کنیم یا بالعکس ؟ پاسخی که می توانیم اینجا بدهیم اینکه بجای اینکه وضعیت میانگین متحرک را نسبت به کندل ها بسنجیم وضعیت میانگین متحرک را نسبت به خودش بسنجیم . به این صورت که بااستفاده از دو یا سه میانگین متحرک با پریودهای زمانی مختلف و توجه به نقاط برخورد آنها با یکدیگر نکات مثبتی پیدا کنیم . 2- حمایت و مقاومت : میانگین های متحرک را می توان به عنوان خطوط حمایت و مقاومت استفاده کرد. دریک روند صعودی، زمانی که میانگین متحرک ساده پایین تر ازخط روند صعودی باشد، مانند خط حمایت عمل می کند. همین امر درباره روند نزولی صدق می کند واگر میانگین متحرک ساده بالاتر ازخط روند نزولی باشد، می تواند به عنوان مقاومت درنظر گرفته شود. اگر بخواهیم صرفاً از میانگین متحرک ها استفاده کنیم هیچ وقت نمی توانیم از ابتدای روند بازار پوزیشن خود را بگیریم چون زمانی میانگین های متحرک یک روند را مشخص می کنند که روند از قبل شروع شده است. هرچه چارچوب زمانی میانگین متحرک بزرگتر باشد، خط میانگین، خط حمایت و مقاومت قوی تری را به نسبت خط میانگین کوتاه می سازد. زمانی که قیمت به خط میانگین متحرک بلند مدت تر می رسد، بدان معنی است که بازگشت روند ازاین سطح قوی تر است. تریدرها می توانند زمانی که می خواهند برمبنای میانگین متحرک عمل کنند، ازالگوهای کندل استیکی نیز کمک بگیرند .برای مثال زمانی که قیمت به میانگین متحرک ساده 20 روزه می رسد و بازگشت می کند و یک الگوی پوششی نزولی هم درکندل استیک ها شکل می گیرد ناحیه مناسبی برای معامله کردن می باشد. 3- سیستم X : زمانی که یک خط میانگین متحرک ساده کوتاه مدت با خط میانگین متحرک ساده بلند مدت برخورد می کند، از بروز تغییر در شرایط بازار خبر می دهد. معامله گران می توانند بااستفاده ازاین سیگنال ها در جهت تقاطع اقدام به معامله کنند. ازآنجایی که میانگین متحرک کوتاه مدت سریع تر به تغییرات واکنش نشان می دهد، تقاطع درخطوط میانگین متحرک نشان دهنده تغییر در وضعیت بازاراست. زمانی که میانگین کوتاه مدت ازمیانگین بلند مدت عبور و روبه بالا حرکت می کند، اخطار خرید و زمانی که پس از تقاطع روبه پایین حرکت کند، اخطار فروش صادر می شود. 4 - شتاب قیمت (مومنتوم) : مومنتوم یا همان شتاب قیمت به معنای تغییرسرعت حرکت قیمت در واحد زمان می باشد. درنمودارهایی که کندل های بزرگی دارند مومنتوم زیاد است و دربازارهایی که کندل کوچک و درکنارهم داریم مومنتوم کم است. اگر بر روی چارت، قیمت درحال فاصله گرفتن از میانگین متحرک باشد نشان دهنده افزایش مومنتوم و ادامه دار بودن روند کنونی اش می باشد . اگراز دومیانگین متحرک استفاده کنیم که یکی بلند مدت و دیگری کوتاه مدت، میانگین متحرک بلند مدت برای تشخیص روند و از میانگین متحرک کوتاه مدت برای تشخیص مومنتوم استفاده می شود. همچنین همپوشانی فیبوناچی و خطوط دو میانگین متحرک و تداخل این دومیانگین متحرک برای گرفتن پوزیشن استفاده می کنند. درکلام آخر باید بگویم از جفت ارزهایی که حرکات تیزوشارپ ندارند، استفاده نکنید ، بلکه ازجفت ارزهایی استفاده کنید که حرکات نوسان زیادی دارند ولی تغییر ناگهانی ندارند و حرکت واضحی دارند مانند یورودلار ، دلارین ، دلار فرانک و . .

لیستی از بهترین بروکرهای بازار فارکس در اختیار شما قرار داده ایم که بتوانید استراتژی معاملاتی خود را با افتتاح حساب در بروکر بازار فارکس پیاده سازی کنید.

میانگین متحرک MA چیست

میانگین متحرک, شاخصی می باشد با استفاده ی گسترده در تحلیل های تکنیکی که از طریق حذف نوسانات حاصل از بی ثباتی های کوتاه مدت قیمت به ثبات حرکات قیمتی کمک می کند. این شاخص یک شاخص عقب مانده از روند یا آهسته می باشد زیرا بر پایه ی قیمت های گذشته است . دونوع میانگین متحرک اصلی و رایج وجود دارد ، میانگین متحرک ساده SMA) که میانگین متوسط سهام در تعداد مشخصی از بازه ی زمانی ، و میانگین متحرک نمایی EMAکه توجه بیشتری به قیمت های جدید نشان می دهد. متداول ترین کاربرد میانگین های متحرک تشخیص جهت روند و تعیین سطوح حمایتی و پایداری می باشد . در حالی که میانگین های متحرک به خودی خود سودمند هستند پایه ای را برای دیگر شاخص های تکنیکی چون میانگین متحرک همگرایی واگرایی MACD)) شکل می دهند . از آن جا که معانی و تعاریف گسترده ای برای انوع خاص میانگین های متحرک وجود دارد در اینجا تنها اصطلاح میانگین متحرک را تعریف خواهیم کرد.

میانگین متحرک تطبیقی

میانگین متحرک نمایی EMA

میانگین متحرک مثلثی

میانگین متحرک Pivot Point

میانگین متحرک وزنی WMA

میانگین متحرک ساده

میانگین متحرک ساده ، میانگین حسابی سهام را در طی تعداد دوره های زمانی محاسبه می کند .

میانگین متحرک نمایی

برای محاسبه ی EMA، ابتدا باید میانگین متحرک ساده SMA را در طی یک بازه ی زمانی خاص محاسبه کنید . سپس باید ضریب افزایش را برای وزن دار کردن EMA محاسبه کنید که معمولا با استفاده از این فرمول به دست می آید : 1+دوره ی زمانی انتخاب شده ÷2

بنابراین برای میانگین متحرک 20 روزه ضریب افزایش952 0.0= 1+20÷2 خواهد بود . سپس برای رسیدن به مقدار فعلی از ضریب ثابت سازی همراه با EMAقبلی استفاده می کنید . بنابراین EMAوزن بیشتری به قیمت های اخیر می بخشد در حالی که SMAوزنی برابر به تمام مقادیر می دهد.

میانگین های متحرک به شما چه می گویند؟

میانگین های متحرک از حرکات قیمت فعلی عقب هستند زیرا براساس قیمت های گذشته می باشند. هرچه دوره ی زمانی میانگین متحرک طولانی تر باشد ، این عقب ماندگی بیشتر می شود . بنابراین یک میانگین متحرک 200روزه عقب میانگین متحرک چیست؟ ماندگی ( تاخیر ) بسیار بیشتری نسبت به یک میانگین متحرک 20 روزه خواهد داشت زیرا قیمت های 200 روز گذشته را شامل می شود . طول میانگین متحرک مورد استفاده به اهداف معاملات بستگی دارد . میانگین های متحرک کوتاه تر برای تجارت کوتاه مدت و میانگین های متحرک دراز مدت برای سرمایه گذارهای بلند مدت مناسب تر است . میانگین های متحرک 50 و 200 روزه به طور گسترده توسط سرمایه گذارن و معامله گران استفاده می شود . شکستگی های بالا و پایین این میانگین متحرک سیگنال های تجاری مهم به حساب می آیند .

… میانگین متحرک در حال افزایش نشان می دهد که سهام در روند صعودی قرار دارد در حالی که میانگین متحرک در حال کاهش نشان می دهد که سهام در روند نزولی قرار دارد .

میانگین متحرک ساده در مقابل میانگین متحرک نمایی

ساده ترین شکل یک میانگین متحرک که با عنوان میانگین متحرک ساده SMAشناخته می شود , با در نظر گرفتن میانگین حسابی مجموعه ای از مقادیر داده شده محاسبه می شود . به عبارت دیگر ، مجموعه ای از اعداد یا قیمت های اسناد مالی با یکدیگر جمع شده و سپس بر تعداد قیمت های موجود در مجموعه تقسیم می شوند .

میانگین متحرک نمایی نوعی میانگین متحرک است که در تلاش برای واکنش بیشتر نشان دادن به اطلاعات جدید به قیمت های جدید توجه بیشتری می کند . یادگیری معادلات نسبتا پیچیده به منظور محاسبه ی EMAممکن است برای بسیاری از معامله گران غیرضروری باشد ، زیرا تقریبا همه ی مجموعه های نموداری محاسبات را برای شما انجام می دهند . اکنون که درک بهتری از نحوه ی محاسبه ی SMAو EMA دارید بیایید نگاهی به تفاوت این میانگین ها بیندازیم . با نگاهی به محاسبه ی EMAمتوجه خواهید شد که تاکید بیشتری بر داده های جدید دارد که آن را به نوعی میانگین وزنی تبدیل می کند . در شکل زیر ، تعداد دوره های زمانی استفاده شده در هر میانگین یکسان است( 15) , اما EMA با سرعت بیشتری به تغییر قیمت ها واکنش نشان می دهد . با افزایش قیمت ، EMA مقادیر بالاتری دارد و با نزول قیمت ، با سرعت بیشتری در مقایسه با SMAکاهش می یابد . این واکنش ها ، علت اصلی اینکه چرا بسیاری از معامله گران ترجیح می دهند EMA را بیشتر از SMAاستفاده کنند نشان می دهد.

همگذری ( تقاطع ) میانگین متحرک

همگذری میانگین متحرک روشی متداول است که معامله گران می توانند از میانگین متحرک استفاده کنند . همگذری زمانی اتفاق می افتد که میانگین متحرک سریع تر ( یعنی مینگین متحرک با دوره ی زمانی کوتاه تر ) از بالای میانگین متحرک با سرعت کمتر ( یعنی میانگین متحرک با دوره ی زمانی طولانی تر ) عبور کند که همگذری رو به افزایش اتفاق می افتد یا از پایین میانگین متحرک با سرعت کمتر عبور کند که در این صورت همگذری رو به کاهش اتفاق می افتد .

میانگین متحرک یا Moving Averages چیست؟

تحلیل تکنیکال (TA) چیز جدیدی در دنیای تجارت و سرمایه گذاری نیست. از نمونه کارهای سنتی گرفته تا ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین و اتریوم، استفاده از شاخص‌های TA یک هدف ساده دارد: استفاده از داده‌های موجود برای تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر که احتمالاً به نتایج دلخواه منجر می‌شود. همانطور که بازارها به طور فزآینده‌ای پیچیده‌تر می‌شوند، در دهه‌های گذشته صدها نوع مختلف از شاخص های TA تولید شده است، اما تعداد کمی از آنها محبوبیت و استفاده مداوم از میانگین متحرک (MA) را دیده‌اند.

اگرچه تغییرات مختلفی از میانگین متحرک وجود دارد، اما هدف اساسی آنها ایجاد وضوح در نمودارهای معاملاتی است. این کار با صاف کردن نمودارها برای ایجاد یک نشانگر روند به راحتی قابل رمزگشایی انجام می‌شود. از آنجایی که این میانگین‌های متحرک به داده‌های گذشته متکی هستند، به‌عنوان شاخص‌های عقب مانده یا دنباله‌دار در نظر گرفته می‌شوند. صرف نظر از این، آنها هنوز هم قدرت زیادی برای کاهش سر و صدا و کمک به تعیین اینکه یک بازار ممکن است به کدام سمت می‌رود، دارند.

انواع مختلف میانگین متحرک

انواع مختلفی از میانگین‌های متحرک وجود دارد که می‌توانند توسط معامله‌گران نه تنها در معاملات روزانه و معاملات نوسانی، بلکه در تنظیم های بلندمدت مورد استفاده قرار گیرند. با وجود انواع مختلف، MAها معمولاً به دو دسته جداگانه تقسیم می‌شوند: میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA). بسته به بازار و نتیجه مورد نظر، معامله‌گران می‌توانند انتخاب کنند که کدام اندیکاتور به احتمال زیاد به نفع راه اندازی آنها خواهد بود.

میانگین متحرک ساده (simple moving average)

SMA داده‌ها را از یک دوره زمانی مشخص می‌گیرد و میانگین قیمت آن امنیت را برای مجموعه داده تولید می‌کند. تفاوت بین SMA و میانگین پایه قیمت‌های گذشته در این است که با SMA، به محض وارد کردن یک مجموعه داده جدید، قدیمی‌ترین مجموعه داده نادیده گرفته می‌شود. بنابراین اگر میانگین متحرک ساده میانگین را بر اساس داده‌های 10 روزه محاسبه کند، کل مجموعه داده‌ها به طور مداوم به روز می‌شود تا فقط 10 روز گذشته را شامل شود. توجه به این نکته مهم است که همه ورودی‌های داده در یک SMA بدون توجه به اینکه چقدر اخیرا وارد شده‌اند، وزن یکسانی دارند. معامله‌گرانی که معتقدند ارتباط بیشتری با جدیدترین داده‌های موجود وجود دارد، اغلب بیان می‌کنند که وزن برابر SMA برای تحلیل تکنیکال مضر است. میانگین متحرک نمایی (EMA) برای رفع این مشکل ایجاد شد.

میانگین متحرک نمایی (exponential moving average)

EMAها شبیه SMAها هستند زیرا تجزیه و تحلیل فنی را بر اساس نوسانات قیمت گذشته ارائه می‌دهند. با این حال، معادله کمی پیچیده‌تر است، زیرا EMA وزن و ارزش بیشتری را به ورودی‌های قیمت اخیر اختصاص می‌دهد. اگرچه هر دو میانگین دارای ارزش هستند و به طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرند، EMA بیشتر به نوسانات و معکوس های ناگهانی قیمت پاسخ می‌دهد. از آنجایی که EMAها احتمال بیشتری دارد که معکوس قیمت را سریعتر از SMAها پیش‌بینی کنند، اغلب مورد علاقه معامله‌گرانی هستند که در معاملات کوتاه مدت مشغول هستند. برای یک معامله‌گر یا سرمایه‌گذار مهم است که نوع میانگین متحرک را با توجه به استراتژی‌ها و اهداف شخصی خود انتخاب کند و تنظیمات را بر اساس آن تنظیم کند.

نحوه استفاده از میانگین متحرک

از آنجایی که MAها از قیمت‌های گذشته به جای قیمت‌های فعلی استفاده می‌کنند، دوره معینی از تاخیر دارند. هرچه مجموعه داده گسترده‌تر باشد، تاخیر بیشتر خواهد بود. به عنوان مثال، میانگین متحرکی که 100 روز گذشته را تجزیه و تحلیل می کند، نسبت به MA که فقط 10 روز گذشته را در نظر می‌گیرد، کندتر به اطلاعات جدید پاسخ می‌دهد. این صرفاً به این دلیل است که یک ورودی جدید به یک مجموعه داده بزرگتر تأثیر کمتری بر اعداد کلی خواهد داشت. هر دو بسته به تنظیم معاملات می‌توانند سودمند باشند.

مجموعه داده‌های بزرگ‌تر به نفع سرمایه‌گذاران بلندمدت است، زیرا احتمال کمتری دارد که به دلیل یک یا دو نوسان بزرگ به شدت تغییر کنند. معامله‌گران کوتاه‌مدت اغلب از مجموعه داده‌های کوچک‌تری که امکان داد و ستد ارتجاعی‌تر را فراهم می‌کند، طرفداری می‌کنند. در بازارهای سنتی، MAهای 50، 100 و 200 روزه بیشترین استفاده را دارند. میانگین‌های متحرک 50 روزه و 200 روزه توسط معامله‌گران سهام به دقت رصد می‌شوند و هرگونه شکست در بالاتر یا پایین‌تر از این خطوط معمولاً به عنوان سیگنال‌های معاملاتی مهم در نظر گرفته می‌شود، به خصوص زمانی که متقاطع‌ها دنبال شوند. همین امر در مورد معاملات ارزهای دیجیتال صدق می‌کند، اما به دلیل بازارهای بی‌ثبات 24 ساعته آن، تنظیمات MA و استراتژی معاملات ممکن است با توجه به مشخصات معامله‌گر متفاوت باشد.

سیگنال‌های متقاطع

به طور طبیعی، یک MA افزایش نشان دهنده یک روند صعودی و یک MA کاهش نشان دهنده یک روند نزولی میانگین متحرک چیست؟ است. با این حال، میانگین متحرک به تنهایی یک شاخص واقعا قابل اعتماد و قوی نیست. بنابراین، MAها به طور مداوم به صورت ترکیبی برای شناسایی سیگنال‌های متقاطع صعودی و نزولی استفاده می‌شوند. سیگنال متقاطع زمانی ایجاد می‌شود که دو MA مختلف در یک نمودار متقاطع شوند. یک متقاطع صعودی (همچنین به عنوان صلیب طلایی شناخته می‌شود) زمانی اتفاق می‌افتد که MA کوتاه مدت از یک بلندمدت عبور می‌کند، که نشان دهنده شروع یک روند صعودی است. در مقابل، یک متقاطع نزولی (یا متقاطع مرگ) زمانی اتفاق می‌افتد که یک MA کوتاه‌مدت از میانگین متحرک بلندمدت عبور کند، که نشان‌دهنده آغاز یک روند نزولی است.

عوامل دیگری که ارزش بررسی دارند

نمونه‌هایی که تاکنون بررسی کردیم همه بر حسب روز بوده‌اند، اما این یک الزام ضروری برای تجزیه و تحلیل MA نیست. کسانی که در معاملات روزانه فعالیت می‌کنند ممکن است خیلی بیشتر به نحوه عملکرد یک دارایی در دو یا سه ساعت گذشته علاقه‌مند باشند، نه دو یا سه ماه.

بازه‌های زمانی مختلف را می‌توان به معادلات مورد استفاده برای محاسبه میانگین‌های متحرک متصل کرد، و تا زمانی که این بازه‌های زمانی با استراتژی معاملاتی سازگار باشد، داده‌ها می‌توانند مفید باشند. یکی از نکات منفی MA ها زمان تاخیر آنهاست. از آنجایی که MAها اندیکاتورهای عقب مانده‌ای هستند که عملکرد قیمت قبلی را در نظر می‌گیرند، سیگنال‌ها اغلب خیلی دیر هستند.

به عنوان مثال، یک کراس اوور صعودی ممکن است پیشنهاد خرید داشته باشد، اما ممکن است تنها پس از افزایش قابل توجه قیمت اتفاق بیفتد. این بدان معنی است که حتی اگر روند صعودی ادامه یابد، ممکن است سود بالقوه در آن دوره بین افزایش قیمت و سیگنال متقاطع از بین رفته باشد. یا حتی بدتر از آن، یک سیگنال تقاطع طلایی کاذب ممکن است یک معامله‌گر را به سمت خرید تاپ محلی درست قبل از کاهش قیمت سوق دهد. این سیگنال‌های خرید جعلی معمولاً به عنوان تله گاو نر نامیده می شوند.

جمع‌بندی

میانگین متحرک نشانگرهای قدرتمند TA هستند و یکی از پرکاربردترین آنهاست. توانایی تجزیه و تحلیل روندهای بازار به روشی مبتنی‌بر داده، بینش خوبی در مورد نحوه عملکرد یک بازار ارائه می‌دهد. با این حال، به خاطر داشته باشید که سیگنال‌های MA و متقاطع نباید به تنهایی استفاده شوند و برای جلوگیری از سیگنال‌های جعلی، ترکیب نشانگرهای مختلف TA همیشه ایمن‌تر است.