میانگین متحرک MA چیست؟

میانگین متحرک 200 روزه

درس 11 : اندیکاتور میانگین متحرک (MA) چیست؟

در این مطلب به معرفی اندیکاتور میانگین متحرک (MA) و علت استفاده از آن می‌پردازیم و انواع میانگین‌های متحرک و بهترین سطوح آنها را موردبررسی قرار می‌دهیم.

در این مطلب رهنمون کاملی در مورد تحلیل تکنیکال میانگین متحرک عرضه‌ شده که برای همه‌ی معامله‌گران مفید خواهد بود.

میانگین متحرک(MA)

امروز، یکی از اندیکاتورهای تکنیکی در تحلیل فنی را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد- میانگین متحرک. برویم با رهنمون تحلیل تکنیکال میانگین متحرک آغاز کنیم.

تحلیل تکنیکال میانگین متحرک

مطابق با ویکی‌­پدیا میانگین متحرک، محاسبه‌ای است که با ایجاد سری‌های زیرمجموعه‌ای مختلف از مجموعه کل داده‌ها برای آنالیز نکات داده‌ای انجام می‌شود. همچنین می‌توان از آن به عنوان «میانه متحرک» و «میانه نورد» نام برد و نوعی فیلتر پاسخ ضربه محدود است. تغییرات شامل موارد زیر می‌باشند: شکل‌های ساده، و تجمیعی یا وزنی.

محاسبه اصلی:

میانگین متحرک(MA) بسته به نوعش به شیوه‌های مختلف محاسبه می‌شود. بگذارید به یک میانگین متحرک ساده (SMA) امنیت با قیمت‌های پایانی زیر طی 15 روز نگاهی بیندازیم:

• هفته اول(5 روز)- 20، 22، 24، 25، 23
• هفته دوم(5 روز)- 26، 28، 26، 29، 27
• همچنین، هفته سوم(5 روز)- 28، 30، 27، 29، 28

یک میانگین متحرک 10 روزه قیمت پایانی را برای ده روز اول به عنوان اولین نقطه داده، میانگین­‌گیری خواهد کرد. نقطه داده بعدی به اولین قیمت سقوط خواهد کرد، قیمت را به روز 11 اضافه کرده و میانگین می‌گیرد و همینطور مانند جدول زیر ادامه می‌یابد.

قیمت پایانی

SMA 10 روزه

ارزش‌های عددی مورداستفاده برای SAM

میانگین روز 1 تا 10

میانگین روز 2 تا 11

میانگین روز 3 تا 12

میانگین روز 4 تا 13

میانگین روز 5 تا 14

میانگین روز 6 تا 15

علت استفاده از میانگین متحرک چیست؟

میانگین‌های متحرک با ایجاد سری­‌هایی از اعداد میانگین زیرمجموعه‌های مختلف مجموعه داده کامل کمک می‌کنند. چرا که مکمل مشخصه‌ای برای درک هر زمان از چیدمان هستند، یک میانه متحرک می‌تواند غوغای ناهنجاری‌های قراردادی و استرس الگوهای خط سیر طولانی را برطرف کند.

محققان تخصصی و معامله‌گران بورس اوراق بهادار از نقاط میانه متحرک در بسیاری ابزارها استفاده می‌کنند که تعداد قابل­ توجهی از آنها بدون کاربردشان قابل تصور نیستند. به ندرت هیچ اندیکاتوری تا این اندازه ثابت بوده است.

هزینه‌های اوراق بهادار و برآوردهای پرونده‌ها ناپایدار و متغیر است و کارگزاران را وادار می‌کند تا هر موقعیت مطلوبی را جستجو کنند که به آنها امکان کاهش خطر و بهبود احتمال سود را بدهد. ظن اساسی تحقیقات تخصصی بر این است که اجرای کار در گذشته می‌تواند توسعه­‌های آینده را تعلیم دهد. نقاط میانه متحرک عملکردی مهم در تضمین الگوهای ارزشی گذشته است.

نحوه‌ی استفاده از میانگین‌های متحرک

بخشی از ارکان اساسی میانگین متحرک، تشخیص الگوها و وارونگی‌ها، سنجش کیفیت انرژی سود و تصمیم‌گیری نواحی بالقوه در جایی است که یک مزیت، پشتیبانی یا مخالفت را کشف خواهد کرد. در این بخش، توجه را بدین سمت معطوف می‌کنیم که چگونه دوره‌های منحصر به فرد می‌توانند انرژی را شناسایی کنند و چگونه نقاط میانه متحرک می‌توانند در تصمیم‌گیری نحوه‌ی قرارگیری دستورات توقف ضرر مفید باشند.

به علاوه، ما بخشی از ظرفیت‌ها و محدودیت‌های نقاط میانه متحرک را موردبررسی قرار خواهیم داد که هنگام استفاده از آنها به عنوان عنصری از یک روند تبادلی باید به آنها فکر کرد.

میانگین‌های متحرک روندهای قیمت کالا را برای معامله‌گرانی شناسایی می‌نمایند که روندها را در استراتژی‌های معاملاتی‌­شان لوریج می­‌کنند. به عنوان یک اندیکاتور تاخیری، میانگین‌های متحرک، روندهای جدید را پیش‌بینی نمی‌­کنند اما روندها را به محض ایجاد، مورد تائید قرار می­‌دهند.

شتاب حرکت(مومنتوم)

هنگامی که معامله‌گر به دوره‌های زمانی مورد استفاده در ایجاد میانگین توجه دقیق می‌کند، بینش‌های ارزشمندی در مورد انواع مختلف شتاب حرکت به دست می‌آید. برای یافتن حرکت کوتاه‌مدت یک کالا، معامله‌گر به میانگین‌های متحرکی که بر دوره‌های زمانی 20 روزه یا کمتر تمرکز دارند، توجه می‌کند.

شتاب متحرک میان‌مدت با مشاهده‌ی میانگین‌های متحرک با دوره‌های 20 تا 100 روزه اندازه‌گیری می‌شود. هر میانگین متحرک، متشکل از دوره‌های بیشتر از 100 روز می‌تواند برای اندازه‌گیری شتاب متحرک بلندمدت یک کالا استفاده شود.

بخشی از ارکان ضروری میانگین متحرک، تشخیص الگوها و وارونگی‌ها، سنجش کیفیت انرژی سود و تصمیم‌گیری نواحی بالقوه در جایی است که مزیت، پشتیبانی یا مخالفت را کشف خواهد کرد. در این بخش، توجه را بدین سمت معطوف می­‌کنیم که چگونه دوره‌های منحصر به فرد می‌توانند انرژی را شناسایی کنند و چگونه نقاط میانه متحرک می‌توانند در تصمیم­‌گیری تعیین دستورات توقف ضرر مفید باشند.

به علاوه، ما بخشی از ظرفیت‌ها و محدودیت‌های نقاط میانه متحرک را موردبررسی قرار خواهیم داد که هنگام استفاده از آنها به عنوان عنصری از یک روند تبادلی باید به آن فکر کرد.

براساس شکل زیر، شتاب حرکت قدرتمند رو به بالا زمانی قابل ­مشاهده خواهد بود که میانگین‌های کوتاه‌مدت‌­تر بالای میانگین‌های بلندمدت قرار گیرند. لذا، دو میانگین باید یک واگرا داشته باشند. به علاوه، زمانی که میانگین کوتاه‌مدت‌تر در زیر میانگین‌های بلندمدت قرار دارند، شتاب حرکت رو به پائین محقق می‌شود. این دو نمودار را در زیر مشاهده کنید.

استفاده منظم دیگر از نقاط میانگین متحرک در تصمیم‌گیری پشتیبانی‌های ارزشی بالقوه است. نیازی به دخالت زیادی در مدیریت نقاط میانه متحرک نیست تا متوجه شویم که کاهش هزینه یک سود، مکررا متوقف می‌شود و ابعاد غیرقابل­ تشخیص از یک میانه لازم‌الاجرا به اجرا در بُعد قابل‌تشخیص تبدیل می‌شود.

به عنوان مثال، در نمودار شرکت مایکروسافت (MSFT) که در شکل 3 نشان داده شده است، می‌توانید ببینید که بین اواخر سال 2016 و فوریه 2018 ، نقاط میانه متحرک 50 روزه و 75 روزه می‌توانند قیمت را افزایش دهند. کارگزاران متعددی حرکت سریع را خارج از محدوده‌ی نقاط میانگین متحرک اصلی در سر دارند و سایر اندیکاتورهای تخصصی را به عنوان اثبات حرکت عادی مورداستفاده قرار خواهند داد.

مقاومت

زمانی که قیمت یک دارایی به زیر سطح تاثیرگذار حمایت می‌رسد، درنظرگرفتن عمل میانگین به عنوان مانعی قدرتمند برای سرمایه‌گذاران در عقب راندن قیمت به بالای میانگین، کار متداولی است.

همانطور که از پائین نمودار جنرال الکتریک مشهود است، این تناقض به طور منظم توسط معامله‌گران به عنوان علامتی برای دریافت مزایا یا پایان‌دادن به هر موقعیت طولانی‌مدت جاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. بسیاری از معامله­‌گران کوتاه‌­مدت، در عوض این نقاط میانه را به عنوان شیوه‌ای مورداستفاده قرار خواهند داد که بر این حقیقت پرتو افکند که قیمت مکرراْ خارج از محدوده تناقض بوده و با پایین‌آمدن تمایل آن، به حرکت در می‌آید.

در صورتی که شما یک متخصص مالی هستید که موقعیتی طولانی در مزیتی دارید که در زیر نقاط میانه متحرک اصلی درحال تبادل هستند، مشاهده‌ی دقیق این ابعاد در زمینه‌هایی می‌تواند بیشترین فایده را برای شما داشته باشد که می‌توانند به طور فوق‌العاده‌ای بر برآورد شما تأثیر بگذارند.

حد ضرر (استاپ لاس)

گرایش‌های حمایت و مقاومت نقاط میانه متحرک از آنها دستگاهی افسانه‌ای برای نظارت بر خطر می‌سازد. قابلیت نقاط میانه متحرک برای تشخیص کلید تعیین دستور حد ضرر، معامله­‌گران را قادر می‌کنند تا موقعیت­‌های درحال از بین رفتن را پیش از آنکه بتوانند بزرگتر شوند، سریعا تغییر جهت دهند.

همانطور که در شکل 5 مشهود است، معامله­‌گرانی که موقعیت بلندمدت در سهام دارند و ترتیب حد ضرر را در زیر اجرای نقاط میانه قرار می‌دهند می‌توانند مقدار زیادی پول نقد در ذخیره­‌شان نگه دارند. استفاده از نقاط میانه متحرک جهت قراردادن دستور حد ضرر برای هر شیوه تبادل موثر، حیاتی است.

سیستم دیگر، به­ کارگیری دو نقطه میانه متحرک برای یک نمودار است: یکی بلندتر و یکی کوتاه‌تر. زمانی که MA کوتاه­‌مدت، MA بلندمدت را قطع می‌کند، این یک نقطه‌ی خرید است، در حالی که نشان می­‌دهد الگو درحال حرکت است. این نقطه «تقاطع طلایی» نامیده می‌شود.

در اتریوم، زمانی که MA کوتاه‌مدت، MA طولانی‌مدت را از پائین قطع می‌کند، یک تکان متحرک است که نشان می‌­دهد الگو به سمت پائین درحال حرکت است. این نقطه «تقاطع مرده/مرگ» نامیده می‌شود.

انواع میانگین‌های متحرک

سه نوع از معروف‌ترین نقاط میانی متحرک به شرح زیر است:

• 1) میانگین متحرک ساده (SMA)
• 2) میانگین متحرک نمایی (EMA)
• 3) میانگین متحرک خطی وزنی

درحالی که شمارش این نقاط حرکتی نوسان دارد، آنها همچنین برای کمک به کارگزاران در تشخیص الگوهای ارزشی خط سیر کوتاه، متوسط، و بلند مدت کمک می‌کنند.

میانگین متحرک اصلی

شناخته‌شده­‌ترین نوع میانگین متحرک، میانه متحرک مستقیم است. این میانگین کل اکثریت بهاهای تمام‌شده در یک روز و دوره را می‌گیرد. تقسیمات نتایجی هستند که با عدد مجموع هزینه‌های به دست‌آمده در محاسبه مورداستفاده قرار گرفته‌­اند.

برای مثال، یک میانه متحرک مستقیم 10 روزه، 10 بهای تمام‌شده آخر را می‌گیرد و آنها را بر 10 تقسیم می‌کند.

میانگین متحرک 50 روزه نسبت به ارزش‌های عددی از میانگین 200 روزه، پذیراتر است. وقتی تمام موارد گفته‌شده انجام شود، معامله­‌گران می‌توانند پاسخدهی میانه متحرک را با کاهش دوره زمانی بسازند و پیشرفت‌ها را با امتداد زمان، هموار کنند.

مفسران میانه متحرک اصلی در پرتو این حقیقت، اعتبار اجتناب‌ناپذیری را می‌بینند. اینکه هر نقطه در آرایش اطلاعات، تاثیر مشابهی بر نتیجه دارد باعث می شود کمتر به ذهن خطور کند که در چه ترتیبی اتفاق می‌افتد.

برای مثال، ارزش عددی که 199 روز پیش، جهش به بالا داشته، یک روز قبل تاثیر مشابهی را در یک میانگین متحرک 200 روزه داشته است. این واکنش‌ها به معامله‌گران امکان تشخیص انواع مختلف نقاط میانه متحرک موردنظر و همچنین توجه به این مسائل و نیز محاسبه بسیار دقیق را می‌دهد.

میانگین وزنی مستقیم

میانه وزنی مستقیم، به طور عادی ناچیزترین مقدار میانه متحرک اصلی است. این میانه، کل هر یک از بهاهای تمام شده واحد را می‌گیرد، در موقعیت نقطه اطلاعات ضرب، و بر تعداد دوره‌ها تقسیم می‌­کند.

برای مثال، میانه وزنی مستقیم پنج روزه بهای تمام‌شده فعلی را می‌گیرد و در پنج ضرب می‌کند. قیمت نهایی دیروز را منهای چهار کرده و بعد مجموع را بر پنج تقسیم می‌کند. درحالی که این به حل مساله با میانه متحرک اصلی کمک می‌کند، اکثر کارگزاران نوع بعدی میانگین متحرک را به عنوان بهترین جایگزین انتخاب کرده‌اند.

میانگین متحرک نمایی

میانه متحرک نمایی، محاسبه‌ی تصاعدی و گیج کننده‌ای را به کار می‌گیرد. این اساساً برای هموارسازی اطلاعات و قراردادن اهمیت بیشتر بر تمرکزات اطلاعات بعدی است. معامله‌گران بایستی به خاطر داشته باشند که EMA با توجه به میانه متحرک مستقیم نسبت به داده‌های جدید به­ طور تصادفی پذیراست. این باعث می‌شود میانه‌ی متحرک، تصمیم‌گیری برای برخی معامله‌گران تخصصی ایجاد کند.

میانگین‌های متحرک ساده متداول

میانه‌های متحرک علاوه بر تشخیص الگوهای فعلی و سطوح پشتیبانی یا مانع، برای ایجاد علائم واقعی مبادله کاربردی هستند.

شیب میانه متحرک به عنوان ابزار بررسی کیفیت الگو مورداستفاده قرار می‌گیرد. در واقع، نیروی زیادی بر اشاره‌گرها وجود دارد (همانطور که در بخش بعد خواهیم یافت) جهت تصمیم گیری در مورد کیفیت یک الگو نگاهی به شیب میانه عادی داشته باشید.

بسیاری از بررسی‌کنندگان تخصصی اغلب به نقاط میانه متحرک مختلف نظر دارند، در حالی که چشم‌انداز خود را از الگوهای خط سیر طولانی چارچوب­‌بندی می‌کنند. زمانی که یک میانه متحرک آنی طی خط سیر طولانی به طور عادی حرکت می‌کند، نشان می‌دهد که الگو، بالاتر یا صعودی است. علاوه بر این، شیوه‌ی دیگری برای نقاط میانه متحرک گذرا زیر نقاط میانه متحرک با خط سیر طولانی است.

نقاط میانه متحرک همچنین می‌توانند برای تشخیص وارونگی‌های شیب به چند روش مختلف استفاده شوند:

ارزش متقاطع میانه متحرک می‌تواند به عنوان یک شاخص افسانه‌ای تبدیل الگویی باشد. درحالی که ارزش متقاطع­‌شده طی میانه متحرک، شکست صعودی رو به جلو را نشان می‌دهد.

به طور منظم، معامله‌گران یک میانه متحرک با مدت زمان طولانی را برای اندازه‌گیری این هیبریدها مورداستفاده قرار می‌دهند. از آنجا که قیمت غالباْ تا حد امکان با نقاط میانه متحرک کوتاه‌مدت‌تر ارتباط برقرار می‌کند، برای استفاده روزمره غوغای زیادی به پا کرده است.

نقاط میانه متحرک آنی که نقاط میانه متحرک بلندمدت را از پائین قطع می‌کنند، به طور منظم نشانگر یک تبدیل رو به افول هستند. حال آنکه ترکیب میانه عادی گذرا طی یک میانگین متحرک بلندمدت می‌تواند پیش از شکست موج بالاتر رود. تفکیک‌های بلندتر بین نقاط میانه متحرک، وارونگی‌های بلندمدت‌تری را نیز پیشنهاد می‌کند.

برای مثال، یک هیبرید میانه متحرک 50 روزه با میانگین متحرک 200 روزه. این میانه پرچمی به گل نشسته­‌تر از هیبرید متحرک 10 روزه با میانگین متحرک 20 روزه دارد.

در نهایت، نقاط میانه متحرک می‌توانند برای شناسایی نواحی کمک و مانع، اجرا شوند. برای مثال، نقاط متحرک بلندمدت، میانه متحرک 200 روزه نواحی کمک و مانع برای سهام را نظارت می‌کنند. سیری طی میانه متحرک باارزش اغلب به عنوان سیگنالی برای معامله‌گران متخصص مورداستفاده قرار می‌گیرد که الگو در حال تغییر است.

بهترین سطوح MA ؟

• تفاوت‌های بین EMA و SMA .
• مزایا و معایب EMA و SMA.
• پیش‌بینی خودکار
• بهترین دوره‌های میانگین متحرک برای معامله روزانه
• بهترین دوره‌ها برای معامله نوسانی
• مسیر روند و فیلتر
• تقاطع طلایی و تقاطع مرگ

قوانین اصلی برای معامله با SMA

دو طراحی تبادلی معروف که نقاط میانه متحرک مستقیم را مورداستفاده قرار می‌دهند تقاطع مرگ و تقاطع طلایی را به مشارکت می‌گیرند. تقاطع مرگ زمانی واقع می‌شود که میانه متحرک مستقیم 50 روزه، میانگین متحرک 200 روزه را در زیر قطع می‌کند. این به عنوان حرکت رو به نزولی درنظر گرفته می­‌شود که در آینده باعث ضرر است.

تقاطع طلایی زمانی واقع می‌شود که میانه متحرک گذرا یک میانگین بلندمدت را قطع می‌کند. چرا که با درجات بالای تبادل تقویت‌شده می‌تواند بعدا باعث حصول سود و منفعت گردد. انواع مختلفی از نقاط میانه متحرک وجود دارند از قبیل میانه متحرک نمایی(EMA) .

نقاط میانه متحرک دارایی سرگرم کننده‌ای برای معامله‌گرانی هستند که اوراق بهادار را تفکیک می‌کنند. آنها نگاهی سریع به الگوی کلی و کیفیت الگو دارند. همچنین، یک سیگنال مبادله‌ی صریح برای معکوس‌ها یا شکست­‌ها محسوب می­‌شوند. شناخته‌شده‌ترین بازه‌های زمانی که هنگام ایجاد نقاط میانه متحرک مورداستفاده قرار می‌گیرند، نقاط میانی متحرک 200، 100، 50، 20 و 10 روزه هستند.

میانه متحرک 200 روزه مقیاس مناسبی برای تخصیص زمان یک ساله است. حال آنکه نقاط میانه متحرک کوتاه‌تر برای تخصیص‌های زمانی کوتاه‌تر مناسب هستند. این نقاط میانه متحرک معامله‌گران را قادر می‌سازند تا بخشی از مشکل را هموارسازی کنند. این نوع میانگین‌ها اساساً در تحولات ارزشی روزمره یافت شده و به آنها تصویر شفاف‌تری از الگو می‌­دهد.

در بخش‌های بعدی، قسمتی از روش‌های جایگزین مورد استفاده برای تأیید هزینه و طرح‌های توسعه را بررسی خواهیم کرد. همچنین می‌توانید بخوانید:

میانگین متحرک MA چیست ؟ آشنایی 📹 با انواع میانگین متحرک ساده SMA و نمایی EMA

میانگین متحرک MA ، در بازارهای مالی و برای بررسی تکنیکال نمودار های قمیتی از شاخص ها و اندیکاتور های مختلفی استفاده می شود که یکی از آن ها میانگین متحرک است . عده زیادی از معامله گران از این اندیکاتور استفاده کرده و از آن سیگنال خرید وفروش می گیرند . در ادامه این مقاله با ما همراه باشید تا به طور کامل با این اندیکاتور و نحوه سیگنال دهی آن آشنا شویم .

میانگین متحرک چیست ؟

در یک کلام ، میانگین متحرک در بازار های مالی به معنای اندازه گیری میانگین قیمت در یک بازه زمانی مشخص است . از این ابزار برای شناسایی جهت روند و یا تعیین سطح حمایت و مقاومت استفاده می شود . میانگین متحرک در دسته اندیکاتور های تاخیری هست و براساس قیمت گذشته محاسبه می شود . هر چه بازه زمان میانگین متحرک بیشتر باشد ، تاخیر این اندیکاتور بیشتر خواهد بود . بنابراین میانگین متحرک 200روزه تاخیر بیشتری نسبت به میانگین متحرک 20 روزه دارد ، چرا که میانگین متحرک 200شامل قیمت های قدیمی تر می شود . میانگین متحرک 50 و 200 ، دو تا از محبوب ترین میانگین متحرک ها هستند و به طور گسترده توسط معامله گران و حلیل گرن استفاده می شوند . یکی از مزایای این اندیکاتور این است که معامله گران را قادر می سازد که آن را روی بازه دلخواه خود تنظیم کنند . یکی از متداول ترین بازه های زمانی که مورد توجه تحلیلگران است ، بازه های 15 ، 20 ، 30 ، 50 ، 100 و 200 روز است . هرچه بازه زمانی ای که یک تحلیلگر انتخاب می کند کوتاه تر باشد ، حساسیت آن نسبت به تغییرات قیمت چشمگیر تر خواهد بود . هر چه این بازه بلند تر باشد ، حساسیت آن نسبت به تغییرات قیمت کمتر است .

هر سرمایه گذار با توجه به استراتژی معاملاتی خود می تواند از بازه های زمانی مختلفی برای سیگنال دهی استفاده کند . میانگین متحرک های کوتاه مدت تر برای سرمایه گذاران کوتاه مدت و میانگین متحرک های بلند مدت برای سرمایه گذاران بلند مدت استفاده می شود . برای تنطیم بازه های زمانی میانگین متحرک مناسب برای هر معامله گر ، هیچ قانون خاصی وجود ندارد ، بهترین راه برای فهمیدن اینکه کدام میانگین متحرک برای استفاده شما ، بهتر است ، آزمایش چندین بازه زمانی مختلف تا زمانی که دوره متناسب با استراتژی خود را پیدا کنید ، است .پیش بینی روند یک ارز ، کار ساده ای نیست و تحلیل تکنیکال و استفاده از اینگونه ابزارها ، به پیش بینی های شما کمک می کند . محاسبه هر کدام از میانگین متحرک ها به خودی خود مفید است اما معامله گران معمولا از رابطه بین دو میانگین متحرک مختلف برای تحلیل استفاده می کنند . برای مثال اندیکاتور MACD از میانگین متحرک 26 روزه و 12 روزه محاسبه می شود .

نمودار میانگین متحرک 9 روزه

در نمودار بالا میانگین متحرک 9 روزه را مشاهده می کنید .

میانگین متحرک 200 روزه

در این نمودار ، میانگین متحرک 200 را مشاهده می کنید . با یک حساب ساده متوجه می شوید که واکنش بازه زمانی بلند مدت تر نسبت به قیمت به شدت تاخیری است و بیشتر مثل یک سطح حمایتی عمل می کند .

کاربرد میانگین متحرک

از این اندیکاتور برای شناسایی روند بازار و پتانسیل تغییر روند استفاده می شود ، همچنین برای دریافت سیگنال های خرید و فروش هم می توان از این اندیکاتور استفاده کرد که در ادامه مقاله به آن خواهیم پرداخت . برخورد میانگین متحرک های مختلف به هم می تواند نشانه خوبی برای خرید و فروش باشد .

انواع میانگین متحرک

تفاوت بین میانگین متحرک های مختلف در فرمول اندازه گیری آن هاست . در ادامه به بررسی انواع میانگین متحرک ها خواهیم پرداخت .

1.میانگین متحرک ساده ( Simple Moving Average )

ساده ترین شکل میانگین متحرک است و با یک فرمول به شدت ساده به دست می آید .همان فرمول رایجی که برای یک گرفتن میانگین متحرک MA چیست؟ میانگین استفاده می شود:

S M A = A 1 ​ + A 2 ​ + … + A n/ ​n

در فرمول بالا ، A برابر با قیمت در بازه زمانی مشخص و n برابر با تعداد بازه ها است .

مشکلات میانگین متحرک ساده

از آن جا که در میانگین متحرک ساده ، از داده های تاریخی قیمت استفاده می شود ، و هیچ تاکیدی بر قیمت های جدیدتر یا قدیمی تر نیست ، برخی معامله گران معتقد هستند که این اندیکاتور بیش از حد به داده های منسوخ شده متکی است مخصوصا در بازه زمانی های بلند مدت تر مثل میانگین متحرک 200 که هیچ فری بین اهمیت قیمت روز اول و روز دویستم وجود ندارد . بسیاری از اقتصاددان ها معتقدند که بازار کاملا پویا و کارآمد است یعنی قیمت های فعلی بازار تمام اطلاعات موجود را منعکس می کند .اگر بازار ها واقعا کار آمد باشند ، استفاده از داده های تاریخی چیزی در رابطه با مسیر آینده قیمت ، به ما ارائه نمی دهد .

2.میانگین متحرک نمایی

میانگین متحرک نمایی نوعی از میانگین متحرک است که تمرکز بیشتری روی داده های اخیر قیمت دارد ،برعکس میانگین متحرک ساده که روی همه داده ها به یک اندازه متمرکز بود در این نوع میانگین متحرک که به اختصار (EMA (Exponential moving average نامیده می شود ، بیشتر به داده های جدیدتر اهمیت داده می شود . مثلا قیمت روز گذشته نسبت به قیمت 10 روز گذشته اهمیت بیشتری دارد . نحوه محاسبه EMA به شرح زیر است :

[(​ E M A t ​ = [ V t ​ × ( 1 + d s ​ ) ] + E M A y ​ × [ 1 − ( 1 + d s ​

∗smoothing یک فاکتور است که به این روش محاسبه می شود . ابتدا بازه زمانی که می خواهید میانگین متحرک نمایی را در آن محاسبه کنیم به علاوه 1 می کنیم و سپس 2 را بر این عدد تقسیم می کنیم . فرض کنید میخواهید EMA را در بازه 20 روزه به دست آورید ابتدا 20 را به علاوه یک می کنید و سپس 2 را بر 21 تقسیم می کنیم که معادل 0.0952 می شود .

مشکلات میانگین متحرک نمایی

هنوز مشخص نیست که آیا تاکید بیشتر روی داده های اخیر قیمت لازم است یا خیر . بسیاری از معامله گران معتقد هستند که داده های جدید روند بهتری را به ما نشان می دهند . از طرفی برخی دیگر از معامله گران می گویند که تاکید بیشتر روی داده های اخیر ، باعث سیگنال های کذب و دروغین شده و بیش از حد معامله گر را سر در گم می کند . میانگین متحرک نمایی کاملا به داده های قبلی قیمت متکی است ، بسیاری از اقتصاددان ها معتقدند که بازار ها کار آمد هستند و اگر واقعا این گونه باشد ، استفاده از داده های قبلی قیمت ، چیز زیادی درباره آینده آن در اختیار معامله گران قرار نمی دهد .

فرق SMA و EMA (میانگین متحرک ساده و نمایی )

در زمان محاسبه ،EMA تاکید بیشتری روی داده های اخیر قیمت دارد .EMA نسبت به SMA سریع تر به تغییر قیمت ها پاسخ می دهد . هنگام افزایش قیمت EMA مقدار بالاتری نسبت به SMA دارد و در هنگام کاهش قیمت نیز سریع تر از SMA کاهش می یابد . این واکنش پذیری سریع باعث شده که تعداد زیادی از معامله گران EMA را به SMA ترجیح بدهند و بیشتر از میانگین متحرک نمایی استفاده کنند .

نمودار SMA و EMA

در نمودار بالا ، خط آبی مربوط به SMA و خط بنفش مربوط به EMA است . همانطور که کاملا مشهود است ، واکنش EMA به تغییرات قیمت خیلی بیشتتر از SMA است .

آموزش تصویری کار با میانگین متحرک MA

چگونه در سایت trading view ، با میانگین های متحرک کار کنیم

برای این کار ، ابتدا به سایت tradingview رفته و بعد از آوردن چارت ارز مورد نظر ، مطابق تصاویر پایین عمل می کنید .

کار با میانگین متحرک در تریدینگ ویو

ابتدا روی قسمت اندیکاتور ها کلیک کنید .

نحوه آوردن ma در تریدینگ ویو

کلمه MA یا SMA یا EMA را جست و جو کنید . روی آن کلیک کنید تا اندیکاتور مربوطه روی چارت شما نمایش داده شود .

چگونگی استفاده از ma در تریدینگ ویو

بدین شکل MA روی نمودار نمایش داده می شود . اگر روی مستطیل موردنظر کلیک کنید . می توانید بازه زمانی مورد نظر خود را انتخاب کنید .

تعیین بازه زمانی برای ma

در این قسمت ، می توانید بازه زمانی و یا هر چیزی که مدنظر دارید را تغییر دهید .

نحوه سیگنال دهی میانگین متحرک

خب تا این لحظه به طور کلی با اندیکاتور میانگین متجرک و انواع آن آشنا شدیم ، در ادامه این مقاله به نحوه سیگنال دهی میانگین متحرک و نحوه استفاده از آن خواهیم پرداخت . از روش های مختلفی برای سیگنال دهی توسط این اندیکاتور استفاده می شود .

1.تقاطع طلایی و تقاطع مرگ

یکی از محبوب ترین استراتژی هایی که در میانگین متحرک از آن استفاده می شود استفاده از تقاطع طلایی و مرگ است . همان طور که از اسم آن مشخص است این استراتژی از تقاطع دو میانگین متحرک با بازه های زمانی مختلف به دست می آید .تقاطع طلایی به منزله سیگنال خرید و تقاطع مرگ به منزله سیگنال فروش است .معامله گران بلند مدت معمولا برای استفاده از این استراتژی از بازه های زمانی بلند مدت تر مثل 50 و 200 و معامله گران کوتاه مدت از بازه های زمانی کوتاه مدت مثل 26 و 12 استفاده می کنند .

تقاطع طلایی

تقاطع طلایی به زمانی گفته می شود که میانگین متحرک کوتاه مدت تر بعد از برخورد با میانگین متحرک بلند مدت تر به بالای آن صعود می کند . بازه های زمانی محبوب معامله گران که طرفداران زیادی دارد ، 50 و 200 است . یعنی هنگامی که میانگین متحرک 50 به بالای میانگین متحرک 200 صعود کند ، تقاطع طلایی رخ می دهد و به منزله سیگنال خرید است . البته هر معامله گر قادر خواهد بود ، که بازه های زمانی را به دلخواه انتخاب کند و مطابق آن به استراتژی سود ده برسد .تقاطع طلایی 50 و 200 به صورت یک اندیکاتور مستقل هم در Tradingview با نام MA cross قابل دسترسی است .

آشنایی با تقاطع طلایی با ma

اگر معامله گری با این استراتژی اقدام به خرید بیت کوین می کرد ، در طول 9 ماه می توانست 400 درصد سود کسب کند .

تقاطع مرگ

تقاطع مرگ به زمانی گفته می شود که میانگین متحرک بلندمدت تر بعد از برخورد به میانگین متحرک کوتاه مدت ، به بالای آن صعود می کند . این اتفاق به نوعی سیگنال فروش است و معامله گران زیادی از این استراتژی برای معاملات خود استفاده می کنند . یکی از بازه های زمانی محبوب برای معامله گران 50 و 200 است . یعنی زمانی که میانگین متحرک 50 به زیر میانگین متحرک 200 برود ، سیگنال فروش داده است .

تقاطع مرگ در ma

همانطور که در تصویر بالای می بینید بعد از تقاطع مرگ ، بیت کوین به طور کلی در یک روند نزولی قرار داشته است .

2.خطوط حمایت و مقاومت

یکی از استراتژی های دیگری که محبوب معامله گران زیادی است ، استفاده از میانگین های متحرک به عنوان سطوح حمایت و مقاومتی است . همچنین استفاده از میانگین ها ، فرصت های ورود مجدد به بازار را مشخص می کند . این استراتژی به عنوان ورود به هنگام بازگشت قیمت با پول بک شناخته می شود . برای استفاده از این استراتژی معامله گران معمولا از میانگین متحرک ها با بازه های زمانی بلند مدت تر استفاده می کنند .

خط حمایت و مقاومت با ma

در تصویر بالا از میانگین متحرک 100 به عنوان سطوح حمایتی و مقاومتی استفاده شده است و همانطور که می بینید هر بار که از این سطح ، حمایت داشتیم ، رشد خوبی را در بیت کوین شاهد بودیم . در مورد زمان هایی که به عنوان مقاومت عمل کرده نیز ، عملکرد خیلی خوبی داشته و سیگنال های درستی را ارائه داده است . استفاده از این استراتژی طرفدارن زیادی دارد و معمولا سیگنال خطای کمی دارد .

3.فاصله از میانگین متحرک

یک از نکات به شدت مهم در استفاده از میانگین متحرک ، فاصله کندل ها از این خط است . یعنی زمانی که قیمت ناگهان رشد کرده و کندل ها فاصله زیادی از میانگین متحرک گرفته اند ، به نوعی زنگ خطر است و باید منتظر بازگشت روند بود . اگر قیمت به میانگین متحرک نزدیک شده و آن را بشکند به منزله سیگنال فروش است اما اگر همچنان بالای آن باقی بماند به معنای ادامه روند جاری است . هر چه قدرت بیشتری برای فاصله گرفتن از میانگین متحرک دیده شود ، پس آن روند ف یک حرکت قدرتمند و قابل اعتماد است .

سیگنال گیری با استفاده از فاصله از میانگین متحرک

در نموداربالا از میانگین متحرک 50 استفاده شده است . همان طور که در نمودار بالا مشهود است ، در نقاطی که کندل ها به شدت از میانگین متحرک فاصله گرفته اند ، شاهد بازگشت روند بودیم . حتی در مورد آخرین کندل ها نیز این موضوع به وضوح مشخص است و بعد از فاصله گیری زیاد قیمت از این محدوده شاهد اصلاح قیمت بیت کوین بودیم.

کلام آخر میانگین متحرک MA

میانگین متحرک در دسته اندیکاتورهایی قرار دارد که طرفداران زیادی دارد و می تواند استراتژی های مختلفی را در اختیار معامله گران قرار دهد . تغییر بازه های زمانی مختلف ، در نهایت به معامله گر کمک می کند که استراتژی نهایی خود را بسازد و از آن استفاده کند . در نهایت یک معامله گر ماهر باید این را بداند ، استفاده از سیگنال های تنها یک اندیکاتور ، ممکن است با خطاهای زیادی همراه باشد و باید برای خرید و فروش فاکتورهای متفاوت دیگری را نیز در نظر بگیرد .

ممنون از اینکه تا پایان ” میانگین متحرک MA ” همراه ما بودید.

استراتژی میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

همه اندیکاتورهای میانگین متحرک در پلتفورم‌های معامله دارای استاندارد هستند. این اندیکاتور قابلیت تنظیم نیز دارد.

برای انجام معامله با استفاده از این استراتژی، نیاز به سه نمودار میانگین متحرک داریم:

• تنظیمات با بازه ۲۰ روزه
• تنظیمات با بازه ۶۰ روزه
• تنظیمات با بازه ۱۰۰ روزه

نمودار بازه ۲۰ روزه،میانگین متحرک کوتاه مدت ماست، نمودار بازه ۶۰ روزه،میانگین متحرک میان مدت است و نمودار بازه ۱۰۰ روزه اندیکاتور روند (بلند مدت) را نشان می‌دهد.

چگونه با این نمودارها معامله باید کرد؟

این استراتژی زمانی سیگنال خرید یا (Buy) می‌دهد که میانگین متحرک کوتاه مدت ،میانگین متحرک میان مدت را قطع کرده و در بالای آن حرکت می‌کند. زمانی این استراتژی سیگنال فروش یا (Sell) می‌دهد که میانگین متحرک کوتاه مدت، موینگ اورج میان مدت را قطع کرده و در پایین آن حرکت می‌کند.

بنابراین زمانی می‌توان پوزیشن گرفت (چه خرید یا فروش) که نمودارمیانگین متحرک (MA) در یک جهت حرکت می‌کنند و زمانی پوزیشن را می‌بندیم (چه خرید یا فروش) که خلاف جهت شروع به حرکت کنند.

از کجا بفهمیم قیمت شروع به ایجاد روند کرده است؟

اگر نمودار میله‌ای قیمت (پرایس بار) به صورت پایدار بالا یا پایین بازه ۱۰۰ روزه باشد، متوجه می‌شوید که روند قوی از قیمت اجرا می‌شود بنابراین معامله ادامه می‌یابد.

تنظیمات بالا می‌تواند به دوره های کوتاهتر تغییر کند، اما سیگنال های نادرستی می‌دهد و ممکن است به جای کمک، تبدیل به مانع شوند. چنانچه می‌خواهید بدون نوسانات قیمتی کوتاه مدت که منجر به سیگنال اشتباه می شود شروع به معامله کنید، تنظیمات پیشنهاد شده، سیگنالهایی را ایجاد می‌کنند که به شما امکان می‌دهد که روند را دنبال کنید.

در نمودار بالا چهار دایره سبز کشیدم که هر کدام به طور جداگانه سیگنال می‌دهند و این سیستم میانگین متحرک متقاطع بر روی چارت روزانه (daily) یورو به دلار (EURUSD) در ۶ ماه اخیر است.

هر کدام از موقعیت‌ها، به ترتیب ۶۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰ و ۱۰۰ پوینت را به دست آورده است.

همچنین دایره‌هایی به رنگ قرمز میانگین متحرک MA چیست؟ را رسم کردم که سیگنال‌های غلط را نشان می‌دهد، این بازه ها مکان‌هایی هستند که قیمت بدون تاثیر بر روند، تغییر می‌کند و منجر به سیگنال اشتباه می‌شود.

اولین سیگنال اشتباه در مثال بالا ، به شکست منجر می‌شود و باعث از دست رفتن ۳۵ پوینت می‌شود.

نمودار بالا نشان می دهد که اولین سیگنال مثبت بدین صورت است که میانگین متحرک (MA) کوتاه مدت به سمت پایین حرکت کرده و از میانگین متحرک میان مدت عبور می‌کند و سیگنال را صادر می‌کند.

توجه کنید که قیمت به سرعت از روند MA دور می شود و در زیرمیانگین متحرک قرار می‌گیرد که نشان‌دهنده روند قوی است.

دومین سیگنال نادرست در بالا بدین صورت است زمانی که میانگین متحرک (MA) کوتاه مدت از بالای میانگین متحرک میان مدت حرکت می‌‌کند، سپس به سرعت در جهت مخالف حرکت می‌کند و سیگنال بستن پوزیشن را می‌دهد.

اگرچه این سیستم برای تمام وقت درست نیست، در مثال بالا ۶ ساعت از ۱۲ ساعت یا در ۵۰ % زمان درست بود.

ما بلافاصله می توانیم متوجه شویم که چگونه با استفاده از تکنیک‌های معاملاتی، معاملات را تحت کنترل درآوریم. هر معامله‌ای بر اساس معیاری محاسبه شده است و ارتباطی با روش عقلانی- احساسی ندارد.

نویسنده و مترجم: خانم هانیه عظیم زادگان

چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟

نام صرافی	تخفیف کارمزد	IP خارج از ایران	لینک ثبت نام
کوکوین	دارد	نیاز دارد	میانگین متحرک MA چیست؟ ثبت نام با تخفیف کارمزد
کوینکس	دارد	نیاز دارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت پین	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
کیوسک	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت ۲۴	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
آبان تتر	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد

توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.

برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.

میانگین متحرک (MA) چیست؟

در آمار ، میانگین متحرک محاسبه ای است که برای تجزیه و تحلیل نقاط داده با ایجاد یک سری متوسط ​​از زیر مجموعه های مختلف مجموعه داده های کامل استفاده می شود. در امور مالی ، میانگین متحرک (MA) یک شاخص سهام است که معمولاً در آنالیز یا تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد. دلیل محاسبه MA سهام ، کمک به هموار سازی داده های قیمت با ایجاد یک قیمت متوسط ​​دائماً به روز شده است.

با محاسبه MA ، تأثیر نوسانات تصادفی و کوتاه مدت بر قیمت سهام در یک بازه زمانی مشخص کاهش می یابد.

پیشگویی های کلیدی

• میانگین متحرک (MA) یک شاخص سهام است که معمولاً در آنالیز فنی مورد استفاده قرار می گیرد.
• دلیل محاسبه میانگین متحرک سهام ، کمک به هموار سازی داده های قیمت در یک بازه زمانی مشخص با ایجاد یک قیمت متوسط ​​به طور مداوم است.
• یک میانگین متحرک ساده (SMA) محاسبه ای است که میانگین حسابی یک مجموعه معین از قیمت ها را در طول روز خاص در نظر می گیرد. به عنوان مثال ، طی ۱۵ ، ۳۰ ، ۱۰۰ یا ۲۰۰ روز قبل.
• میانگین متحرک نمایی (EMA) میانگین وزنی است که اهمیت بیشتری به قیمت سهام در روزهای اخیر می دهد و آن را به شاخصی تبدیل می کند که بیشتر در برابر اطلاعات جدید پاسخگو باشد.

درک میانگین متحرک (MA)

MA یک ابزار تجزیه و تحلیل فنی ساده است. میانگین های متحرک معمولاً برای شناسایی جهت روند سهام یا برای تعیین سطح حمایت و مقاومت آن محاسبه می شوند. این یک نشانگر روند زیر و یا عقب مانده است زیرا این امر بر اساس قیمت های گذشته است.

هرچه مدت زمان متوسط ​​میانگین متحرک بیشتر باشد ، تأخیر بیشتر می شود. بنابراین ، یک حرکت متحرک ۲۰۰ روزه نسبت به MA 20 روزه دارای تاخیر بسیار بیشتری خواهد بود زیرا حاوی قیمت های ۲۰۰ روز گذشته است. میانگین ارقام متحرک ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه سهام بطور گسترده توسط سرمایه گذاران و معامله گران دنبال می شود و به عنوان سیگنال های مهم تجاری در نظر گرفته می شوند.

میانگین های متحرک یک شاخص کاملاً قابل تنظیم هستند ، به این معنی که یک سرمایه گذار می تواند هنگام محاسبه میانگین ، هر بازه زمانی مورد نظر خود را آزادانه انتخاب کند. رایج ترین دوره های زمانی استفاده شده در میانگین های متحرک ۱۵ ، ۲۰ ، ۳۰ ، ۵۰ ، ۱۰۰ و ۲۰۰ روز است. هرچه مدت زمان استفاده شده برای ایجاد میانگین کمتر باشد ، نسبت به تغییرات قیمت حساس تر خواهید بود. هرچه مدت زمان طولانی تر باشد ، میانگین حساسیت کمتری خواهد داشت.

سرمایه گذاران ممکن است برای محاسبه میانگین های متحرک بر اساس اهداف تجاری خود ، دوره های زمانی مختلف با طول های مختلف را انتخاب کنند. میانگین های متحرک کوتاه تر معمولاً برای تجارت کوتاه مدت استفاده می شوند ، در حالی که میانگین حرکت دراز مدت برای سرمایه گذاران بلند مدت مناسب تر است.

در هنگام تنظیم میانگین های متحرک خود ، یک بازه زمانی صحیح برای استفاده وجود ندارد. بهترین راه برای تشخیص اینکه کدام یک برای شما بهتر کار می کند ، آزمایش چندین دوره مختلف زمانی است تا زمانی که راهی پیدا کنید که متناسب با استراتژی شما باشد.

پیش بینی روند در بورس کالا روند ساده ای ندارد. اگرچه پیش بینی حرکت آینده یک سهام خاص غیرممکن است ، استفاده از تجزیه و تحلیل فنی و تحقیقات می تواند به شما در پیش بینی های بهتر کمک کند.

یک MA در حال افزایش نشان می دهد که امنیت در روند صعودی قرار دارد ، در حالی که یک MAدر حال نزولی نشان می دهد که در روند نزولی قرار دارد. به طور مشابه ، حرکت صعودی با صلیبی صعودی تأیید می شود ، که هنگامی اتفاق می افتد که یک MA کوتاه مدت از یک MA بلند مدت عبور کند. در مقابل ، حرکت رو به پایین با یک متقاطع نزولی ، تأیید می شود ، که هنگامی که یک MA کوتاه مدت از زیر میانگین متحرک بلند مدت عبور کند ، تأیید می شود.

در حالی که محاسبه MAبه خودی خود مفید است ، محاسبه می تواند زمینه ساز سایر شاخص های تحلیل تکنیکی ، مانند واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) باشد.

واگرایی همگرایی متوسط ​​متحرک (MACD) توسط معامله گران برای نظارت بر رابطه بین دو میانگین متحرک استفاده می شود. این است که به طور کلی با کم کردن یک MA نمایی ۲۶ روزه از میانگین حرکت نمایی ۱۲ روزه محاسبه می شود.

هنگامی که MACD مثبت است ، میانگین کوتاه مدت در بالاتر از میانگین بلند مدت قرار دارد. این نشانه ای از حرکت رو به بالا است. وقتی میانگین کوتاه مدت پایین تر از میانگین بلند مدت باشد ، این نشانه آن است که حرکت رو به پایین است. بسیاری از معامله‌گران نیز حرکتی بالاتر از خط زیر یا صفر را تماشا خواهند کرد. یک حرکت بالاتر از صفر یک سیگنال برای خرید است ، در حالی که یک صلیب زیر صفر سیگنالی برای فروش است.

انواع میانگین های متحرک

میانگین متحرک ساده SMA

ساده ترین شکل یک میانگین متحرک ، که به عنوان یک MA ساده (SMA) شناخته می شود ، با در نظر گرفتن میانگین حسابی مجموعه ای از مقادیر محاسبه می شود. به عبارت دیگر ، مجموعه ای از اعداد – یا قیمت ها در مورد ابزارهای مالی – به هم اضافه می شوند و سپس براساس تعداد قیمت های موجود در مجموعه تقسیم می شوند. فرمول محاسبه میانگین حرکت متحرک امنیتی به شرح زیر است:

میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین متحرک نمایی نوعی میانگین متحرک است که در تلاش برای پاسخگویی بیشتر به اطلاعات جدید ، به قیمتهای اخیر وزن بیشتری می بخشد. برای محاسبه EMA ، ابتدا باید میانگین متحرک ساده (SMA) را در طی یک بازه زمانی خاص محاسبه کنید. در مرحله بعد ، باید وزن را برای EMA (که به آن ‘عامل صاف کننده’ گفته می شود) محاسبه کنید ، که به طور معمول این فرمول را دنبال می کند: [۲ ÷ (دوره زمانی انتخاب شده + ۱)]. بنابراین ، برای یک حرکت متحرک ۲۰ روزه ، ضرب می شود [۲ / (۲۰ + ۱)] = ۰.۰۹۵۲. سپس برای رسیدن به مقدار فعلی از ضریب صاف کننده همراه با EMA قبلی استفاده می کنید. بنابراین EMA وزن بیشتری به قیمتهای اخیر می دهد ، در حالی که SMA به تمام مقادیر وزن برابر می دهد.

میانگین متحرک ساده (SMA) در مقابل میانگین حرکت نمایی (EMA)

محاسبه EMA تأکید بیشتری بر نقاط داده اخیر دارد. به همین دلیل ، EMA یک محاسبه متوسط ​​وزنی محسوب می شود.

در شکل زیر ، تعداد دوره های زمانی استفاده شده در هر میانگین یکسان است ۱۵- اما EMA با سرعت بیشتری نسبت به SMA به تغییر قیمت ها پاسخ می دهد. همچنین EMA هنگام افزایش قیمت از SMA از ارزش بالاتری برخوردار است (و هنگامی که قیمت در حال کاهش است سریع تر از SMA می افتد). این پاسخگویی در برابر تغییرات قیمت دلیل اصلی برخی از معامله گران ترجیح می دهند از EMA بیشتر از SMA استفاده کنند.

نمونه ای از میانگین متحرک

MA بسته به نوع: SMA یا EMA متفاوت است. در زیر ، ما به یک میانگین متحرک ساده (SMA) یک امنیت با قیمتهای بسته زیر در طی ۱۵ روز نگاه می کنیم:

هفته ۱ (۵ روز): ۲۰ ، ۲۲ ، ۲۴ ، ۲۵ ، ۲۳

هفته ۲ (۵ روز): ۲۶، ۲۸، ۲۶، ۲۹، ۲۷

هفته ۳ (۵ روز): ۲۸ ، ۳۰ ، ۲۷ ، ۲۹ ، ۲۸

میانگین متحرک ۱۰ روزه میانگین قیمت های بسته شدن را برای ۱۰ روز اول به عنوان اولین نقطه داده ها به طور متوسط ​​نشان می دهد. نقطه داده بعدی اولین قیمت را کاهش می دهد ، قیمت روز ۱۱ را اضافه می کند و میانگین آن را می گیرد.

نمونه ای از یک شاخص متوسط ​​متحرک

اندیکاتور فنی Bollinger Band دارای باندهایی است که بطور کلی دو انحراف استاندارد را از یک MAساده قرار می دهند. به طور کلی ، حرکت به سمت باند بالا نشان می دهد که دارایی در حال افزایش است ، در حالی که یک حرکت نزدیک به گروه پایین تر نشان می دهد که دارایی در حال فروپاشی است. از آنجا که انحراف استاندارد به عنوان یک معیار آماری از نوسانات استفاده می شود ، این شاخص خود را با شرایط بازار تنظیم می کند.

میانگین متحرک Moving Average

میانگین متحرک یا MA یکی از متداولترین اندیکاتورهای تحلیل‌تکنیکال می‌باشد که پایه و اساس بسیاری از ابزارهای معاملاتی را تشکیل می‌دهد.

در امور مالی ، میانگین متحرک Moving Average (MA) یک شاخص سهام است که به طور معمول در تجزیه و تحلیل تکنیکال استفاده می شود.

محاسبه میانگین متحرک ارز کمک به هموار کردن داده های قیمت با ایجاد یک قیمت متوسط به طور مداوم به روز شده است.

با محاسبه میانگین متحرک ، تأثیر نوسانات تصادفی و کوتاه مدت بر قیمت سهام در یک بازه زمانی مشخص کاهش می یابد.

میانگین متحرک Moving Average (MA) یک شاخص سهام است که به طور معمول در تحلیل تکنیکال استفاده می شود.

میانگین متحرک ساده (SMA) محاسبه ای است که میانگین مجموعه ای معین از قیمت ها را در تعداد روزهای گذشته به دست می آورد.

به عنوان مثال ، طی 15 ، 30 ، 100 یا 200 روز گذشته.

اندیکاتور میانگین متحرک Moving Average از قیمتها به عنوان داده‌ها استفاده می‌کند و بر اساس دوره زمانی تعریف شده میانگینی از قیمتهای گذشته محاسبه می‌کند و آن را در قالب خطی بر روی نمودار قیمت نمایش می‌دهد؛ بر این اساس اندیکاتور میانگین متحرک یک اندیکاتور دنباله‌روی روند است که حرکتی شبیه به حرکت نمودار قیمت را نمایش ‌می‌دهد.

درک میانگین متحرک Moving Average (MA)

میانگین متحرک یک ابزار تجزیه و تحلیل تکنیکال ساده است.

میانگین های متحرک معمولاً برای شناسایی جهت روند یا تعیین سطح حمایت و مقاومت آن محاسبه می شوند.

این یک شاخص پیروی از روند یا عقب ماندگی است زیرا براساس قیمت های گذشته انجام می شود.

هر چه مدت زمان میانگین متحرک Moving Average بیشتر باشد ، تأخیر بیشتر خواهد بود.

بنابراین ، میانگین متحرک 200 روزه تاخیر بسیار بیشتری نسبت به میانگین 20 روزه خواهد داشت زیرا حاوی قیمت های 200 روز گذشته است.

ارقام میانگین متحرک Moving Average 50 و 200 روزه سهام به طور گسترده ای توسط سرمایه گذاران و معامله گران دنبال می شود و به عنوان سیگنال های مهم تجاری در نظر گرفته می شوند.

میانگین متحرک Moving Average یک شاخص کاملا قابل تنظیم است ، به این معنی که یک سرمایه گذار می تواند هنگام محاسبه میانگین ، هر بازه زمانی را که می خواهد آزادانه انتخاب کند.

متداول ترین بازه های زمانی مورد استفاده در میانگین متحرک 15 ، 20 ، 30 ، 50 ، 100 و 200 روز است.

هرچه مدت زمان ایجاد شده برای ایجاد میانگین کمتر باشد حساسیت آن نسبت به تغییرات قیمت بیشتر خواهد بود.

هرچه مدت زمان طولانی تر باشد ، میانگین حساسیت کمتری خواهد داشت.

سرمایه گذاران برای محاسبه میانگین متحرک Moving Average بر اساس اهداف معاملاتی خود ممکن است دوره های زمانی متفاوتی را انتخاب کنند. میانگین های متحرک کوتاه تر معمولاً برای معاملات کوتاه مدت استفاده می شوند ، در حالی که میانگین های متحرک بلندمدت بیشتر برای سرمایه گذاران بلند مدت مناسب هستند.

برای تنظیم میانگین های متحرک شما هیچ چارچوب زمانی درستی وجود ندارد.

بهترین راه برای فهمیدن اینکه کدام یک برای شما بهتر کار می کند ، آزمایش چندین دوره زمانی مختلف است تا زمانی که یک دوره متناسب با استراتژی خود را پیدا کنید.

پیش بینی روندها در بازار سهام روند ساده ای نیست.

در حالی که پیش بینی حرکت آینده یک سهام خاص غیرممکن است ، استفاده از تجزیه و تحلیل فنی و تحقیقات می تواند به شما در پیش بینی بهتر کمک کند.

افزایش میانگین متحرک نشانگر این است که امنیت در یک روند افزایشی قرار دارد ، در حالی که میانگین متحرک Moving Average در حال کاهش نشان دهنده روند نزولی آن است.

به طور مشابه ، حرکت صعودی با یک کراس اوور صعودی تأیید می شود ، که این اتفاق زمانی می افتد که یک میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلند مدت عبور می کند.

برعکس ، حرکت نزولی با یک کراس اوور نزولی تأیید می شود ، که هنگامی رخ می دهد که یک میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلند مدت عبور می کند.

در حالی که محاسبه میانگین متحرک به خودی خود مفید است ، محاسبه می تواند مبنایی برای سایر شاخص های تجزیه و تحلیل فنی ، مانند واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) باشد.

انواع میانگین متحرک Moving Average

میانگین متحرک ساده

ساده ترین شکل میانگین متحرک Moving Average که به عنوان میانگین متحرک ساده (SMA) شناخته می شود ، با در نظر گرفتن میانگین حساب مجموعه ای از مقادیر مشخص شده محاسبه می شود.

به عبارت دیگر ، مجموعه ای از اعداد - یا قیمت ها در مورد ابزارهای مالی - با هم جمع می شوند و سپس بر تعداد قیمت های مجموعه تقسیم می شوند.

معامله گران از همگرایی میانگین متحرک Moving Average (MACD) برای نظارت بر رابطه بین دو میانگین متحرک استفاده می کنند.

به طور کلی با کسر میانگین متحرک Moving Average نمایی 26 روزه از میانگین متحرک نمایی 12 روز محاسبه می شود.

وقتی MACD مثبت باشد ، متوسط کوتاه مدت بالاتر از متوسط بلند مدت قرار دارد.

این نشانه ای از حرکت رو به بالا است.

وقتی میانگین کوتاه مدت زیر متوسط بلند مدت باشد ، این نشانه پایین آمدن حرکت است.

بسیاری از معامله گران نیز منتظر حرکت در بالای یا پایین خط صفر خواهند بود.

حرکت بالای صفر سیگنالی برای خرید است ، در حالی که زیر صفر سیگنالی برای فروش است.

میانگین متحرک نمایی Moving Average (EMA)

میانگین متحرک نمایی نوعی از میانگین متحرک است که در تلاش برای پاسخگویی بیشتر به اطلاعات جدید ، به قیمتهای اخیر وزن بیشتری می بخشد.

برای محاسبه EMA ، ابتدا باید میانگین متحرک ساده (SMA) را در یک بازه زمانی خاص محاسبه کنید.

در مرحله بعدی ، باید ضریب را برای توزیع EMA (که به عنوان "عامل صاف کننده" گفته می شود) محاسبه کنید ، که به طور معمول از فرمول زیر پیروی می کند:

[2 / (مدت زمان انتخاب شده + 1)].

بنابراین ، برای میانگین متحرک 20 روزه ، ضریب [2 / (1 + 20)] = 0/952 خواهد بود.

سپس از فاکتور هموار سازی همراه با EMA قبلی برای رسیدن به مقدار فعلی استفاده می کنید.

بنابراین EMA نسبت به قیمتهای اخیر اطلاعات می دهد ، در حالی که SMA برای همه مقادیر وزن یکسان تعیین می کند.

میانگین متحرک ساده (SMA) در مقابل میانگین متحرک نمایی (EMA)

محاسبه EMA تأکید بیشتری بر نقاط داده اخیر دارد.

به همین دلیل ، EMA یک محاسبه میانگین وزنی در نظر گرفته می شود.

در شکل زیر ، تعداد دوره های زمانی استفاده شده در هر میانگین 15 برابر است اما EMA نسبت به SMA سریعتر به تغییر قیمت ها پاسخ می دهد.

در شکل نیز می توانید مشاهده کنید که EMA هنگام افزایش قیمت از SMA مقدار بالاتری نسبت به SMA دارد (و هنگامی که قیمت کاهش می یابد سریعتر از SMA کاهش می یابد).

این واکنش به تغییرات قیمت دلیل اصلی ترجیح برخی از معامله گران برای استفاده از EMA نسبت به SMA است.

نمونه ای از میانگین متحرک Moving Average

میانگین متحرک Moving Average بسته به نوع آن متفاوت محاسبه می شود:

SMA یا EMA. در زیر ، ما میانگین متحرک ساده (SMA) یک اوراق بهادار را با قیمت های بسته شده زیر طی 15 روز بررسی می کنیم:

هفته 1 (5 روز): 20 ، 22 ، 24 ، 25 ، 23

هفته 2 (5 روز): 26 ، 28 ، 26 ، 29 ، 27

هفته 3 (5 روز): 28 ، 30 ، 27 ، 29 ، 28

میانگین متحرک 10 روزه به عنوان اولین نقطه داده به طور متوسط قیمت های پایانی 10 روز اول را نشان می دهد.

نقطه داده بعدی اولین قیمت را کاهش می دهد ، قیمت را در روز 11 اضافه می کند و میانگین را می گیرد.

نمونه ای از یک شاخص میانگین متحرک

یک شاخص فنی Bollinger Band دارای باندهایی است که به طور کلی دو انحراف استاندارد را از یک میانگین متحرک ساده قرار می دهند.

به طور کلی ، یک حرکت به سمت باند بالا نشان می دهد که دارایی بیش از حد خریداری شده است ، در حالی که یک حرکت نزدیک به باند پایین ، فروش بیش از حد دارایی را نشان می دهد.

از آنجا که انحراف معیار به عنوان معیار آماری نوسانات استفاده می شود ، این شاخص خود را با شرایط بازار تنظیم می کند.