میانگین متحرک

انتشارات: چالش

آموزش اندیکاتور اندیکاتور میانگین متحرک نسل سوم

میانگین متحرک نسل سوم یک نسخه پیشرفته از اندیکاتور میانگین متحرک استاندارد (MA) است. این اندیکاتور اولین بار توسط M. Duerschner در مقاله Gleitende Durchschnitte 3.0 (به زبان آلمانی) شرح داده شد.

درواقع این اندیکاتور فارکس نسخه ای از اندیکاتور میانگین متحرک میانگین متحرک کلاسیک (MA) با تاخیر زمانی کاهش یافته به حداقل سطح ممکن است و قابلیت هموارسازی میانگین متحرک را حفظ می‌کند.

در این مقاله از آموزش فارکس اندیکاتور میانگین متحرک نسل سوم را به شما معرفی کرده و آموزش نصب و فراخوانی این اندیکاتور را قرار داده‌ایم، اگر میانگین متحرک می‌خواهید با این اندیکاتور آشنا شوید تا انتهای این مقاله را مطالعه کنید.

سرفصل های آموزشی

اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟

یکی از رایج ترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال اندیکاتور میانگین متحرک (MA) است. این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال بسیار از ارزش بالایی برخودار است زیرا اساس بسیاری از ابزارهای معاملاتی می‌باشد، معامله گران در بازار فارکس می‌توانند از این اندیکاتور به تنهایی و به همراه سایر اندیکاتور استفاده کنند به همین دلیل اندیکاتور میانگین متحرک بسیار کاربردی می‌باشد.

معامله گران با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک می‌توانند روندهای بلندت مدت را در کوتاه ترین زمان ممکن شناسایی کنند، در واقع این اندیکاتور روند را در چارت برای معامله گران هموار می‌کنند تا آنها بتوانند راحت تر روند را در نمودار قیمتی تشخیص دهند. همچنین این اندیکاتور تغییرات کوچک قیمت را که بر روی نمودار قیمتی تاثیر می‌گذارند را حذف می‌‌کند و باعث ساده سازی نمودار برای معامله گران می‌شود میانگین متحرک و آنها می‌توانند راحت تر نمودار قیمتی را تجزیه تحلیل کنند.

این اندیکاتور سطوح حمایت و مقاومت را برای معامله گران در نمودار قیمتی نشان می‌دهد و اگر از آن در کنار سایر ابزارهای معاملاتی استفاده شود می‌تواند به معامله گران سیگنال های خرید و فروش را ارائه دهد و معامله گران می‌توانند با دریافت این سیگنال ها برای ورود به معامله و خروج از آن تصمیم گیری کنند.

اندیکاتور میانگین متحرک جزو اندیکاتورهای روندنما به شمار می‌رود و از آنجا که اطلاعات گذشته قیمت را در نمودار قیمتی دنبال می‌کند جزو اندیکاتورهای تاخیری به شمار می‌رود و این بدان معناست که سیگنال ها را با تاخیر ارائه می‌دهد.

معرفی اندیکاتور میانگین متحرک نسل سوم

میانگین متحرک نسل سوم یک نسخه پیشرفته از شاخص میانگین متحرک استاندارد (MA) در متاتریدر است. اندیکاتور میانگین متحرک نسل سوم اولین بار توسط M. Duerschner در مقاله Gleitende Durchschnitte 3.0 (به زبان آلمانی) شرح داده شده است.

اندیکاتور میانگین متحرک نسل سوم از نسخه ارائه شده از λ = 2 استفاده می‌کند که بهترین روش برای کاهش تاخیر تا حد ممکن است. در‌واقع اندیکاتور میانگین متحرک نسل سوم دیگر مشکلات تاخیری که اندیکاتور میانگین متحرک استاندارد در تجزیه تحلیل اطلاعات گذشته را میانگین متحرک داشت ندارد و این یکی از مزایای اندیکاتور میانگین متحرک نسل سوم به شمار می‌رود.

این اندیکاتور برای پلتفرم های معاملاتی متاتریدر 4 و متاتریدر 5 طراحی شده است و در این اندیکاتورها قابلیت اجرا دارد و نیازی نیست که معامله گران از DDL استفاده کنند.

نصب اندیکاتور میانگین متحرک نسل سوم

اندیکاتور میانگین متحرک نسل سوم به صورت پیش فرض در متاتریدر 4 و 5 قرار نگرفته است و شما باید ابتدا این اندیکاتور را برای پلتفرم معاملاتی متاتریدر 4 و 5 دانلود کنید و سپس در متاتریدر خود فراخوانی کنید.

برای دانلود اندیکاتور میانگین متحرک نسل سوم برای پلتفرم معاملاتی متاتریدر 4 می‌توانید از لینک زیر استفاده کنید.

برای دانلود اندیکاتور میانگین متحرک نسل سوم برای پلتفرم معاملاتی متاتریدر 5 می‌توانید از لینک زیر استفاده کنید.

نکته: پس از اینکه فایل های انیدکاتور میانگین متحرک نسل سوم را دانلود کردید باید آنها را از حالت فشرده خارج کنید تا به اندیکاتورها دسترسی داشته باشید.

آموزش فراخوانی اندیکاتور میانگین متحرک نسل سوم

برای نصب اندیکاتور در متاتریدر ابتدا از سر برگ متاتریدر روی File کلیک کنید. سپس از منوی باز شده منوی Open Data Folder را انتخاب کنید برای نصب اندیکاتور پوشه MQL4 را باز کنید. سپس در پوشه اندیکاتور را کپی و پیست کنید. حالا پلتفرم متاتریدر را ببندید و مجددا متاتریدر را باز کنید. در منوی مربوطه مشاهده خواهید کرد که اندیکاتور در لیست اندیکاتورهای شما اضافه شده است.

کافی است در متاتریدر روی آن دو مرتبه کلیک کنید تا فراخوانی شده و روی چارت قرار بگیرد. شما از این روش برای نصب و فراخوانی اندیکاتور میانگین متحرک نسل سوم میتوانید استفاده کنید. روی نام اندیکاتور (میانگین متحرک نسل سوم) در بخش اندیکاتورهای متاتریدر 4 دو مرتبه کلیک کنید. سپس در صفحه باز شده مطابق تصویر به بخش مشخص شده رفته و تیکها را مطابق تصویر زیر بزنید.

پس از اینکه تمامی تیک‌ها را مطابق تصویر بالا زدید به بخش تنظیمات بروید. در تصویر زیر می‌توانید بخش تنظیمات را مشاهده کنید.

پارامترهای ورودی در اندیکاتور میانگین متحرک نسل سوم که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید به شرح زیر است.

• MA_Period (پیش‌فرض = 50) – دوره‌ای از میانگین متحرک نسل سوم.
• MA_Sampling_Period (پیش فرض = 220) – دوره نمونه برداری از میانگین متحرک نسل سوم. باید حداقل 4 برابر بیشتر از MA_Period باشد.
• MA_Method (پیش‌فرض = MODE_EMA) – روش میانگین متحرک.
• MA_Applied_Price (پیش‌فرض = PRICE_TYPICAL) – قیمت اعمال شده برای میانگین متحرک.

اندیکاتور میانگین متحرک نسل سوم

در تصویر زیر می‌توانید اندیکاتور میانگین متحرک نسل سوم را که بر روی متاتریدر اجرا شده است را مشاهده کنید.

همانطور که می‌بینید، نسل سوم MA (خط قرمز) نسبت به EMA معمولی (خط آبی) تاخیر کمتری ارائه می‌دهد و به تغییرات قیمت سریعتر واکنش نشان می‌دهد. متأسفانه اندیکاتور میانگین متحرک هنوز هم مستعد تاخیر است و ممکن است سیگنال‌های نادرست تولید کند.

می‌توانید از اندیکاتور میانگین متحرک نسل سوم مانند میانگین متحرک استاندارد استفاده کنید و از آن برای تشخیص جهت روند فعلی بهره ببرید. این اندیکاتور برای تجارت در مشاور متخصص Adjustable MA 3G برای متاتریدر استفاده می‌شود.

همانطور که می‌بینید، نسل سوم MA (خط قرمز) نسبت به EMA معمولی (خط آبی) تاخیر کمتری ارائه می‌دهد و به تغییرات قیمت سریعتر واکنش نشان می‌دهد. متأسفانه، هنوز هم مستعد تاخیر است و ممکن است سیگنال‌های نادرست تولید کند. می‌توانید از نشانگر میانگین متحرک فارکس نسل سوم مانند میانگین متحرک استاندارد استفاده کنید – برای تشخیص جهت روند فعلی.

اگر با اندیکاتور میانگین متحرک آشنایی داشته باشید با کاربرد آن در تحلیل تکنیکال فارکس آشنایی دارید و حتما تا به حال از این اندیکاتور برای ساده سازی روند و شناسایی آن استفاده کرده‌اید. اندیکاتور میانگین متحرک نسل سوم که در این مقاله به شما معرفی کرده و آموزش نصب و فراخوانی آن را قرار داده‌ایم نسخه پیشرفته همان اندیکاتور میانگین متحرک استاندارد در تحلیل تکنیکال فارکس است که از آن استفاده کرده‌اید.

درواقع هر اندیکاتور جدیدی که ابداع می‌شود یک نسخه قدیمی دارد، نسخه قدیمی اندیکاتور میانگین متحرک سوم اندیکاتور میانگین متحرک استاندارد است، معمولا ابداع کنندگان اندیکاتورهای جدید اندیکاتورهای قدیمی را تغییر می‌دهند و با اطلاعات جدیدی که به آنها اضافه می‌کنند سعی می‌کنند اندیکاتور بهتری ارائه دهند.

اندیکاتور میانگین متحرک سوم نیز به همین شکل است یعنی بر روی اندیکاتور میانگین متحرک استاندارد تغییراتی ایجاد شده و اندیکاتور میانگین متحرک نسل سوم ابداع شده است این اندیکاتور دیگر مشکلاتی مانند تاخیری که اندیکاتور میانگین متحرک MA داشت را ندارد و می‌تواند بسیار کاربردی باشد.

استراتژی میانگین متحرک | استراتژی Moving average

در این مقاله از تاپ سایت 98 قصد داریم به استراتژی میانگین متحرک بپردازیم. اندیکاتور موینگ اوریج یکی از ابزارهای ساده اما مفید تحلیل تکنیکال است که می تواند برای معامله گر بسیار مفید باشد با این ابزار براحتی می توانید روند بازار را تشخیص دهید و اگر طبق استراتژی معامله کنید می توانید از آن سود خوبی بگیرید.

اندیکاتور میانگین متحرک

میانگین متحرک نمایی (exponential moving average) از قدیمی ترین ابزار تحلیل تکنیکال است.

این یکی از بهترین اندیکاتورها در تریدینگ ویو و بازارهای معاملاتی است که توسط هزاران معامله گر مورد استفاده قرار می گیرد.

در این راهنمای گام به گام ، یک استراتژی میانگین متحرک نمایی ساده را یاد خواهید گرفت که می توانید در تمامی بازارهای مالی از جمله ارز دیجیتال ، بورس ، فارکس و غیره استفاده نمایید.

از آنچه آموخته اید برای تغییر معاملات خود و تبدیل شدن به یک معامله گر موفق و بلند مدت استفاده کنید.

میانگین متحرک می تواند یک اندیکاتور بسیار موثر باشد. بسیاری از معامله گران برای معامله در بازارهای مختلف از میانگین متحرک نمایی استفاده می کنند.

استراتژی میانگین متحرک نمایی یا استراتژی EMA برای شناسایی روند غالب در بازار استفاده می شود. همچنین می تواند به عنوان یک حمایت و مقاومت متحرک استفاده شود.

استراتژی میانگین متحرک نمایی EMA یک استراتژی تجاری جهانی است که در همه بازارها کار می کند. این شامل سهام ، شاخص ها ، فارکس ، ارزها و بازار ارزهای رمزنگاری شده ، مانند ارز دیجیتال بیت کوین است .

استراتژی میانگین متحرک نمایی در هر نوع بازاری و میانگین متحرک هر تایم فریمی کار می کند به زبان ساده ، می توانید با آن در نمودار دلخواه خود معامله کنید.

بیایید ابتدا میانگین متحرک و فرمول میانگین متحرک نمایی را بررسی کنیم. پس از آن ، به برخی از قوانین کلیدی استراتژی میانگین متحرک نمایی می پردازیم.

فرمول میانگین متحرک

میانگین متحرک نمایی (Exponential) خطی در نمودار قیمت است که از یک فرمول ریاضی برای مشخص کردن عملکرد قیمت استفاده می کند و میانگین قیمت ​​را در یک بازه زمانی مشخص نشان می دهد.

فرمول EMA بر قیمت اخیر وزن بیشتری می گذارد. این بدان معناست که از قابلیت اطمینان بالاتری برخوردار است زیرا سریعتر به آخرین تغییرات در داده های قیمت واکنش نشان می دهد.

همان طور که می دانید قیمت دائما بالا و پایین می رود و معمامله گر را دچار سردرگمی می کند.

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی سعی می کند سردرگمی فعالیت روزانه قیمت را کاهش دهد. ثانیاً ، میانگین متحرک قیمت را هموار می کند و روند را آشکار می کند یعنی با نگاه کردن به موینگ اوریج می توانید روند را سریعتر تشخیص دهید که روند صعودی ، نزولی یا خنثی است.

حتی گاهی الگوهایی را آشکار می کند که شما نمی توانید آنها را ببینید. میانگین نیز در پیش بینی تغییرات آینده قیمت بازار قابل اطمینان تر و دقیق تر است.

3 مرحله برای فرمول میانگین متحرک نمایی و محاسبه EMA وجود دارد. فرمول از یک میانگین متحرک ساده SMA به عنوان نقطه شروع برای مقدار EMA استفاده می کند.

برای محاسبه SMA ، مجموع تعداد دوره های زمانی را گرفته و بر 20 تقسیم کنید.

ما به یک ضرب نیاز داریم که باعث شود میانگین متحرک بیشتر روی قیمت اخیر تمرکز کند.

فرمول میانگین متحرک همه این مقادیر را با هم جمع می کند. آنها میانگین متحرک را تشکیل می دهند.

فرمول میانگین متحرک Exponential زیر برای میانگین متحرک نمایی 20 روزه است:

قاعده کلی این است که اگر قیمت بیش از میانگین متحرک یا بالاتر از آن معامله شود ، در یک روند صعودی قرار داریم.

تا زمانی که بالاتر از میانگین متحرک نمایی هستیم ، باید انتظار قیمت های بالاتری را داشته باشیم برعکس ، اگر معاملات زیر را انجام می دهیم ، در روند نزولی قرار داریم.

تشخیص روند یکی از مهمترین کارهایی است که یک معامله گر باید انجام دهید و برای موفقیت بایستی مطابق روند معامله کنید.

تا زمانی که ما زیر میانگین متحرک معامله می کنیم ، باید انتظار کاهش قیمت ها را داشته باشیم.

قبل از ادامه کار ، همیشه توصیه می کنیم قوانین معاملات را روی یک تکه کاغذ بنویسید. این تمرین منحنی یادگیری شما را افزایش می دهد و شما معامله گر بهتری خواهید شد.

بیایید شروع کنیم…

استراتژی میانگین متحرک

استراتژی میانگین متحرک نمایی ما از دو عنصر تشکیل شده است. استفاده از دو میانگین متحرک نمایی به عنوان فیلتر ورودی، با استفاده از یک میانگین متحرک با دوره طولانی تر مثلا 50 و دیگری با دوره کوتاه تر مثلا 20 ، ما استراتژی را خودکار می کنیم. با میانگین متحرک این کار هر نوع ذهنیتی از روند معاملات ما حذف می شود.

مرحله 1: در نمودار خود EMA 20 و 50 را ترسیم کنید

اولین قدم این است که نمودارهای خود را با میانگین متحرک مناسب تنظیم کنیم. ما می توانیم کراس اوور EMA را در مراحل بعدی شناسایی کنیم. استراتژی متوسط ​​نمایی متحرک از 20 و 50 دوره EMA استفاده می کند.

اکثر سیستم عامل های معاملاتی استاندارد دارای شاخص های میانگین متحرک پیش فرض هستند. قرار دادن EMA در پلت فرم MT4 یا Tradingview نباید مشکلی داشته باشد.

در حال حاضر ، ما قصد داریم نگاهی دقیق تر به ساختار قیمت داشته باشیم. این ما را به مرحله بعدی استراتژی می رساند.

مرحله 2: منتظر کراس اوور EMA و قیمت بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 و 50 باشید.

دومین قانون این استراتژی میانگین متحرک (موینگ اوریج) ، نیاز به مبادله قیمت بالای هر دو میانگین متحرک نمایی 20 و 50 است. در مرحله دوم ، باید منتظر کراس اوور EMA باشیم که به وزن کیس صعودی اضافه می کند.

با مشاهده کراس اوور EMA ، ما سیگنال های خرید و فروش خودکار ایجاد می کنیم.

از آنجا که بازار مستعد شکستن اشتباه است ، ما به مدارک بیشتری نسبت به یک کراس اوور ساده EMA نیاز داریم.

در این مرحله ، ما نمی دانیم که آیا احساس صعودی آنقدر قوی است که بتواند پس از خرید قیمت را بیشتر کند تا بتواند به سود برسد.

برای جلوگیری از شکست کاذب ، یک محل تلاقی جدید را برای پشتیبانی از دیدگاه خود اضافه کردیم یعنی پس از کراس اور اول وارد معامله نمی شویم. این ما را به مرحله بعدی استراتژی می رساند.

مرحله 3: منتظر بمانید تا منطقه بین 20 تا 50 EMA حداقل دوبار آزمایش شود ، سپس به دنبال فرصت های خرید باشید.

اعتقاد به این استراتژی میانگین متحرک به عوامل متعددی متکی است. پس از وقوع کراس اوور EMA ، باید صبر بیشتری به خرج دهیم. ما منتظر دو آزمایش مجدد متوالی و موفق منطقه بین 20 و 50 EMA خواهیم بود.

دو آزمایش مجدد موفق منطقه بین 20 تا 50 EMA به بازار زمان کافی برای توسعه روند را می دهد.

هرگز فراموش نکنید که هیچ قیمتی برای خرید در معاملات زیاد نیست و هیچ قیمتی برای فروش خیلی پایین نیست.

توجه* وقتی ما به منطقه بین 20 تا 50EMA اشاره می کنیم ، در واقع منظور ما این نیست که قیمت باید در فضای بین دو میانگین متحرک مبادله شود.

ما فقط می خواهیم طیف قیمت بین دو EMA را پوشش دهیم. این به این دلیل است که قیمت فقط به طور میانگین متحرک کوتاهتر (20-EMA) را لمس می کند. اما این هنوز یک آزمایش مجدد موفق است.

اکنون ، ما هنوز باید مشخص کنیم که دقیقاً کجا را خریداری می کنیم. این ما را به مرحله بعدی استراتژی می رساند.

مرحله 4: وقتی برای سومین بار منطقه بین 20 تا 50 EMA را دوباره آزمایش می کنیم ،خرید خود را انجام دهید

اگر قیمت برای بار سوم مجدداً منطقه بین 20 تا 50 EMA را آزمایش کند ، ما پیش می رویم و با قیمت بازار خرید می کنیم. پس خرید خود را در اینجا انجام می دهیم.

ما در حال حاضر شواهد کافی داریم که نشان می دهد حرکت صعودی قوی است تا بتواند این بازار را به سمت بالا ادامه دهد.

اکنون ، ما باید حد ضرر را مشخص کنیم که حد ضرر خود را در کجا قرار دهیم و سود را از کجا بگیریم. این ما را به مرحله بعدی استراتژی می رساند.

مرحله 5: پیپ های محافظ Stop Los 20 را زیر 50 EMA قرار دهید

پس از وقوع کراس اوور EMA و پس از دو آزمایش مجدد پی در پی ، می دانیم که روند صعودی است.

تا زمانی که ما بیش از هر دو میانگین متحرک نمایی معامله می کنیم ، روند دست نخورده باقی می ماند.

در این راستا ، ما حد ضرر خود را 20 پیپ زیر 50 EMA قرار می دهیم. ما یک بافر 20 پیپ اضافه کردیم زیرا می دانیم که در یک دنیای کامل زندگی نمی کنیم. بازار مستعد انجام شکست های کاذب است.

آخرین بخش از استراتژی EMA ما استراتژی خروج است. دوباره بر اساس میانگین متحرک نمایی است.

مرحله شماره 6: پس از شکستن و بستن زیر 50-EMA ، سود بگیرید

در این مورد خاص ، ما از تکنیک خروج یکسان مانند تکنیک ورود خود که بر اساس کراس اوور EMA استفاده شده است ، استفاده نمی کنیم.

اگر منتظر بودیم که کراس اوور EMA در طرف دیگر اتفاق بیفتد ، برخی از سودهای بالقوه را پس می دادیم. ما باید این واقعیت را در نظر بگیریم که میانگین های متحرک نمایی یک شاخص عقب ماندگی هستند.

فرمول میانگین متحرک نمایی که برای ترسیم EMA های ما استفاده می شود به ما امکان می دهد همچنان در زمانی که بازار در حال معکوس شدن است هنوز سود دریافت کنیم.

توجه ** موارد فوق نمونه ای از معامله BUY بود. حال برای معامله فروش یا sell از قوانین یکسان استفاده می کنیم اما کمی تفاوت دارد.

با این حال ، از آنجا که بازار بسیار سریعتر رو به زوال می رود ، ما در اولین آزمایش و کراس یا قطع کردن منطقه بین 20 تا 50 می فروشیم. پس از وقوع کراس اوور EMA

در شکل زیر ، می توانید یک نمونه معامله واقعی SELL را با استفاده از استراتژی ما مشاهده کنید.

در بایننس و صرافی های ارز دیجیتال ، به خرید یا buy اصطلاحا Long و به فروش short می گویند.

خلاصه

استراتژی میانگین متحرک نمایی یک مثال کلاسیک از نحوه ساخت یک سیستم متقاطع ساده EMA است. با این سیستم میانگین متحرک نمایی ، ما سعی در پیش بینی بازار نداریم. ما در حال تلاش برای واکنش به شرایط فعلی بازار هستیم که راه بسیار بهتری برای معامله است.

مزیت استراتژی معاملاتی ما در فرمول میانگین متحرک نمایی است. این EMA بسیار روان تر را ارائه می دهد که ورودی ها و خروجی های بهتری را ارائه می دهد.

نکته مهم دیگر این است که می توانیم همزمان از چندین اندیکاتور یا ابزار بصورت همزمان استفاده کنیم تا معامله های موفق بیشتری داشته باشیم.

نکته مهم دیگر این است که همیشه حد ضرر را فراموش نکنید بازار می تواند با یک اتفاق ، شما را به سود یا ضرر زیادی برساند.

امیدواریم این مقاله برای شما مفید باشد.

عزیزانی که تمایل دارند به تیم نویسندگی تاپ سایت 98 بپیوندند می توانند از طریق واتساپ با ما در ارتباط باشند. ما بهترین افراد را به تیم خود اضافه خواهیم کرد.

اگر سوال یا نظری دارید در بخش کامنت ها بنویسید.اگر موضوع خاصی مد نظر شماست که در سایت موجود نیست در بخش کامنت ها بنویسید

کتاب میانگین متحرک به زبان ساده

انتشارات: چالش

نویسنده: کلیف دروک

کد کتاب :	59951
مترجم :	مجید میرصفایی
شابک :	978-6226017947
قطع :	وزیری
تعداد صفحه :	92
سال انتشار شمسی :	1400
سال انتشار میلادی :	2001
نوع جلد :	شومیز
سری چاپ :	1
زودترین زمان ارسال :	1 مرداد

معرفی کتاب میانگین متحرک به زبان ساده اثر کلیف دروک

میانگین های متحرک برای مدت های طولانی است که توسط سرمایه گذاران و معامله گران برای کمک در تحلیل روندهای قیمتی استفاده می شوند. میانگین های متحرک ویژگی هموار کردن نوسانات قیمتی را دارند و پیگیری روندهای قیمتی را با چشم غیر مسلح آسان تر می کنند. میانگین های متحرک در ترکیب با اندیکاتورهای دیگر یا حتی میانگین های دیگر هرگاه به درستی استفاده شوند ابزار قابل اعتمادی برای کسب و سود بیش از متوسط بازار فراهم می کنند. تعداد معامله گرانی که از پتانسیل سود شگفت آور میانگین های متحرک استفاده می کند رو به افزایش است. کتاب های در مورد روش های کاربرد مفید میانگین های متحرک استفاده می کنند رو به افزایش است. کتاب هایی در مورد روش های کاربرد مفید میانگین های متحرک در معاملات نوشته شده است که بیشتر آن ها در رسیدن به این هدف ناتوان هستند. یک دلیل برای این عدم موفقیت این است که دانش اساسی میانگین های متحرک هم اکنون در بین هزاران معامله گر وجود دارد. همان طور که هر معامله گر خوبی می داند زمانی که یک سیستم معاملاتی خاص به دانش عمومی در بین گروه بزرگی تبدیل شود تمایل دارد که کارایی و قابلیت اعتماد خود را از دست بدهد. کتاب های معدودی درباره میانگین متحرک سعی کرده اند که بیش از سطح دانش عموم مردم روش کار میانگین متحرک را توضیح دهند.

کتاب میانگین متحرک به زبان ساده

کلیف دروک (Clif Droke) نزدیک به 20 سال پیش در حال تجزیه و تحلیل فنی بازار بوده و همیشه در تلاش است تا کار خود را به کمال برساند.کلیف پس از مدت کوتاهی فعالیت روزنامه نگاری، توجه خود را به بازارهای مالی در اواخر دهه 1990 معطوف کرد و از آن زمان به تحلیل بازار و نوشتن برای مشتریان خود پرداخت. وی از سال 1997 گزارش استراتژی های شتاب و گزارشات گزارش سهام طلا و نقره را گزارش کرده است. کلیف قبلاً میزبان برنامه گفتگوی مالی Money Watch در شبکه ارتباطات جنسیس بود.

میانگین متحرک چیست؟

میانگین متحرک (moving averages) شامل اندیکاتورهایی است که استفاده از آنها در بازار بسیار متداول است.

میانگین متحرک راهی است آسان که از طریق آن نوسانات قیمتی در چارت کنترل شده(هموار سازی) تا معامله‌گر قادر باشد تفاوت نویز و روند واقعی را تشخیص دهد.

میانگین متحرک بدین معناست که شما میانگین قیمت بسته شدن سهام را در n روز قبل محاسبه کرده‌اید. در نمودار نمایش این اندیکاتور بصورت زیر است:

در شکل بالا این اندیکاتور برای میانگین قیمت بسته شدن در 9 روز قبل محاسبه شده است. این بدین معنی است که برای هر شمع، میانگین قیمت بسته شدن 9 روز قبل از آن را محاسبه کرده و یک نقطه بدست آمده است. اندیکاتور بالا از اتصال این نقاط به هم شکل گرفته است.

همانطور که مشاهده می‌کنید این اندیکاتور بر روی نمودار و شمع‌ها قرار گرفته است.

مانند دیگر اندیکاتورهای تکنیکال، این اندیکاتور به ما کمک می‌کند که قیمت آینده سهم را پیش‌بینی کنیم. امّا چرا صرفاً به قیمت ها نگاه نکنیم؟

دلیلی که ما بجای مشاهده قیمت از اندیکاتور میانگین متحرک استفاده می‌کنیم این است که در دنیای واقعی روند ها خط مستقیمی ندارند.

ممکن است قیمت بصورت زیگ زاگ حرکت کند و به همین دلیل تشخیص روند اصلی دشوار گردد. اینجاست که میانگین متحرک با از بین بردن نویزها در تشحیص صحیح روند به ما کمک می‌کند.

با نگاه کردن به شیب میانگین متحرک می‌توانید در رابطه با قدرت و جهت روند بهتر تصمیم گیری کنید.

انواع مختلفی از اندیکاتورهای میانگین متحرک وجود دارد که هر یک از آنها درجه بخصوصی از هموار سازی(smoothness) دارند. هر چقدر درجه هموارسازی بیشتر باشد(تعداد روزهایی که در محاسبه میانگین استفاده می‌شوند) اندیکاتور بصورت آهسته‌تری نسبت به قیمت واکنش نشان می‌دهد.

هر چقدر درجه هموار سازی کوچکتر باشد اندیکاتور با سرعت بیشتری به تغییر قیمت واکنش نشان می‌دهد.

چگونه تعداد روز مورد استفاده برای محاسبه میانگین متحرک را انتخاب کنیم؟

تعداد روز مورد استفاده در محاسبه میانگین متحرک در نحوه نمایش این اندیکاتور بر روی چارت تاثیر گذار است.

هر چقدر تعداد روز کمتر باشد یعنی از اطلاعات کمتری استفاده شده است و این باعث می‌شود که میانگین متحرک به قیمت فعلی سهم نزدیک‌تر شود.

تعداد روز کمتر ممکن است موجب از کار افتادن این اندیکاتور شود زیرا در رابطه با جهت روند کلّی، شکل صحیحی ارائه نمی‌کند.

اگر تعداد روزها بیش از حد زیاد باشد، تغییر میانگین متحرک نسبت به قیمت بسیار کند شده و شما نمی‌توانید جهت درست روند را تشخیص دهید.

با توجه به مواردی که گفته شد، شما به تعداد روزی نیاز دارید که جهت روند را به شکل مناسبی در بازه زمانی مورد نظرتان نمایش دهد.

در این بخش 2 نوع اصلی از اندیکاتور میانگین متحرک را توضیح می‌دهیم:

همچنین به شما آموزش می‌دهیم که چگونه این دو را محاسبه کنید و همچنین مزایا و معایب هر یک از این موارد چیست.

میانگین متحرک ساده

ساده‌ترین نوع میانگین متحرک، میانگین متحرک ساده است. این اندیکاتور با مشخص کردن n دوره زمانی و محاسبه میانگین قیمت بسته شدن در این n دوره محاسبه می‌گردد.

روش محاسبه میانگین متحرک ساده

فرضاً شما می‌خواهید میانگین متحرک را با انتخاب بازه 5 روزه در بازه زمانی روزانه محاسبه کنید. برای این کار شما باید جمع قیمت‌های بسته شدن در 5 روز گذشته را محاسبه و سپس با تقسیم عدد محاسبه شده بر 5 میانگین متحرک روز جاری را بدست آورید.

از اتصال نقاط بدست آمده از این محاسبات برای هر روز، خطی ایجاد می‌شود که همان میانگین متحرک مورد نظر ما در بازه 5 روزه می‌باشد.

رسم این اندیکاتور در بسیاری از نرم‌افزارهای رسم چارت بصورت خودکار انجام می‌گیرد. امّا حالا که شما نحوه محاسبه این اندیکاتور را یاد گرفته‌اید قادر خواهید بود که با توجه به نیازتان آنرا تغییر داده و بدرستی از این ابزار استفاده نمایید.

تقریباً تمامی اندیکاتورهای موجود دارای تاخیر زمانی (delay) هستند و میانگین متحرک نیز از این موضوع مستثنا نیست.

بخاطر اینکه شما از میانگین قیمت در گذشته استفاده می‌کنید، در حقیقت شما به راهی که سهم در گذشته طی کرده نگاه می‌کنید و از طریق روند گذشته، روند کلّی در آینده را حدس می‌زنید.

در شکل زیر 3 اندیکاتور میانگین متحرک ساده با میزان هموار سازی متفاوت نمایش داده شده است:

در نمودار بالا ما 3 نمودار مختلف میانگین متحرک با هموار سازی 5 روزه، 30 روزه و 62 روزه را رسم کرده‌ایم.

همانطور که مشاهده می‌کنید در اغلب نقاط میانگین 62 روزه از قیمت فعلی فاصله زیادی داشته است. علت این امر تعداد زیاد روزهایی است که در محاسبه مورد استفاده قرار گرفته‌اند. یعنی روزهای اخیر با اینکه قیمتی نزدیک به قیمت فعلی دارند امّا بدلیل اینکه ما از میانگین 62 روز در محاسبه استفاده کرده‌ایم نقش این روزها در عدد بدست آمده پررنگ نیست.

بجای مشاهده قیمت‌ها به تنهایی، استفاده از میانگین متحرک دید وسیعتری به ما می‌دهد و ما قادر خواهیم بود که روند کلی در آینده را بهتر تشخیص دهیم.

همچنین با استفاده از این ابزار ما قادریم بگوییم در حال حاضر روند صعودی، نزولی و یا رنج است.

با وجود این مزیّت‌ها یک مشکل در میانگین متحرک ساده وجود دارد: نسبت به تغییرات شدید قیمتی بسیار حساس است.

زمانی که قیمت تغییر زیادی داشته باشد (مثلاً پس از افزایش سرمایه، پرداخت سود نقدی و یا بازگشایی سهام بدون دامنه) این تغییرات بر روی میانگین متحرک ساده تاثیر گذار است و موجب ایجاد سیگنال غلط می‌شود.

اینجاست که ما با استفاده از میانگین متحرک نمایی این مشکل را رفع می‌نماییم.

میانگین متحرک نمایی

میانگین متحرک نمایی برای رفع مشکلی که گفته شد، به روزهای اخیر وزن بیشتری میدهد، یعنی هرچه تاریخ به تاریخ فعلی نزدیک تر باشد قیمت وزن بیشتری در محاسبه میانگین دارد.

درصورتی که قیمت در یک روز و در بازه تاریخی مورد نظر ما جهش یافته باشد با توجه به نزدیکی روز موردنظر به تاریخ فعلی، وزن آن مشخص می‌شود.

اگر دقیق‌تر به این موضوع نگاه کنید متوجه می‌شوید که این فرمول تاکید بیشتری بر روی رفتار اخیر معامله‌گران دارد.

تفاوت‌های میانگین متحرک نمایی و میانگین متحرک ساده:

در شکل زیر ما میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی را در کنار هم برای ویتانا (غویتا) رسم کرده ایم.

اگر به شکل دقت کنید، متوجه خواهید شد که خط آبی (میانگین متحرک نمایی با بازه30 روزه) نسبت به خط صورتی (میانگین متحرک ساده با بازه 30 روزه) به قیمت نزدیک‌تر است.

احتمالاً بتوانید علت این موضوع را حدس بزنید. علت این موضوع تاکید بیشتر میانگین متحرک نمایی بر قیمت‌های اخیر است.

در زمان معامله‌کردن اینکه در حال حاضر معامله‌گران چه رفتاری دارند نسبت به اینکه در هفته و یا ماه‌های گذشته چه رفتاری داشته‌اند اهمّیّت بیشتری دارد.

آموزش اندیکاتور مووینگ اورج

میانگین متحرک انواع مختلفی از اندیکاتور ها هستند که از محبوبترین آنها می توان به میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی اشاره کرد. میانگین متحرک ساده یا Simple Moving Average یک اندیکاتور روندی بسیار پر کاربرد برای تعیین خطوط حمایت و مقاومت و همچنین شرایط نزولی و صعودی حاکم بر بازار است، همچنین از این اندیکاتور در سایر اندیکاتور ها مانند مکدی MACD نیز به گونه هایی خاص استفاده شده است.

اندیکاتور سیمپل مووینگ اورج در هر نقطه قیمت را بر اساس میانگین قیمت بسته شدن تعداد مشخص شده ای از کندل ها نمایش می‌دهد.

به عنوان مثال در نمودار زیر میانگین متحرک ساده با طول 15 بر روی نمودار انتخاب شده است، بنابر این قیمتی که خط این اندیکاتور در هر کندل نمایش می دهد میانگین قیمت 15 کندل قبلی است.

تصمیم گیری بر اساس اندیکاتور میانگین متحرک ساده

از حالات این اندیکاتور سیگنال هایی را می‌توان برای خرید یا فروش دریافت کرد.

اگر بازار در حالت ریزش و نزولی قرار گیرد مانند تصویر زیر، خط میانگین متحرک ساده بالای کندل قیمت ها قرار می‌گیرد.

در شرایط صعودی بازار نیز خط میانگین متحرک ساده به زیر شمع ها در نمودار می‌رود که در تصویر زیر این حالت نمایش داده شده است.

نحوه انتخاب و تغییر طول این اندیکاتور در tradingview

پس از انتخاب ارز مورد نظر برای نمایش این اندیکاتور بر روی نمودار مطابق تصویر زیر ابتدا بر روی کادر مشخص شده با عدد یک کلیک کنید تا صفحه انتخاب اندیکاتور ها باز شود در قسمت مشخص شده با عدد 2 عبارت Moving Average را سرچ کنید و در قسمت مشخص شده با عدد 3 این اندیکاتور را انتخاب نمایید.

اکنون توسط کلیک بر روی قسمت setting اندیکاتور میانگین متحرک ساده که در تصویر زیر با کادر قرمز و عدد 1 مشخص شده است کادر تنظیمات این اندیکاتور باز شده و در قسمت lenght که با عدد 2 مشخص شده می‌توانید تعداد شمع ها را برای محاسبه میانگین متحرک انتخاب کرده و در قسمت Source که با عدد 3 مشخص شده می توانید قیمتی دیگر از کندل را جهت محاسبه در اندیکاتور استفاده کنید به صورت پیش فرض قیمت close یا بسته شدن قرار دارد که می توانید قیمت open (قیمت باز شدن کندل) ، low (کمینه قیمت هر کندل یا دم)، high (بیشینه قیمت هر کندل یا شاخ)، hl2 (میانگین high و low) ، hlc3 میانگین شاخ دم و قیمت بسته شدن ، ohlc میانگین دم شاخ و قیمت آغاز و پایان هر کندل را برای محاسبه در میانگین وارد نمایید.