ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال بورس چیست؟

اندیکاتور (Indicator) در تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی دارد؟

شروع سرمایه‌گذاری در سهام – قسمت سی و چهارم

مقدمه
اندیکاتور ایچیموکو۱ یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که مورد ‌توجه و استفاده بسیاری از سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران تکنیکال است. در ادامه به تعریف این اندیکاتور و استفاده از آن جهت خرید و فروش سهام اشاره می‌کنیم.

اندیکاتور ایچیموکو چیست؟
ایچیموکو مجموعه‌ای از اندیکاتورهای تکنیکال است که سطوح حمایت و مقاومت را نشان می‌دهد. ابر ایچیموکو اولین ‌بار توسط گویچی هوسادا۲ که یک خبرنگار ژاپنی بود، طراحی شد. ایچیموکو یکی از اندیکاتورهایی است که نه‌تنها حرکات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند، بلکه آن را پیش‌بینی هم می‌نماید. این اندیکاتور نگاهی جدید از نسبت به حمایت و مقاومت ارائه می‌کند.

اجزای ایچیموکو کدام است؟
ابر ایچیموکو از چند خط و قسمت تشکیل شده است که به‌طور جداگانه ارزشی ندارند و برای تصمیم‌گیری از تمام خطوط به‌طور همزمان می‌توان استفاده کرد. (شکل ۱)
۱- خط تبدیل۳: ‌این یک خط کوتاه است و با عنوان خط چرخش هم شناخته می‌گردد. این خط نواحی جزئی حمایت و مقاومت را سیگنال می‌کند. پس برای معاملات کوتاه‌مدت می‌توان خط تبدیل را دنبال کنید.
۲-خط مبنا۴: سطوح حمایت و مقاومت میان‌مدت را سیگنال می‌کند. برخی از معامله‌‌کنندگان از خط مبنا به‌عنوان سطح توقف استفاده می‌نمایند.
۳- خط تأخیر۵: برای تأیید سیگنال‌ها استفاده می‌شود. خط تأخیر به‌عنوان سطح حمایت و مقاومت هم می‌تواند عمل کند.
۴- ابرکومو۶: از دو خط تشکیل شده ‌است. اسپن آ۷ و اسپن ب۸ که به‌عنوان سطح دینامیکی حمایت و مقاومت عمل می‌نماید. در واقع ابر ایچیموکو نواحی حمایتی و مقاومتی را به‌دست می‌آورد.

چگونه می‌توان از اندیکاتور ایچیموکو برای خرید و فروش استفاده کرد؟
اولین استراتژی برخورد خط تبدیل با خط مبنا و استفاده از خط تأخیر به‌عنوان فیلتر است. برخورد خط تبدیل و خط مبنا می‌تواند یک فرصت معامله باشد. در واقع زمانی‌که خط سریع‌تر (خط تبدیل)، خط کندتر (خط مبنا) را رو به بالا قطع کند، سیگنال خرید و زمانی‌که خط سریع‌تر (خط تبدیل)، خط کندتر (‌خط مبنا) را رو به پایین قطع کند، سیگنال فروش وجود دارد. می‌توان ‌سیگنال‌های دریافتی را با خط تأخیر فیلتر نمود. در نتیجه، تنها معاملاتی که هم‌جهت با روند کلی باشند،‌ برای معامله اهمیت دارند. اگر خط تبدیل بالای خط مبنا برود، تنها زمانی خرید صورت می‌گیرد که خط تأخیر بالای منحنی قیمت باشد (شکل ۲). اگر خط تبدیل زیر خط مبنا برود، تنها زمانی فروش صورت می‌گیرد که خط تأخیر زیر منحنی قیمت باشد (شکل ۳).

یک تکنیک دیگر، شامل برخورد خط تبدیل و خط مبنا و استفاده از ابرکومو به‌عنوان فیلتر است،‌ زمانی‌که خط تبدیل خط مبنا را رو به بالا قطع کند و این برخورد بالای ابرکومو باشد، یک سیگنال خرید قوی وجود دارد. زمانی‌که خط تبدیل خط مبنا را رو به بالا قطع کند و این برخورد پایین ابرکومو باشد، ‌یک سیگنال خرید ضعیف خواهد بود.
زمانی‌که خط تبدیل خط مبنا را رو به پایین قطع ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال بورس چیست؟ کند و این برخورد پایین ابرکومو باشد، یک سیگنال فروش قوی وجود دارد و زمانی‌که خط تبدیل خط مبنا را رو به پایین قطع کند و این برخورد بالای ابرکومو باشد،‌ یک سیگنال فروش ضعیف خواهیم داشت.

ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال بورس چیست؟

ایچیموکو یک ابزار تحلیل تکنیکال ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال بورس چیست؟ جامع است که هدف از این سیستم فراهم آوردن یک نمای سریع از قدرت، تمایل و اندازه حرکت روند در یک نگاه است. این سیستم قابلیت ارائه خطوط حمایت و مقاومت ، جهت و قدرت روند و تعریف نقطه ورود و خروج را دارد. علاقه‌مندان به ایچیموکو اعتقاد دارند که این سیستم به‌تنهایی نیازهای یک تریدر را برطرف می‌کند.

حمایت و مقاومت

در این سیستم معاملاتی همه نمودارها به‌ غیر از چیکو اسپن می‌تواند نقاط حمایتی یا مقاومتی برای یک سهم باشد. به بیانی دیگر، زمانی که نمودار قیمتی به یکی از خطوط کیجنسن و تنکانسن برخورد می‌کند، برخورد قیمت با این دو نمودار برای ما مهم خواهد بود، حال از طرفی با توجه به اینکه نمودار تنکانسن، دارای میانگین کمتر و نزدیک به نمودار قیمت در حال حرکت است، شاید برخورد و عبور از نمودار قیمتی برای ما آن‌چنان مهم نباشد، ولی درباره کیجنسن، این امر بسیار مهم بوده و باید مورد توجه قرار گیرد.

تصویر زیر با توجه افقی شدن کیجنسن و حمایت سهم و سپس صعود آن را نشان می‌دهد، از این نمونه می‌توانید به‌عنوان یک الگو در ذهن خود یاد کنید، چرا که در بازارهای مالی بسیار اتفاق می‌افتد.

در نمودار زیر نیز حمایت شدن سهم توسط کیجنسن را مشاهده می‌کنید:

در خصوص ابر موکو که نیز این امر برقرار است، یعنی زمانی که نمودار قیمتی به ابر نزدیک می‌شود، اولین حمایت خود را بالای ابر می‌بیند و زمانی که ابر نفوذ کند، حمایت بعدی خود را پایین ابر می‌بیند. این برای حالتی بود که سهم در حال نزول و ابر پایین نمودار قیمتی سهم است.

حال در نمودار زیر با توجه به اینکه ابربالای نمودار قیمتی است و سهم قصد صعود را دارد، اولین مقاومت مربوط به پایین ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال بورس چیست؟ ابر است و درصورتی‌که بتواند به ابر نفوذ کند، مقاومت بعدی بالای ابر است.

نکته مهم: چه در ابر (سنکو A و B) و چه در کیجنسن، درصورتی‌که به‌صورت افقی باشد، مقاومت یا حمایت پیش رو معتبرتر بوده و احتمال رخداد آن به‌صورت یک حمایت یا مقاومت معتبر است.

نوع دیگری از حمایت و مقاومت با استفاده از سابقه سهم در سیستم معاملاتی ایچیموکو به دو صورت زیر است:

با استفاده از ناحیه‌های مسطح ابرموکو

همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، زمانی در قبل وجود داشته که ابر حالت افقی به خود گرفته است، حال از این نکته می‌توانیم استفاده کنیم و از آن به‌عنوان حمایت یا مقاومت سهم استفاده کنیم:

طبق شکل زیر هر جا ابر حالت افقی داشته و سهم در آن ناحیه ورود کرده، با مقاومت روبه‌رو شده است.

با استفاده از چیکو اسپن

چیکو اسپن دقیقاً رفتار سهم در دوره زمانی مشخص در مدت اخیر را نشان می‌دهد، این تحلیل آن‌قدر سخت نیست، چراکه اگر به نمودار قیمتی نگاه کنید، دقیقاً همین شکل را داشته و فقط برای اینکه این سیستم بگوید دقیق بوده و همه‌چیز را نشان می‌دهد، این پارامتر نیز توسط آن قابل‌تحلیل است، به‌طور مثال در شکل زیر زمانی که سهم یک سقف ساخته است، چیکو اسپن نیز با یک تأخیر این سقف را نشان می‌دهد، حال اگر سهم بخواهد به سقف خود نزدیک شود، شما هم از نمودار قیمتی می‌توانید این سقف را تشخیص دهید و هم از روی چیکو اسپن.

اندیکاتور چیست؟

یکی از پرکاربردترین و اساسی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال ، اندیکاتورها هستند. با توجه به تجربیات مثبت تحلیل‌گران تکنیکال در به کارگیری اندیکاتورها، همیشه بعضی از آن‎ها مورد توجه عموم تحلیل‌گران قرار گرفته‌اند.

اندیکاتور یا شاخص، نمودارهای کمکی در تحلیل تکنیکال به شمار می‌روند که از مواد خام تحلیل تکنیکال یعنی قیمت، زمان و حجم و ترکیب آن با توابع ریاضی ترسیم می‌شوند.

در حقیقت اندیکاتورها یا استخراج اطلاعات از نمودار قیمت و زمان آن‎ها را در توابع ریاضی معینی قرار می‌دهند که خروجی این فرآیند اطلاعاتی را جهت تصمیم‌گیری در آینده به تحلیل‌گران ارائه می‌دهد.

اندیکاتورها از طریق محاسبات ریاضی روی قیمت سهم و حجم معاملات آن اطلاعات بسیار مناسبی در رابطه با آن سهم، مانند شتاب قیمتی، روند حرکتی و دیگر معیارهای مهم ارائه می‌دهند.

اغلب از اندیکاتورها برای تایید و اعتبارسنجی روند سهم مورد استفاده قرار می‌دهند که سرانجام با به‌کارگیری اندیکاتورهای دیگر، منتهی به سیگنال خریدوفروش می‌شود.

انواع اندیکاتور ها از حیث سیگنال زمانی

اندیکاتورها از لحاظ سیگنال زمانی به دو دسته پیشرو و پیرو (تاخیری) تقسیم می‌شوند. در ادامه به توضیح هر دسته می‌پردازیم.

این اندیکاتورها ویژگی حدس زدن تغییر جریان را دارند و برخی اوقات سطوح بازگشتی و سیگنال شکست را زودتر از نمودار قیمت به ما نشان می‌دهند.

این اندیکاتورها از نوع تاخیری به شمار می‌روند و اغلب روی نمودار قیمت قرار می‌گیرند و با کمی تاخیر نواحی برگشتی را تایید می‌کنند.

چهار دسته اصلی اندیکاتور ها

اندیکاتورها به 4 گروه اصلی تقسیم می‌شوند و هر یک قابلیت‌های خاص خود را دارند.

سه گروه از اندیکاتورها در قالب اندیکاتورهای عمومی به حساب می‌آیند و یک گروه نیز جزء اندیکاتورهایی هستند که از طریق اسطوره بازارهای سرمایه ‌گذاری جناب آقای «بیل ویلیامز» ایجاد شده است. در ادامه به توضیح این گروه‌ها می‌پردازیم:

این اندیکاتورها از نوع تاخیری به شمار می‌روند و اغلب روی نمودار قیمت تشکیل می‌شوند و اغلب با میانگین‌گیری از نمودار قیمت اطلاعاتی را برای تحلیل و تصمیم‌گیری در اختیار تحلیل‌گر قرار می‌دهند.

اندیکاتور نوسانگر همان طور که از نام آن پیدا است نوسانگر هستند و در محدوده منحصربه‌فردی حرکت می‌کنند. نوسانگرها قابلیت بررسی قدرت جریان را دارند و چنان‌چه ضعفی در جریان ایجاد شود تا حدودی در نوسانگر قابل رویت است.

از قابلیت‌های دیگر نوسانگر بررسی هیجانات بازار است و زمانی که خرد جمعی واکنشی به قیمت‌ها نشان دهد، نوسانگرها نیز به این مسئله واکنش‌ نشان می‌دهند و تا حد بسیاری به تحلیل‌گر کمک می‌کنند تا کیفیت تحلیل خود را بالا ببرند.

حجم یک نوع از ندیکاتورها به شمار می‌رود که حجم معاملات و ارزش آن را مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهند. حجم معاملات در تایم فریم‌های معینی دارای معانی مهمی برای تحلیل‌گران به حساب می‌آید که استفاده از این اندیکاتورها در تصمیم‌گیری آن‌ها تاثیر بسیاری دارد.

این نوع از اندیکاتورهای بیل ویلیامز از طریق شخص آقای «ویلیامز» طراحی و به‌وسیله دختر ایشان بهیه سازی شده‌اند. در طراحی این اندیکاتورها فرمول‌های ریاضی، فیبوناچی و اعداد و واکنشگرا به کار گرفته شده است.

آشنایی با برخی از اندیکاتور های پر طرفدار

اندیکاتور مکدی به وسلیه آقای «جرالد اپل» طراحی شده است که به بررسی قدرت و شتاب روند می‌پردازد. این اندیکاتور شامل دو میانگین متحرک با نام‌های «خط مکدی» و «خط سیگنال» است که تقاطع این دو خط در نقاطی منحصربه‌فرد سیگنال‌هایی برای تحلیل‌گران صادر می‌کند که می‌تواند اساس تصمیم‌گیری قرار گیرد.

یکی از مهم‌ترین اندیکتورها، شاخص قدرت نسبی است که قدرت جریان و جهت آن را به خوبی حدس می‌زند. این اندیکاتور در گروه نوسانگرها قرار دارد و اغلب برای استراتژی‌های معاملاتی خرید در پایین‌ترین قیمت و فروش در بالاترین قیمت به کار گرفته می‌شود.

یکی از اندیکاتورهای دنباله‌رو روند میانگین متحرک است چرا که با میانگین‌گیری از قیمت‌های گذشته متوسط قیمت را در دوره‌های مختلف مورد ارزیابی قرار می‌دهند.

معمولا میانگین متحرک به دو شکل ساده و نمایی محاسبه می‌شود. در روش محاسبه به شکل نمایی به قیمت‌های نزدیک‌تر به انتهای دوره وزن بیشتری داده خواهد شد.

این نوع اندیکاتور به وسلیه آقای «ولز وایلدر» طراحی شده است تا تغییرات ناگهانی روند را شناسایی نماید و نواحی برگشتی را تشخیص دهد. پارابولیک سار نیز مانند میانگین متحرک پیرو روند است با این تفاوت که از نظر سیگنال زمانی به‌صورت بهینه‌تر عمل می‌کند.

این اندیکاتور برای دریافت تائیدیه برگشت روند بسیار مناسب و روش کار با آن بسیار راحت است.

یکی از پرطرفدارترین اندیکاتورها در میان نوسانگیرها بدون شک استوکستیک است و در بازارهای پرنوسان مانند بازار ارز و بازار آتی بسیار پرکاربرد است.

این اندیکاتور برای ورود و خروج فوری از سهم بسیار مناسب است و هر چقدر عمق بازار بیشتر باشد این اندیکاتور کارکرد بهتری خواهد داشت.

• باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

این اندیکاتور به وسیله «جان بولینگر» گسترش داده شده است. در حقیقت شامل دو نوار نوسانی است که در بالا و پایین یک میانگین متحرک در حال حرکت هستند.

با بالا رفتن نوسانات، پهنای باند این اندیکاتور نیز افزایش می‌یابد. اغلب کاهش فاصله میان خطوط این اندیکاتور به عنوان سیگنال تغییر روند تعبیر می‌شود.

ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud)

این اندیکاتور به وسیله یک روزنامه نگار ژاپنی به نام «گوچی هوسودا» گسترش داده شده است.

با به کارگیری آن می‌توان به تشخیص مایت و مقاومت، روند رکت، سنجش شتاب و غیره یک سهم اقدام کرد. شاید در نگاه اول این اندیکاتور سخت و پیچیده به نظر برسد، ولی در اصل کارکردن با آن سخت نیست.ما در مقاله ای جداگانه به صورت مفصل در مورد ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) صحبت کرده ایم.

3 مزایت استفاده از اندیکاتور در تحلیل تکنیکال را در ادامه توضیح خواهیم داد.

1- موجب می‌شود تا تعداد بسیاری از معاملات خود را به شکل اتوماتیک صورت دهید.

2 – به تحلیل جریان بازار کمک می‎کند.

3 – اشتباهات تحلیل را بسیار کاهش می‌دهد.

تفاوت اندیکاتور ها با اسیلاتور ها در چیست؟

اغلب اسیلاتورها در پنجرهای جدید و در زیر نمودار قیمت نمایش داده می‎شوند، ولی اندیکاتورها روی نمودار قیمت مشاهده می‎شوند. اسیلاتورها دارای محدوده اشباع خریدوفروش هستند، ولی اندیکاتورها از چنین ویژگی بهره نمی‎برند.

اسیلاتورها قادر به تشخیص واگرایی نیز هستند و در این میان RSI و MACD از پرکاربردترین‌ها به شمار می‎روند. البته بهتر است که از اندیکاتور و اسیلاتور به شکل هم‌زمان استفاده نمایید که این مسئله نیز بیشتر از مباحث تئوریک، به تجربه شخصی شما وابسته است.

نتیجه گیری

اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال دارای جایگاه منحصربه‌فردی هستند. تقریبا تمام تریدرها حداقل یکی از آن‎ ها را در استراتژی معامله ‎گری خود استفاده می‎کنند. اسیلاتورها نیز زیر مجموعه‌ اندیکاتورها به شمار می‌روند که در یک پنجره‌ دیگر در زیر نمودار قیمت یا نرخ قرار می‌گیرند.

از اسیلاتورها برای پیدا کردن واگرایی و علاوه‌بر این نواحی اشباع خریدوفروش بهره‌برداری می‌شود. انتخاب یک اندیکاتور به استراتژی معاملاتی ارتباط دارد و این‌ که در یک استراتژی کدام یک از اندیکاتورها در کنار هم استفاده شوند به دانش و تجربه تریدر باز می‌گردد.

طبق تجربیات به دست آمده مشخص شده است که اندیکاتورها در بهبود کیفیت تحلیل تاثیر بسیاری دارند.

اندیکاتور ایچیموکو از چه اجزایی تشکیل شده است؟

که هر کدام از این خط ها نشان دهنده کمیت های تعریف شده ای هستند که در ادامه برای شما با زبان ساده توضیح داده ایم :

• خط سبز(Chikou Span) : خط سبز به خط تاخیری معروف است و شیوه ارزیابی آن بدین شکل است که قیمت بسته شدن امروز نشان دهنده قیمت ۲۶ روز اخیر خواهد بود

• خط قرمز(Tenkan Sen) : خط قرمز برگشت نیز گفته می شود. شیوه ارزیابی بدین شکل است که میانگین بیش ترین و کم ترین قیمت را در دوره زمانی ۹ روزه نشان خواهد داد.

• خط آبی(Kijun Sen) : خط آبی را خط استاندارد نیز صدا می زنند. شیوه ارزیابی بدین شکل است که میانگین بیش ترین قیمت را با کم ترین قیمت در بازه زمانی ۲۶ روزه مورد ارزیابی قرار می دهد.

در تصویر زیر که تمامی جزئیاتی که در آموزش اندیکاتور ایچیموکو نیاز دارید در آن لحاظ شده است

ابر کومو چیست؟

ابر کومو فضای مابین ۲ کمیت زیر را نمایان می کند :

1. سنکو اسپن Senkou A : سنکو اسپن A نتیجه ارزیابی میانگین Tenkan sen و Kijun sen در بازه زمانی ۲۶ روزه می باشد.
2. سنکو اسپن Senkou B : سنکو اسپن B نتیجه ارزیابی میانگین بیش ترین و کم ترین قیمت در دوره زمانی ۵۲ روزه می باشد

از ابر کومو سیگنال های گوناگونی می توان به دست آورد که یکی از مهمترین آن ها می تواند این باشد

که توصیه شده هنگامی که نمودار قیمت داخل ابر کومو است از معامله و خرید و فروش خودداری کنید

بخاطر این که قرار گرفتن نمودار قیمت داخل ابر کومو به معنای وجود روند خنثی است

و معلوم نیست در نهایت خارج شدن نمودار قیمت از ابر کومو در کدامین جهت خواهد بود

همین طور در نظر داشته باشید که خطوط بالا و پایین ابر کومو به عنوان مقاومت و یا حمایت هستند

و به بیانی دیگر وقتی نمودار قیمت قصد دارد به ابر کومو به سمت بالا وارد شود با دو مقاومت ورود به سقف و کف ابر مواجه است

و همین طور وقتی که نمودار قیمت نزولی است و در حال وارد شدن به ابر هست با دو سطح حمایتی ابر از بالا به پایین روبرو می باشد

شناسایی روند توسط خط قرمز و آبی

1. روند صعودی: هر زمان خط قرمز، خط آبی را به سمت بالا قطع نماید، شاهد صعودی شدن روند خواهیم بود
2. روند نزولی: هر زمان خط آبی، خط قرمز را به سمت بالا قطع نماید، شاهد نزولی شدن روند خواهیم بود

کاربردهای اندیکاتور ایچیموکو

• شناسایی نقاط برگشت قیمت سهم
• بررسی نقاط حمایت و مقاومت سهم
• مشخص کردن حد ضرر سهم
• شناسایی جهت و قدرت روند سهم
• سیگنال های مبنی بر ورود و خروج از سهم
• بدست آوردن اطلاعات مهم از سهم در بازه زمانی کوتاه مدت
• شناسایی روند سهم

سیگنال خرید و فروش در اندیکاتور Ichimoku

سیگنال خرید : وقتی که خط قرمز بالای خط آبی قرار بگیرد و هم زمان هر دو خط در بالای ابر کومو قرار داشته باشند

این امر از صعودی شدن روند سهم حکایت می کند و سیگنال خرید صادر می شود

سیگنال فروش : چنانچه خط آبی بالای خط قرمز قرار گیرد و هم زمان هر دوی این خطوط در پایین ابر کومو قرار داشته باشند

این امر از نزولی شدن روند سهم حکایت می کند و سیگنال فروش صادر می شود

سیگنال خنثی : وقتی هم که قیمت در داخل ابر کومو قرار گیرد، اقدامی در راستای خرید یا فروش سهم نباید انجام شود

بخاطر این که در این شرایط روند سهم به خوبی مشخص نیست و باید سهامداری کنید

نحوه تحلیل نمودار به کمک اندیکاتور ایچیموکو

همانطور که پیش تر هم اشاره هایی داشتیم وقتی که هر ۳ خطوط سبز قرمز و آبی در زیر ابر کومو باشند و ابر بزرگ باشد

یک بازار نزولی را برای ما مشخص خواهد کرد و جای خوبی برای ورود به ترید کوتاه مدت به حساب می آید

وقتی که هر ۳ خط در بالای ابر کومو باشند و ابر بزرگ باشد

یک بازار صعودی و در واقع یک ترند صعودی اندیکاتور ایچیموکو را برای ما مشخص خواهد کرد

و جای خوبی برای ترید بلند مدت به حساب می آید

نتیجه ‌گیری

همانطور که دیدید، اندیکاتور ایچیموکو به صورت کلی از ۵ جزء تشکیل شده است

که هر یک از اجزای آن به تحلیل تکنیکال و بررسی قسمتی از بازار می پردازند اندیکاتور ایچیموکو در حقیقت یک نوع نمودار می باشد

و نباید به دید یک اندیکاتور به آن نگریسیت

در عوض باید به تحلیل قسمت های گوناگون آن پرداخت و با در کنار هم قراردادن این اطلاعات

به تشخیص و درک بسیار دقیقی از وضعیت کلی بازار رسید

در مقاله آموزش اندیکاتور ایچیموکو تلاش کردیم تا به بررسی گام به گام همه قسمت ها و کاربرد‌های ایچیموکو بپردازیم

و امیدوارم که از آموزش اندیکاتور ایچیموکو که یکی از بهترین اندیکاتور بورس به حساب می آید، رضایت کافی را داشته باشد

هر گونه سوال و یا ابهامی در خصوص با اندیکاتور Ichimoku ، روش کار اندیکاتور ایچیموکو و … داشتید

اندیکاتور (Indicator) در تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی دارد؟

یکی از روش‌های بسیار کاربردی و مفید برای آنالیز بازار، تحلیل تکنیکال است. تحلیل تکنیکال بر اساس بررسی حرکت نمودار قیمت در گذشته، به بررسی و پیش‌بینی آینده بازار می پردازد. در این مطلب قرار است تا به بررسی اندیکاتورها و کاربرد آن ها در تحلیل تکنیکال بپردازیم.

اندیکاتور (Indicator) در تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی دارد؟

اندیکاتور ( Indicator ) در تحلیل تکنیکال

همانطور که می دانید امروزه محبوبیت بازار سهام بورس بسیار بالا رفته است. شاید خود شما هم از کسانی باشید که به تازگی بورس آشنا شده و بخشی از سرمایه خودتان را وارد این بازار هیجان انگیز کرده باشید. مسلماً شما هم در این بازار به دنبال سود کردن و حفاظت از سرمایه خودتان هستید.

به همین جهت لازم است که برای بهره گیری از بیشترین پتانسیل بازار، ابزار‌ها و روش های مختلف تحلیل بازار را به خوبی بشناسید. یکی از این روش‌های بسیار کاربردی و مفید برای آنالیز بازار، تحلیل تکنیکال است.

تحلیل تکنیکال بر اساس بررسی حرکت نمودار قیمت در گذشته، به بررسی و پیش‌بینی آینده بازار می پردازد. در این مطلب قرار است تا به بررسی اندیکاتورها و کاربرد آن ها در تحلیل تکنیکال بپردازیم. با ما همراه باشید تا شما را بیشتر با این ابزار کاربردی آشنا کنیم .

مفهوم اندیکاتور در تحلیل تکنیکال

برای شروع لازم است بدانید که اندیکاتور‌ها یکی از مهمترین و اصلی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند. اندیکاتورها موجب تجربه‌های خوب و مثبتی در بسیاری از تحلیلگران تکنیکال شده اند و به همین دلیل استفاده از آن ها توسط متخصصین و کارکشته‌های بورس توصیه شده است .

اندیکاتورها در واقع نمودارهای کمکی هستند که به ما در انجام عملیات تحلیل‌ تکنیکال کمک بسیار زیادی می کنند. اندیکاتورها از روی نمودار قیمت‌ها و زمان انتشار آن ها، اطلاعات مورد نیاز خودشان را استخراج می‌کنند و سپس این اطلاعات را در توابع ریاضی خاصی قرار می دهند.

در انتهای این فرایند، آن ها اطلاعات بسیار مفیدی را در مورد تصمیم گیری در آینده به کاربران ارائه می‌دهند. البته باید توجه داشته باشید که در تحلیل و تصمیم‌گیری اولویت با نمودار قیمت است و اندیکاتورها صرفاً یک ابزار کمکی به حساب می آیند. (1)

موارد استفاده از اندیکاتور

همانطور که گفتیم اندیکاتورها جهت شناخت بهتر بازار و به دست آوردن یک درک صحیح از وضعیت فعلی ایجاد شدند. بدیهی است که بدون دانش کافی اندیکاتورها به تنهایی نمی تواند کمکی به افزایش بهره‌وری ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال بورس چیست؟ ما بکنند. موارد کلی استفاده از اندیکاتور عبارتند از: (2)

آگاهی از تغییر روند بازار

پیش بینی قیمت مناسب برای ورود به معاملات

گرفتن گواهی تایید جهت تشخیص درست روند بازار ( تشخیص صحت تجزیه و تحلیل)

انواع اندیکاتورها

به طور کلی اندیکاتورها به چهار دسته تقسیم می شوند، جالب است ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال بورس چیست؟ بدانید که سه دسته اول از اندیکاتور‌ها تحت قالب اندیکاتور‌های عمومی هستند، اما یک دسته از آن‌ها اندیکاتور هایی هستند توسط آقای «بیل ویلیامز» ایجاد شده اند. در ادامه به مرور این دسته‌ها می پردازیم:

اندیکاتورهای روندی trend

اندیکاتورها معمولاً بر روی میانگین قیمت ایجاد می‌شوند و اعمال عملیات خودشان روی نمودار قیمت اطلاعات بسیار مفیدی را برای تحلیل و تصمیم‌گیری در اختیار معامله گر قرار می‌دهند . (3)

نوسانگر ها oscillator

نوسانگر‌ها مجموعه‌ای از اندیکاتور‌ها هستند که هدفشان سنجیدن و بررسی میزان هیجان خریداران و فروشندگان سهام است. به طور ساده نوسانگر‌ها دماسنج هیجانات کاربران فعال در بازار بورس هستند و ما را از میزان هیجان تبادل سهام و همچنین میزان مبادلات آگاه می کنند.

این اندیکاتور‌ها حول یک خط مرکزی یا در سطح معینی از نمودار نوسان می کند و پس از آنالیز رفتار‌های کاربران به ما اطلاعات مفیدی را در مورد وضعیت بازار می‌دهند. نوسانگرها به دو دسته مرکزی و نواری تقسیم می شوند. (3)

۱ - «نوسانگر مرکزی»

نوسانگر‌ها در بالا و پایین یک. یا خط مرکزی مرتبط با نمودار، نوسان می‌کنند و برای شناسایی قدرت و همچنین ضعف حرکت قیمت‌ها به کار می‌روند. این اندیکاتور‌ها می توانند تغییر قیمت سودی و نزولی را نشان دهند .

۲ - «نوسانگر نواری»

این نوسانگر‌ها برای شناسایی سطوح اشباع خرید و همچنین سطوح اشباع فروش طراحی شده‌اند. از از آنجایی که این نوسانگر‌ها ببین روحت مشخص نوسان را انجام می دهند برای بازار هایی که روند مشخصی ندارند یا محدوده معاملاتی دارند بسیار کاربردی‌تر هستند، چرا که نتایج شان در موارد ذکر شده بسیار بهتر است . (3)

حجم volume

این دسته از اندیکاتور‌ها حجم و البته ارزش معاملات مختلف را مورد ارزیابی قرار می دهند. از آنجایی که حجم معاملات در بازه‌های زمانی مختلف دارای نکات بسیار ارزشمندی برای تحلیلگران به حساب می آید،این اندیکاتور هم در بسیاری از تحلیلگران فوق العاده محبوب و پر استفاده است.

اندیکاتور حجم با بررسی میزان و تعداد معاملات روی یک سهم به شما کمک می کند تا در مورد سرمایه گذاری و یا عدم سرمایه گذاری روی یک شرکت تصمیمات صحیحی بگیرید .

اندیکاتورهای آقای بیل ویلیامز bill wiliams

این دسته از اندیکاتورها توسط آقای ویلیامز طراحی شده اند و در طراحی آن‌ها از فرمول‌های پیچیده ریاضی، سری فیبوناچی و اعداد واکنش گرا استفاده شده است. البته نکته مثبت در مورد این اندیکاتور‌ها این است که همه آن ها توسط دختر آقای ویلیامز آپدیت و بهینه سازی شده اند. اندیکاتورهای ویلیامز در بازار بورس بسیار محبوب و کاربردی هستند. (4)

انواع اندیکاتورها از حیث سیگنال زمانی

۱ - اندیکاتورهای تاخیری

این اندیکاتور‌ها در کوتاه مدت اخطار‌های تغییر و نوسان قیمت را به ما نمی‌دهند بلکه صرفاً به ما می‌گویند که قیمت در روند صعودی قرار دارد یا در روند نزولی.

همین باعث شده تا اکثر کارشناسان و متخصصان بورس اتفاق نظر داشته باشند که اندیکاتورهای تاخیری در روند‌های طولانی مدت و بازه‌های زمانی بلندمدت بهترین کارایی را دارند.

به طورکلی اندیکاتور‌های تاخیری روند اخطارهای مربوط به خرید یا فروش را دیر صادر می کنند، ولی با توجه به اینکه از اخطار های مقطعی و کوتاه مدت صرف نظر می‌کنند میزان ریسک را در معامله‌ها تا حد بسیار زیادی پایین‌تر می آورند و معامله گر را در جهت پیشروی بازار قرار می دهند . (5)

۲ - اندیکاتورهای پیشرو

اندیکاتورهای پیشرو برای بررسی و تجزیه و تحلیل فروش‌های هیجانی در بازار هستند. همچنین برای پیش بینی سریع طرح نرخ‌ها و تغییر جهت هایی که در بازه کوتاه مدت انجام می شوند به ما کمک بیشتری می‌کنند.

برای مثال اندیکاتورهای پیشرو قابلیت این را دارند که میزان خرید و فروش دو ارز مختلف نسبت به هم را بررسی بکنند و به محض تغییر در روند خرید یا فروش، نوسانات ایجاد شده را به سرمایه گذار اطلاع بدهند . (5)

آشنایی با مفهوم همگرایی و واگرایی

زمانی که بین نمودار قیمت ‌بینی‌های اندیکاتور اختلافات ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال بورس چیست؟ قابل توجهی نشود اندیکاتور نتواند با تغییرات هماهنگ رفتار کند شاهد پدیده‌ای به نام واگرایی (Divergence) هستیم و در صورتی هم که نمودار قیمت با روند اندیکاتورها کاملاً با هم هماهنگ باشند شاهد پدیده‌ای به نام همگرایی (Convergence) خواهیم بود .

همگرایی‌ها به طور کلی نشانه‌های خوبی هستند اما در طرف مقابل، واگرایی‌ها نشان دهنده‌ی ضعف های احتمالی در عملکرد اندیکاتور‌ها هستند که این موضوع می‌تواند موجب بروز اشتباهات در مورد تشخیص صحیح روند بگردد. البته اگر واگرایی‌ها در نواحی برگشتی نمودار مشاهده شوند، احتمال برگشت را افزایش می‌دهند و این برای تحلیل گرانی که این نواحی برگشتی را تشخیص داده اند یک خبر بسیار عالی به حساب می آید . (6)

آشنایی با برخی از اندیکاتورهای پر طرفدار

مکدی (MACD)

اندیکاتور مکدی به بررسی قدرت و شتاب یک روند می پردازد. این اندیکاتور شامل دو میانگین متحرک است؛ دو خط میانگین متحرک در این اندیکاتور خط مکدی و خط سیگنال نام دارند. شرایط خاصی در بازار موجب می‌شود تا این دو خط همدیگر را قطع کنند. تقاطع این دو خط سیگنال هایی را برای تحلیل گران صادر می کند که می‌توان بر اساس آنها تصمیم گیری‌ها را انجام داد . (7)

شاخص قدرت نسبی (RSI)

یکی از پرکاربردترین اندیکاتور‌ها در دنیای بورس اندیکاتور قدرت نسبی است که قدرت روند و جهت روند را به خوبی پیش بینی می کند. اندیکاتور قدرت نسبی در دسته نوسانگر‌ها قرار می گیرد و برای پیاده سازی استراتژی معاملاتی خرید در پایین‌ترین قیمت و فروش در بالاترین قیمت ایده آل است . (8)

میانگین متحرک (MA / EMA)

اندیکاتور میانگین متحرک از اندیکاتور هایی است که با میانگین گیری از قیمت‌های گذشته متوسط قیمت را در دوره‌های مختلف مورد آنالیز قرار می دهد. میانگین متحرک توسط این اندیکاتور به دو صورت ساده و نمایی محاسبه می‌شود. (8)

استوکستیک (Stochastic)

نوبت به پرطرفدارترین اندیکاتور در بین نوسان‌گیر‌ها رسید! این اندیکاتور در بازارهای پرنوسان بسیار کاربرد دارد و برای خروج و ورود سریع به یک سهم بسیار مناسب است. هر چقدر عمق بازار بیشتر باشد این اندیکاتور نیز عملکرد بهتری نشان خواهد داد . (9)

اندیکاتور باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

این اندیکاتور توسط جان بولینگر طراحی شده است و شامل دو نوار نوسانی است که در بالا و پایین یک میانگین حرکت می کنند. افزایش نوسانات موجب می‌شود که باندهای این اندیکاتور پهن‌تر شوند وکم شدن نوسانات نیز موجب می‌شود فاصله این نوار‌ها از هم کمتر شود . (10)

اندیکاتور ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud)

تشخیص حمایت و مقاومت، تشخیص روند قیمت، سنجش شتاب و در نهایت یافتن سیگنال‌های معاملاتی از ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) یک اندیکاتور همه کاره ساخته است. ابر ایچیموکو توسطه یک روزنامه نگار ژاپنی به نام «گیوچی هوسودا» توسعه داده شده است. (11)

مزایا و هدف از به کار بردن اندیکاتور در تحلیل ها

در بسیاری از مواقع تصمیم گیری شرایط نیاز به بررسی‌های فراوان و صرف زمان زیادی دارد، اندیکاتورها ساخته شدند تا تصمیم گیری را برای معامله گران در شرایط مختلف بازار ساده‌تر کنند و موجب صرفه جویی در زمان برای کاربران و معامله گران میشوند. در مواقعی که معامله گران با گزینه‌های مختلف مواجه می شوند، اندیکاتورها می‌توانند تصمیم گیری‌ها را بسیار سریع‌تر کنند.

بسیاری از موارد نیز وجود دارند که از چشم و ذهن انسان دور می مانند، اما ابزارهایی مانند اندیکاتورها کمک می‌کنند تا تحلیل‌های دقیق‌تری داشته باشیم و با ترکیب آن ها با تجربه خودمان ایده‌های تجاری بسیار خوب و جدیدی را ایجاد کنیم. به طور کلی هدف استفاده از اندیکاتور‌ها در معاملات و تحلیل‌ها این است که به درک صحیح تری از روند بازار برسیم و بتوانیم به موقع در برابر نوسان ها واکنش نشان دهیم . (12)

نتیجه گیری و جمع بندی

در این مطلب به بررسی انواع اندیکاتور‌ها و ویژگی های آن ها پرداختیم. از طرفی اندیکاتورهای پرکاربرد و پرطرفدار را نیز بررسی کردیم. با نگاهی اجمالی به مطلب در میابیم که اندیکاتورها فقط یک ابزار کمکی برای موفقیت در تشخیص روند بازار به حساب می آیند، این یعنی برای موفق شدن در بازار باید از فاکتورهای بیشتری کمک بگیریم.

پس نباید فراموش کنیم که یادگیری در بازار بورس و سهام از مهم‌ترین کارهای یک سرمایه گذار موفق است، چرا که با کمک یادگیری است که ما متوجه می شویم چه چیزی را در کجا و در چه زمانی به بهترین شکل قرار دهیم. در انتها امیدواریم که از این مطلب خوشتان آمده باشد و روزهای پر از موفقیتی را برای شما آرزومندیم.